1. Persegi
  2. Trend Mengikut Strategi Dagangan Kuantum Berdasarkan Purata Bergerak

Trend Mengikut Strategi Dagangan Kuantum Berdasarkan Purata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-26 13:45:49
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggunakan purata bergerak sebagai penunjuk teknikal utama, digabungkan dengan penunjuk RSI sebagai keadaan penapis, untuk melaksanakan trend yang agak mudah mengikuti strategi. Isyarat perdagangan dihasilkan apabila harga melintasi di bawah atau di atas purata bergerak tempoh tertentu. Sementara itu, penunjuk RSI boleh digunakan untuk menentukan situasi overbought atau oversold untuk mengelakkan perdagangan yang salah. Secara keseluruhan, strategi ini sesuai untuk mengesan trend jangka menengah hingga panjang dan dapat menghasilkan pulangan yang baik di pasaran yang mempunyai trend yang kuat.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya berdasarkan purata bergerak dan penunjuk RSI. Purata bergerak digunakan secara meluas untuk menentukan arah trend harga dan kekuatan. Apabila harga di atas purata bergerak, ia menunjukkan trend menaik; apabila harga di bawah purata bergerak, ia menunjukkan trend menurun. Oleh itu, persimpangan harga dan purata bergerak boleh berfungsi sebagai asas untuk menjana isyarat perdagangan. Di sisi lain, penunjuk RSI boleh digunakan untuk menilai sama ada pasaran berada dalam keadaan overbought atau oversold. RSI di atas 70 menunjukkan kemungkinan overbought, di bawah 30 menunjukkan kemungkinan oversold. Jadi strategi ini menggunakan penunjuk RSI untuk menapis isyarat yang dihasilkan oleh garis purata bergerak, hanya apabila penunjuk RSI menunjukkan tidak ada overbought atau oversold pesanan perdagangan sebenar akan dihasilkan.

Secara khusus, apabila harga di bawah purata bergerak dan RSI di bawah 30, isyarat beli dihasilkan; apabila harga di atas purata bergerak dan RSI di atas 70, isyarat jual dihasilkan.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

  1. Mudah untuk beroperasi, mudah dilaksanakan. Terutamanya bergantung pada penunjuk purata bergerak, mempunyai keperluan teknikal yang rendah untuk peniaga.

  2. Dapat mengesan trend harga dengan berkesan, terutama sesuai untuk operasi jangka menengah hingga panjang.

  3. Penggunaan penunjuk RSI dapat mengelakkan perdagangan yang salah yang tidak perlu dan menapis isyarat palsu.

  4. Tiada keperluan untuk pelarasan parameter yang kerap, mengurangkan risiko pengoptimuman berlebihan.

  5. Keupayaan skala yang tinggi, boleh memperkenalkan lebih banyak penunjuk atau peraturan pengoptimuman untuk meningkatkan.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai risiko berikut:

  1. Di zon turun naik harga, lebih banyak isyarat yang salah akan dihasilkan yang membawa kepada kerugian.

  2. Tidak dapat menentukan titik pembalikan trend dengan baik, boleh menubuhkan kedudukan yang salah sebelum dan selepas perubahan pasaran yang mengakibatkan kerugian.

  3. Tetapan parameter yang tidak betul (seperti tempoh purata bergerak) boleh menjejaskan prestasi strategi.

  4. Tidak dapat menyesuaikan diri dengan pasaran yang tidak menentu disebabkan oleh peristiwa tiba-tiba.

  5. Risiko data backtest terlalu sesuai, prestasi sebenar mungkin berbeza dengan hasil backtest.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Tambahkan mekanisme stop loss. Boleh menetapkan stop loss yang tertinggal atau stop loss tebal untuk mengawal risiko kehilangan tiket tunggal.

  2. Tambah penunjuk penilaian trend. Penunjuk seperti MACD dan KD boleh membantu menentukan arah trend dan mengelakkan isyarat yang salah.

  3. Mengoptimumkan parameter purata bergerak. Boleh menguji kesan parameter kitaran yang berbeza pada kestabilan strategi dan kadar pulangan.

  4. Tambah kawalan kekerapan perdagangan. Sebagai contoh, hanya berdagang dalam tempoh masa tertentu atau hanya apabila terdapat pergerakan harga yang ketara.

  5. Memperkenalkan teknik pembelajaran mesin untuk pengoptimuman strategi dan latihan model.

Ringkasan

Ringkasnya, ini adalah strategi trend berikut yang agak mudah dan praktikal. Ia menggunakan purata bergerak untuk menentukan trend harga dan arah, sementara menggunakan penunjuk RSI untuk menapis isyarat yang salah. Kelebihan utama strategi adalah operasi yang mudah, pelaksanaan yang mudah, sesuai untuk perdagangan jangka menengah dan panjang, dll. Kelemahan terletak pada ketidakupayaan untuk mengendalikan turun naik harga dan pembalikan trend dengan betul. Ruang pengoptimuman masa depan termasuk menambah mekanisme stop loss, memperkenalkan lebih banyak penunjuk tambahan untuk menilai trend, pengoptimuman parameter dan sebagainya.

/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Verbesserte VWAP Strategie mit RSI Filter", overlay=true)

// Eingabeparameter
length = input(5, title="VWAP Länge")
multiplier = input(3.0, title="Standardabweichungs-Multiplikator")
smaLength = input(25, title="SMA Länge für Trendfilter")
rsiPeriod = input(8, title="RSI Periode")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Überkauft-Schwelle")
rsiOversold = input(30, title="RSI Überverkauft-Schwelle")

// VWAP, Standardabweichung und RSI
vwapValue = ta.vwap(hlc3, length)
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)

// Signale mit RSI Filter
buySignal = close < vwapValue and rsi < rsiOversold
sellSignal = close > vwapValue and rsi > rsiOverbought

// Strategie-Logik
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Zeichnen
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
hline(rsiOverbought, "RSI Überkauft", color=color.red)
hline(rsiOversold, "RSI Überverkauft", color=color.green)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi