1. Persegi
  2. Momentum Breakout EMA Crossover Strategi

Momentum Breakout EMA Crossover Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-22 18:06:08
Tag:

img

Ringkasan

Strategi silang EMA pecah momentum menggunakan sepenuhnya isyarat silang antara penunjuk momentum dan purata bergerak untuk mengenal pasti peluang trend dan pembalikan dalam harga saham. Strategi ini menggunakan salib emas dan salib kematian garis EMA cepat dan garis EMA perlahan untuk menentukan peluang bullish dan bearish yang berpotensi di pasaran. Di samping itu, strategi ini juga memperkenalkan penunjuk penilaian trend jangka menengah dan panjang - penunjuk SMA rel tengah untuk menapis isyarat silang EMA asal untuk memastikan isyarat perdagangan dihasilkan hanya apabila arah trend keseluruhan pasaran konsisten.

Prinsip Strategi

Strategi ini terdiri daripada tiga bahagian utama:

  1. Operasi silang garis EMA cepat (garis 9 hari) dan garis EMA perlahan (garis 21 hari). Salib emas EMA adalah isyarat beli dan salib kematian adalah isyarat jual. Bahagian ini menggunakan penunjuk EMA untuk menilai trend dan pembalikan harga saham.

  2. Penunjuk penilaian trend jangka sederhana dan panjang: penunjuk SMA 50 hari. Penunjuk ini mencerminkan pergerakan harga jangka sederhana dan panjang dan boleh digunakan untuk mengenal pasti arah trend keseluruhan.

  3. Indikator momentum: bandingkan harga penutupan dengan rel tengah SMA untuk menentukan sama ada mengeluarkan isyarat urus niaga sebagai keadaan penapisan momentum. Isyarat perdagangan dihasilkan hanya apabila harga penutupan memecahkan rel tengah ke arah.

Dalam pelaksanaan, strategi ini mengambil persilangan EMA 9 hari dan EMA 21 hari sebagai penghakiman asas isyarat masuk beli / jual. Selepas itu, apabila isyarat dikeluarkan, periksa sama ada harga penutupan memecahkan rel tengah SMA 50 hari untuk menentukan arah trend keseluruhan. Hanya apabila isyarat perdagangan asas konsisten dengan arah trend keseluruhan, isyarat beli dan jual sebenar akhirnya akan dihasilkan, dan kedudukan panjang atau pendek yang sesuai akan ditubuhkan.

Kelebihan Strategi

  1. Dapat mengenal pasti peluang trend dalam harga saham dengan berkesan dan menangkap kenaikan dan penurunan yang tepat dalam jangka sederhana dan panjang.

  2. Dengan bantuan penunjuk momentum, beberapa bunyi bising dan isyarat pembalikan dapat disaring dengan berkesan untuk mengurangkan pembukaan dan penutupan kedudukan yang tidak perlu.

  3. Gabungan crossover EMA dan penapis SMA boleh menghasilkan model keuntungan tetap yang agak ideal.

Risiko Strategi

  1. Dalam corak kejutan, isyarat silang EMA mungkin terlalu kerap, mengakibatkan perdagangan yang kerap dan kerugian seluncur.

  2. Tetapan parameter penunjuk kereta api tengah SMA mungkin tidak betul dan gagal mengesahkan trend jangka sederhana dengan berkesan.

  3. Pemilihan parameter EMA dan SMA yang tidak betul boleh menyebabkan kelewatan pelembap.

Penyelesaian Risiko

  1. Mengoptimumkan parameter untuk mencari kombinasi parameter yang terbaik;

  2. Meningkatkan penunjuk lain untuk mengesahkan isyarat dan memastikan kualiti isyarat;

  3. Sesuai menyesuaikan pengurusan kedudukan untuk mengawal risiko transaksi tunggal.

Arahan pengoptimuman

  1. Uji lebih banyak kombinasi parameter untuk mencari parameter yang optimum;

  2. Meningkatkan harga terobosan, jumlah dan keadaan lain untuk menentukan trend;

  3. Cuba pelbagai penunjuk MA seperti KDJ, MACD untuk menilai trend yang berpotensi;

  4. Mengoptimumkan kaedah pengurusan kedudukan untuk lebih mengawal pengeluaran melalui pengurusan risiko.

Kesimpulan

Dalam strategi penyeberangan EMA, penyeberangan EMA adalah isyarat asas, dan perbandingan antara kereta api tengah SMA dan hubungan harga berfungsi sebagai penapis pengesahan. Idea ini memanfaatkan sepenuhnya manfaat penggunaan gabungan penunjuk untuk meningkatkan kualiti isyarat. Ia berkesan menyelesaikan masalah terlalu banyak isyarat pembalikan yang berlaku apabila EMA digunakan bersendirian. Strategi ini mencapai keseimbangan yang baik antara menangkap trend dan mengenal pasti peluang pembalikan, mencapai pengoptimuman model keuntungan. Pengoptimuman mendalam yang lebih lanjut boleh dilakukan dalam bidang seperti pemilihan parameter dan pengurusan portfolio dan kedudukan.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia EMA Cruzada con Filtro de Tendencia", overlay=true)

// Configuración de EMAs
fastLength = input(9, title="Longitud EMA Rápida")
slowLength = input(21, title="Longitud EMA Lenta")
emaFast = ta.ema(close, fastLength)
emaSlow = ta.ema(close, slowLength)

// Configuración del filtro de tendencia
trendSMA = ta.sma(close, 50)

// Condiciones de entrada mejoradas con filtro de tendencia
longCondition = ta.crossover(emaFast, emaSlow) and close > trendSMA
shortCondition = ta.crossunder(emaFast, emaSlow) and close < trendSMA

// Ejecutar entradas y salidas
if (longCondition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Venta", strategy.short)

// Dibujar EMAs y SMA en el gráfico
plot(emaFast, color=color.red, title="EMA Rápida")
plot(emaSlow, color=color.blue, title="EMA Lenta")
plot(trendSMA, color=color.orange, title="SMA de Tendencia")

// Indicadores visuales para las señales de compra y venta
plotshape(series=longCondition, title="Señal de Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Señal de Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi