Trend Mengikut Strategi Berdasarkan Bollinger Bands

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-22 17:21:42
Tag:

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi trend berikut berdasarkan penunjuk Bollinger Bands. Ia menggunakan band atas dan bawah Bollinger Bands untuk menentukan arah trend dan melaksanakan penjejakan trend. Ia pergi lama apabila harga menembusi band atas dan pergi pendek apabila harga menembusi band bawah. Stop loss ditetapkan di band tengah Bollinger Bands.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan penunjuk Bollinger Bands untuk menentukan trend harga. Bollinger Bands mengandungi tiga garis - band atas, band bawah dan band tengah. Band atas mewakili had kenaikan harga, band bawah mewakili had penurunan harga, dan band tengah mewakili garis purata bergerak harga. Apabila harga memecahkan jalur atas dari band bawah, ia menandakan permulaan trend menaik. Apabila harga memecahkan jalur bawah dari band atas, ia menandakan permulaan trend menurun.

Khususnya, syarat masuk panjang strategi ini adalah: 1) harga penutupan lilin semasa lebih tinggi daripada band atas; 2) harga penutupan lilin sebelumnya lebih rendah daripada band atas. Ini menandakan bahawa harga telah menembusi dan trend menaik bermula, jadi pergi panjang adalah sesuai.

Mekanisme stop loss strategi ini menetapkan tahap stop loss pada jalur tengah, untuk kedua-dua kedudukan panjang dan pendek.

Kekuatan Strategi

Kekuatan terbesar strategi ini adalah keupayaannya untuk mengenal pasti trend harga dengan jelas, menggunakan ciri-ciri penunjuk Bollinger Bands untuk mengesan trend, mengelakkan penyimpangan oleh perubahan pasaran.

Di samping itu, strategi ini menetapkan peraturan kemasukan untuk kedua-dua sisi panjang dan pendek, membolehkan perdagangan dua hala untuk memaksimumkan penangkapan turun naik harga.

Risiko Strategi

Risiko utama strategi ini terletak pada konfigurasi parameter Bollinger Bands. Tempoh purata bergerak dan saiz penyimpangan standard Bollinger Bands akan memberi kesan langsung kepada kedudukan band atas dan bawah. Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan peningkatan kadar pecah palsu.

Selain itu, menggunakan jalur tengah sebagai tahap stop loss juga mempunyai risiko sendiri. Apabila pasaran mengalami turun naik yang tajam, harga boleh menembusi jalur tengah secara tiba-tiba, mencetuskan stop loss. Kemudian kita perlu menilai sama ada terdapat pembalikan trend utama, dan meluaskan julat stop loss mengikut keperluan.

Peningkatan Strategi

Strategi ini boleh ditingkatkan dari aspek berikut:

Mengoptimumkan parameter Bollinger Bands. Mengumpul data empirikal dengan tempoh yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Tambahkan peraturan pemeriksaan jumlah untuk mengelakkan pecah palsu di bawah senario jumlah dagangan ringan. Boleh menetapkan ambang jumlah dagangan yang perlu melebihi nilai purata baru-baru ini sebelum mencetuskan pesanan.
Memperbaiki mekanisme stop loss dengan menyesuaikan tahap stop loss secara dinamik berdasarkan tahap turun naik pasaran. meluaskan julat stop loss di bawah turun naik yang tinggi dan menyempitnya di bawah turun naik yang rendah.
Menggabungkan penilaian dari lebih banyak penunjuk seperti MACD, KDJ untuk membantu menentukan masa kemasukan, meningkatkan ketepatan operasi.

Ringkasan

Kesimpulannya, ini adalah trend praktikal yang mengikuti strategi secara umum. Ia mengenal pasti arah trend menggunakan penunjuk Bollinger Bands dan mencetuskan pesanan apabila harga memecahkan jalur atas atau bawah. Perdagangan dua hala membantu memaksimumkan penangkapan pergerakan harga. Terdapat ruang yang besar untuk pengoptimuman strategi melalui penyesuaian parameter, penyempurnaan stop loss dll untuk hasil yang lebih baik.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © Valente_F
//@version=4
strategy(title="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", shorttitle="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)

//Inputs
//Bollinger Bands Parameters
length = input(defval=20, minval=1, title= "Length")
stddev = input(defval=2, minval=0.5, title= "StdDev")

// STRATEGY INPUTS
//Entry and Exit Parameters
checkbox1 = input(true, title="Enable Long Entrys")
checkbox2 = input(true, title="Enable Short Entrys")


//Bollinger Bands Calculation

[middle, upper, lower] = bb(close, length, stddev)

//Long Conditions

bulls1 = close > upper
bulls2 = close[1] < upper[1]
bulls = bulls1 and bulls2

//Short Conditions

bears1 = close < lower
bears2 = close[1] > lower[1]
bears = bears1 and bears2

// Plots of Bollinger Bands
plot(upper, title = "Upper Band", color = color.aqua)//, display = display.none)
plot(middle, title = "MA", color = color.red)//, display = display.none)
plot(lower, title = "Lower Band", color = color.aqua)//, display = display.none)

neutral_color = color.new(color.black, 100)
barcolors = bulls ? color.green : bears ? color.red : neutral_color

//Paint bars with the entry colors
barcolor(barcolors)

//Strategy


//STRATEGY LONG
long_entry = bulls and checkbox1

long_entry_level = high

strategy.entry("Long", true, stop = long_entry_level, when = long_entry)
strategy.cancel("Long", when = not long_entry)

strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = middle)

//STRATEGY SHORT
short_entry = bears and checkbox2

short_entry_level = low

strategy.entry("Short", false, stop = short_entry_level, when = short_entry)
strategy.cancel("Short", when = not short_entry)

strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = middle)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi