Gambaran Keseluruhan

Strategi ini mengira dan melukis Purata Bergerak Mudah (SMA) 20 tempoh dan Purata Bergerak Eksponen (EMA) 21 tempoh, dan mengisi warna di antaranya untuk menggambarkan zon turun naik harga. Apabila harga melepasi SMA 20 tempoh ke atas, isyarat beli dijana; apabila harga melepasi EMA 21 tempoh ke bawah, isyarat jual dijana. Strategi ini juga dilengkapi dengan fungsi trailing stop loss dan take profit.

Prinsip Strategi

Idea teras strategi persilangan dua purata bergerak adalah menggunakan persilangan antara purata bergerak pantas dan purata bergerak perlahan sebagai isyarat beli/jual. SMA 20 tempoh agak sensitif dan bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan harga; EMA 21 tempoh bertindak balas sedikit lebih perlahan tetapi lebih licin. Apabila arah aliran jangka pendek dan jangka panjang adalah sama, iaitu kedua-dua purata bergerak bersilang ke atas atau ke bawah, trend dianggap memasuki fasa yang lebih kukuh, dan keputusan beli atau jual yang dibuat pada masa ini mempunyai kadar kemenangan yang lebih tinggi.

Secara khusus, apabila harga penutup melepasi SMA 20 tempoh ke atas, ia menunjukkan kedua-dua arah aliran jangka pendek dan panjang adalah menaik, oleh itu posisi beli diambil; apabila harga penutup melepasi EMA 21 tempoh ke bawah, ia menunjukkan kedua-dua arah aliran jangka pendek dan panjang adalah menurun, oleh itu posisi jual diambil. Isyarat tutup posisi adalah bertentangan dengan isyarat masuk, contohnya apabila harga menembusi SMA 20 tempoh ke bawah, posisi beli ditutup; apabila harga menembusi EMA 21 tempoh ke atas, posisi jual ditutup.

Strategi ini juga menggunakan teknik isian (fill) untuk mewarnai kawasan antara dua purata bergerak, mewujudkan penunjuk visual untuk membantu menilai arah aliran pasaran.

Kelebihan Strategi

Strategi persilangan dua purata bergerak mempunyai kelebihan berikut:

1. Prinsip mudah, senang difahami dan dilaksanakan;
2. Persilangan dua garis untuk menilai arah aliran pasaran agak tepat;
3. Penunjuk visual memaparkan zon turun naik harga secara intuitif;
4. Mempunyai fungsi trailing stop loss dan take profit untuk mengunci keuntungan dan mengurangkan risiko;
5. Kebolehlanjutan tinggi, pelbagai pengoptimuman boleh dilakukan berdasarkan strategi ini.

Risiko Strategi

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

1. Dalam pasaran yang bergerak mendatar (sideways), ia cenderung menghasilkan isyarat palsu;
2. Penetapan stop loss dan take profit yang tidak sesuai boleh menyebabkan kerugian atau pengurangan keuntungan;
3. Parameter yang tidak sesuai (seperti panjang tempoh) boleh menjejaskan keberkesanan strategi;
4. Perdagangan mekanikal mudah mencetuskan kerugian berturut-turut.

Bagi menangani risiko di atas, langkah berikut boleh diambil:

1. Menambah syarat penapisan untuk mengelakkan masuk pasaran semasa tempoh sideways;
2. Mengoptimumkan parameter stop loss dan take profit untuk mengimbangi risiko dan pulangan;
3. Menguji keteguhan parameter dan memilih parameter penunjuk yang sesuai dengan pasaran;
4. Campur tangan secara manual dalam situasi luar biasa untuk mengelakkan kerugian berturut-turut daripada meningkat.

Pengoptimuman Strategi

Strategi ini boleh dioptimumkan dari aspek berikut:

1. Menambah penunjuk teknikal lain sebagai penapis, contohnya volum dagangan, turun naik dan lain-lain, untuk mengelakkan penembusan palsu;
2. Mengoptimumkan parameter purata bergerak secara dinamik berdasarkan kaedah pembelajaran mesin;
3. Menggabungkan penunjuk sentimen, berita dan lain-lain untuk meningkatkan keberkesanan keputusan;
4. Menambah mekanisme stop loss adaptif yang melaraskan tahap stop loss mengikut perubahan pasaran.

Kesimpulan

Strategi ini menggunakan persilangan dua purata bergerak pantas dan perlahan untuk menilai perubahan arah aliran pasaran, dan membuat keputusan beli dan jual sewajarnya. Strategi ini mempunyai kelebihan seperti mudah, intuitif, dan senang dilaksanakan, tetapi juga mempunyai risiko tertentu. Dengan mengoptimumkan parameter, menambah syarat penapisan, campur tangan manual dan lain-lain, risiko dapat dikurangkan dan keberkesanan strategi dapat ditingkatkan. Strategi ini mempunyai ruang pengembangan yang luas dan patut dikaji serta diaplikasikan secara mendalam.