Gambaran Keseluruhan

Strategi ini menentukan isyarat beli dan jual melalui kiraan persilangan emas dan persilangan mati antara purata bergerak dengan tempoh yang berbeza. Secara khusus, strategi ini mengira Purata Bergerak Mudah (SMA) untuk tempoh 30, 60 dan 200. Apabila garis tempoh 30 menembusi ke atas garis tempoh 200, isyarat beli dijana; apabila garis tempoh 30 menembusi ke bawah garis tempoh 200, isyarat jual dijana.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan sistem persilangan purata bergerak. Purata bergerak dapat menapis bunyi pasaran dengan berkesan dan menandakan arah aliran utama. Purata bergerak jangka pendek dapat menangkap arah aliran jangka pendek dan pembetulan pertengahan, manakala purata bergerak jangka panjang menapis bunyi pertengahan dan menangkap arah aliran utama. Apabila purata bergerak jangka pendek menembusi ke atas purata bergerak jangka panjang, ini menunjukkan momentum jangka pendek semakin kukuh, arah aliran utama mungkin berbalik, dan isyarat beli dijana. Apabila purata bergerak jangka pendek menembusi ke bawah purata bergerak jangka panjang, ini menunjukkan momentum jangka pendek semakin lemah, mengikut arah aliran utama menurun, dan isyarat jual dijana.

Strategi ini menggunakan garis tempoh 30 dan garis tempoh 200 untuk membina isyarat beli dan jual. Garis tempoh 30 sensitif menangkap kenaikan jangka pendek, manakala garis tempoh 200 menangkap rangka masa yang lebih panjang dan arah aliran utama. Apabila garis tempoh 30 menembusi ke atas garis tempoh 200, isyarat beli dijana. Pada masa ini, sentimen jangka pendek pasaran bertambah baik, grids jangka pendek dan jangka panjang sejajar secara positif, dan kemungkinan besar harga akan meningkat. Apabila garis tempoh 30 menembusi ke bawah garis tempoh 200, isyarat jual dijana. Sentimen jangka pendek merosot dan tidak menguntungkan pihak beli, jadi perlu mengikut arah aliran untuk masuk ke posisi jual jangka pendek. Untuk menapis isyarat palsu, strategi ini menggunakan pendekatan penambahan kedudukan, di mana garis jangka pendek perlu menunjukkan tiga batang lilin hijau berturut-turut untuk mengesahkan isyarat.

Kelebihan Strategi

Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan berikut:

1. Operasi mudah, mudah dilaksanakan. Strategi ini hanya bergantung pada persilangan dua purata bergerak untuk menghasilkan isyarat dagangan. Ia sangat mudah, intuitif, mudah difahami dan dilaksanakan.
2. Keputusan ujian balik yang agak baik. Selepas ujian balik, strategi ini menunjukkan prestasi yang baik dalam menangkap peluang aliran utama semasa arah aliran besar. Pengeluaran maksimum dan nisbah Sharpe juga boleh diterima.
3. Kebolehskalaan yang tinggi. Rangka kerja strategi ini agak matang dan boleh digantikan dengan mudah dengan penunjuk lain, diselaraskan parameter untuk pengoptimuman, atau digabungkan dengan faktor lain.

Risiko dan Penyelesaian

Strategi ini juga menghadapi risiko berikut:

1. Isyarat sistem purata bergerak adalah ketinggalan, tidak dapat menggunakan peluang pergerakan pantas secara berkesan. Ini adalah kelemahan semula jadi sistem purata bergerak. Ia boleh diperbaiki dengan memperkenalkan penunjuk pendahulu lain seperti Bollinger Bands untuk membantu penilaian awal.
2. Kerugian dagangan yang kerap dalam pasaran berayun yang merosot. Dalam pasangan berayun jangka panjang tanpa arah aliran menaik yang jelas, persilangan purata bergerak yang kerap menyebabkan pembukaan dan penutupan kedudukan yang kerap, mengakibatkan kehilangan komisen dan gelinciran. Had henti rugi boleh dilonggarkan sedikit, dan risiko boleh dikawal semula dengan kaedah penambahan kedudukan.
3. Tidak mengambil kira faktor asas, mengikut isyarat penunjuk teknikal secara membuta tuli. Kedudukan dan titik henti rugi boleh diselaraskan dengan sewajarnya dengan menggabungkan data ekonomi penting, prestasi syarikat dan maklumat lain.

Hala Tuju Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa arah berikut:

1. Menguji kesan gabungan tempoh purata bergerak yang berbeza. Contohnya, purata bergerak 20 hari dan 60 hari.
2. Menambah penunjuk teknikal lain untuk menapis isyarat. Contohnya, MACD, KD, dsb. untuk digabungkan.
3. Menggabungkan perubahan volum dagangan sebagai syarat tambahan. Contohnya, memerlukan volum meningkat semasa penembusan.
4. Mempertimbangkan untuk memperkenalkan faktor asas sebagai penunjuk tambahan. Contohnya, laporan kewangan, spread, dsb.
5. Melaraskan kedudukan dan titik henti rugi secara masa nyata. Contohnya, melaraskan saiz posisi secara dinamik dengan penunjuk turun naik.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi ini adalah sistem persilangan purata bergerak yang sangat tipikal dan mudah, yang menghasilkan isyarat dagangan melalui persilangan emas dan persilangan mati dua purata bergerak dengan tempoh yang berbeza. Kelebihan strategi adalah mudah dan mudah difahami, keputusan ujian balik juga agak memberangsangkan, dan pengeluaran maksimum serta nisbah Sharpe boleh diterima. Namun, terdapat beberapa masalah seperti isyarat ketinggalan, kerugian yang banyak dalam pasaran berayun, dan lain-lain. Masalah-masalah ini boleh diperbaiki melalui pengoptimuman yang sesuai. Secara keseluruhan, strategi ini adalah model yang sangat sesuai untuk diamalkan dan dipelajari oleh pemula.