Strategi Perdagangan Crossover Moving Average
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan purata bergerak indeks pada hari ke-8, ke-18 dan ke-50 (EMA). Strategi ini menghasilkan isyarat beli apabila kenaikan harga menembusi EMA hari ke-8 dan lebih tinggi daripada EMA hari ke-50; menghasilkan isyarat jual apabila EMA hari ke-8 di bawah dan EMA hari ke-18 di atas.
Prinsip
Rata-rata bergerak mampu menyaring turun naik harga dengan berkesan, mencerminkan trend harga. Rata-rata bergerak cepat dapat bertindak balas lebih cepat terhadap perubahan harga. Apabila rata-rata bergerak cepat melangkaui rata-rata bergerak perlahan, harga mula naik; sebaliknya, apabila rata-rata bergerak cepat jatuh melalui rata-rata bergerak perlahan, harga mula turun.
Strategi ini adalah menggunakan persilangan purata bergerak berkala yang berbeza untuk menilai perubahan trend harga untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Secara khusus, strategi ini menggunakan purata bergerak berikut:
- 8 hari EMA: bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan harga untuk menilai trend jangka pendek
- 18 EMA: Kecepatan tindak balas sederhana terhadap perubahan harga untuk menilai trend jangka menengah
- EMA 50 hari: bertindak balas perlahan terhadap perubahan harga untuk menentukan trend jangka panjang
Isyarat beli dihasilkan apabila trend kenaikan jangka pendek ((EMA naik pada 8 hari) dan trend jangka panjang ((EMA harga lebih tinggi daripada 50 hari) sama arah. Isyarat jual dihasilkan apabila trend kenaikan jangka pendek ((EMA naik pada 8 hari) dipatahkan oleh trend penurunan jangka menengah ((EMA turun pada 18 hari).
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Isyarat strategi jelas, peraturan perdagangan mudah dan jelas.
- Menggunakan EMA pelbagai kitaran untuk menilai trend, anda boleh mengenal pasti harga yang berbalik.
- EMA mengesan turun naik harga untuk mengurangkan perdagangan yang tidak perlu.
- Ia juga boleh digunakan untuk memantau dan memantau keadaan semasa.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
- EMA mempunyai keterlambatan dan mungkin terlepas masa terbaik untuk harga berbalik.
- Penarikan balik mungkin lebih besar dan memerlukan kawalan kerugian yang ketat.
- Tetapan parameter adalah subjektif, dan perlu disesuaikan secara berkala untuk pasaran yang berbeza.
- Apabila keadaan bergelombang, EMA mungkin sering bertukar, meningkatkan kos dan kesukaran transaksi.
Menghadapi risiko, ia boleh dioptimumkan dan dipertingkatkan dengan:
- Ia juga boleh digunakan untuk menentukan masa yang tepat untuk menjana kemenangan strategi.
- Tetapkan titik henti dan kawallah kerugian tunggal.
- Uji dan optimumkan parameter dan keadaan penapisan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
- Menambah syarat penapisan untuk mengelakkan dagangan yang kerap berlaku semasa turun naik yang teruk.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara:
- Mengoptimumkan parameter kitaran rata-rata bergerak, mencari kombinasi parameter terbaik.
- Menambah penilaian indikator teknikal lain, mengoptimumkan masa masuk. Sebagai contoh, menggabungkan indikator RSI untuk mengelakkan fenomena overbought dan oversold.
- Menambah mekanisme penangguhan. Tetapkan penangguhan bergerak atau penangguhan tunggal.
- Digabungkan dengan analisis jumlah urus niaga.
- Uji kekuatan parameter pelbagai jenis. Sesuaikan parameter untuk menyesuaikan dengan pelbagai jenis perdagangan.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya agak mudah dan praktikal. Inti adalah menggunakan persilangan EMA yang berbeza untuk menilai trend harga. Strategi ini kuat dalam masa nyata dan dapat bertindak balas dengan cepat terhadap keadaan. Tetapi ada juga beberapa risiko pengurusan selepasnya yang memerlukan ujian dan pengoptimuman lanjut untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Trading EMAs', overlay=true)
// Definir las medias móviles con colores personalizados
ema8 = ta.ema(close, 8)
ema18 = ta.ema(close, 18)
ema50 = ta.ema(close, 50)
plot(ema8, color=color.new(color.green, 0), title='EMA8')
plot(ema18, color=color.new(color.blue, 0), title='EMA18')
plot(ema50, color=color.new(color.red, 0), title='EMA50')
// Condiciones de entrada
longCondition = ta.crossover(close, ema8) and close > ema50 // Señal de compra cuando el precio de cierre cruza al alza la EMA de 8 y el precio está por encima de la EMA de 50
// Condiciones de salida
exitLongCondition = ta.crossunder(ema8, ema18) // Señal de venta cuando EMA8 cruza por debajo de EMA18
// Ejecutar las operaciones basadas en las condiciones de entrada
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long)
// Salida de las operaciones basadas en las condiciones de salida
if exitLongCondition
strategy.close('Long')