Gambaran Keseluruhan

Strategi ini menentukan arah aliran pasaran dengan mengira MA (Moving Average) bagi tempoh yang berbeza. Ia akan membuka posisi beli (long) apabila aliran menaik dan posisi jual (short) apabila aliran menurun, sekali gus melaksanakan strategi pengikut arah aliran (trend following).

Prinsip Strategi

1. Kira garis MA untuk tempoh 20, 60 dan 120.
2. Bandingkan hubungan saiz antara MA20, MA60 dan MA120 untuk menentukan arah aliran semasa.
   • Jika MA20 > MA60 > MA120, ia dianggap aliran menaik.
   • Jika MA20 < MA60 < MA120, ia dianggap aliran menurun.
3. Buka posisi beli apabila MA20 menembusi ke atas MA60, dan buka posisi jual apabila MA20 menembusi ke bawah MA60.
4. Gunakan MA60 sebagai garis rujukan untuk mengambil untung (take profit) dan menghentikan kerugian (stop loss).
   • Garis ambil untung untuk posisi beli ialah 3 kali ganda MA60.
   • Garis ambil untung untuk posisi jual ialah 0.9 kali ganda MA60.

Analisis Kelebihan

1. Menggunakan gabungan MA bagi tempoh berbeza untuk mengenal pasti aliran, mengelakkan isyarat palsu (whipsaws).
2. Hanya memasuki pasaran pada titik perubahan aliran, meningkatkan kadar kemenangan.
3. Mempunyai peraturan ambil untung dan henti rugi yang jelas, mengurangkan risiko.

Analisis Risiko

1. Dalam pasaran yang tidak menentu (sideways/choppy), persilangan garis MA mungkin kerap berlaku, menyebabkan perdagangan yang terlalu kerap.
2. Parameter ambil untung dan henti rugi perlu dioptimumkan, jika tidak, ia mungkin menyebabkan henti rugi awal atau ambil untung yang tidak mencukupi.

Arah Pengoptimuman

1. Tambah penunjuk untuk mengenal pasti pasaran tidak menentu bagi mengelakkan perdagangan kerap dalam keadaan tersebut.
2. Optimumkan kombinasi parameter kitaran MA untuk mencari parameter terbaik.
3. Uji dan optimumkan pekali ambil untung dan henti rugi bagi memastikan keseimbangan antara memaksimumkan keuntungan dan mengurangkan risiko.

Kesimpulan

Strategi ini mempunyai idea keseluruhan yang jelas. Penggunaan MA untuk menentukan aliran adalah pendekatan klasik. Selepas pengoptimuman parameter dan penunjuk, ia boleh menjadi strategi pengikut arah aliran yang sangat praktikal.