Kekalkan strategi dagangan kuantitatif purata bergerak emas

Gambaran keseluruhan

Strategi ini menggunakan purata bergerak sebagai penunjuk teknikal utama, digabungkan dengan RSI sebagai syarat penapisan, untuk mewujudkan strategi trend yang lebih mudah. Ia menghasilkan isyarat perdagangan apabila harga jatuh atau menembusi purata bergerak dalam kitaran yang ditetapkan.

Prinsip Strategi

Strategi ini adalah berdasarkan purata bergerak dan RSI. Purata bergerak digunakan secara meluas untuk menentukan arah dan kekuatan trend harga. Apabila harga lebih tinggi daripada purata bergerak, ia menunjukkan bahawa ia sedang dalam trend naik; apabila harga lebih rendah daripada purata bergerak, ia menunjukkan bahawa ia sedang dalam trend menurun. Oleh itu, harga menembusi purata bergerak boleh digunakan sebagai asas untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Sebaliknya, RSI dapat digunakan untuk menentukan sama ada pasaran berada dalam keadaan overbought atau oversold.

Khususnya, ia menghasilkan isyarat beli apabila harga lebih rendah daripada purata bergerak dan RSI lebih rendah daripada 30; ia menghasilkan isyarat jual apabila harga lebih tinggi daripada purata bergerak dan RSI lebih tinggi daripada 70. Berdasarkan isyarat perdagangan ini, kedudukan overhead atau kosong dibentuk.

Analisis kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

1. Operasi mudah dan mudah dilaksanakan. Ia bergantung kepada penunjuk purata bergerak dan tidak memerlukan banyak kemahiran.

2. Ia mempunyai keupayaan untuk mengesan trend harga dengan berkesan, terutamanya untuk operasi talian panjang dan sederhana.

3. Penggunaan indikator RSI dapat mengelakkan perdagangan yang salah yang tidak perlu dan memfilterkan isyarat palsu.

4. Tidak perlu menyesuaikan parameter dengan kerap, mengurangkan risiko terlalu optimasi.

5. Skala yang tinggi, boleh diperbaiki dengan pengenalan lebih banyak petunjuk atau peraturan pengoptimuman.

Analisis risiko

Strategi ini juga mempunyai risiko:

1. Dalam tempoh pergerakan harga, lebih banyak isyarat palsu yang menyebabkan kerugian.

2. Tidak dapat menentukan titik perubahan tren dengan baik, dan mungkin meletakkan kedudukan yang salah sebelum dan selepas titik perubahan pasaran menyebabkan kerugian.

3. Tetapan parameter (seperti tempoh purata bergerak) yang tidak betul boleh mempengaruhi prestasi strategi.

4. Tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang melampau akibat daripada kejadian yang tidak dijangka.

5. Risiko penyesuaian data retest, prestasi cakera hidup mungkin berbeza dengan keputusan retest.

Arah pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:

1. Peningkatan mekanisme hentian. Hentian bergerak atau hentian ketebalan boleh ditetapkan untuk mengawal risiko kerugian tunggal.

2. Menambah petunjuk penilaian trend. MACD, KD dan lain-lain dapat membantu menentukan arah trend dan mengelakkan isyarat yang salah.

3. Optimumkan parameter purata bergerak. Ia boleh menguji kesan parameter kitaran yang berbeza terhadap kestabilan strategi dan kadar pulangan.

4. Peningkatan kawalan frekuensi perdagangan. Sebagai contoh, perdagangan hanya pada masa tertentu atau hanya apabila perubahan harga yang lebih besar.

5. Memperkenalkan teknologi pembelajaran mesin untuk pengoptimuman dan latihan strategi.

ringkaskan

Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi trend-tracking yang lebih mudah dan praktikal. Ia menggunakan purata bergerak untuk menentukan trend dan arah harga, dan menggunakan indikator RSI untuk menyaring isyarat yang salah. Kelebihan strategi ini adalah mudah beroperasi, mudah dilaksanakan, sesuai untuk perdagangan garis panjang dan lain-lain. Kelemahannya adalah tidak dapat menangani pergerakan harga dan pembalikan trend dengan baik.