1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Kuantitatif Standar Emas

Strategi Perdagangan Kuantitatif Standar Emas

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-26 12:10:26
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi perdagangan berdasarkan persilangan purata bergerak 30 hari dan 200 hari. Ia berjalan pada carta emas XAUUSD 1 minit untuk menangkap trend harga jangka pendek. Strategi ini juga menggunakan tetapan stop loss dan mengambil keuntungan untuk menguruskan risiko.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan persilangan purata bergerak 30 hari dan 200 hari sebagai isyarat perdagangan. Ia pergi panjang apabila purata bergerak 30 hari melintasi di atas purata bergerak 200 hari, dan pergi pendek apabila purata bergerak 30 hari melintasi di bawah purata bergerak 200 hari. Di samping itu, apabila isyarat terbalik muncul, kedudukan semasa akan ditutup, dan kedudukan baru akan dibuka mengikut arah isyarat baru.

Strategi ini menggabungkan kelebihan penjejakan trend dan crossover purata bergerak. MA 30 hari dapat bertindak balas terhadap perubahan harga dengan lebih cepat, sementara MA 200 hari mempunyai penapisan trend yang lebih kuat. Crossover mereka memberikan isyarat yang jelas untuk memasuki dan keluar dari pasaran. Pada masa yang sama, ia menggunakan pembukaan terbalik untuk mengunci keuntungan dan mengelakkan kerugian besar semasa penyatuan harga.

Analisis Kelebihan

  • Meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dengan menggunakan crossover purata bergerak berganda
  • Mekanisme pembukaan terbalik membantu mengelakkan kerugian yang disebabkan oleh penyatuan
  • Menetapkan stop loss dan mengambil keuntungan adalah bermanfaat untuk kawalan risiko
  • Boleh digunakan dalam pelbagai bingkai masa
  • Mudah untuk meningkatkan keberkesanan melalui pengoptimuman parameter

Analisis Risiko

Risiko utama yang dihadapi oleh strategi ini adalah:

  • Kemungkinan lebih tinggi isyarat palsu dari MA berganda boleh menyebabkan perdagangan yang kerap, meningkatkan kos dagangan dan risiko tergelincir
  • Mengabaikan asas asas instrumen dagangan, mengabaikan logik turun naik harga
  • Tidak ada peraturan pengurusan modal yang ditetapkan untuk mengawal setiap pendedahan risiko perdagangan

Risiko boleh dikurangkan dengan:

  • Menambah penapis untuk mengelakkan pembalikan isyarat yang kerap
  • Menggabungkan analisis asas instrumen dagangan
  • Memperkenalkan modul pengurusan modal untuk mengehadkan saiz setiap kedudukan dagangan

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  • Uji kombinasi parameter yang berbeza untuk mencari parameter optimum
  • Tambahkan penunjuk lain untuk penapisan, seperti jumlah, penunjuk volatiliti, dll.
  • Memperkenalkan mekanisme hentian kerugian yang beradaptasi untuk menyesuaikan hentian berdasarkan turun naik pasaran
  • Melaksanakan peraturan pengurusan modal untuk mengehadkan saiz setiap kedudukan dagangan
  • Melakukan pengoptimuman backtesting untuk mencari kombinasi parameter yang optimum

Kesimpulan

Operasi keseluruhan strategi adalah lancar dan logik dagangan terasnya jelas dan mudah. Ia menghasilkan isyarat dagangan menggunakan persilangan MA berganda, dan menggunakan pembukaan terbalik untuk mengunci keuntungan. Kaedah dagangan ini dapat mengelakkan kerugian yang ketara semasa penyatuan harga. Menetapkan stop loss dan mengambil keuntungan juga memudahkan kawalan risiko. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai beberapa kelemahan, terutama yang ditunjukkan sebagai isyarat kerap sambil mengabaikan asas turun naik harga. Dengan memperkenalkan keadaan penapisan, modul pengurusan modal, dan pengoptimuman parameter, risiko dapat dikurangkan dan kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)

// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)

// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)

// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown

// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)

// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")

// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
    if (crossoverDown)
        strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
    if (crossoverUp)
        strategy.close("Sell")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi