Strategi Pengesanan Bollinger Band

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-27 16:11:44
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggunakan penunjuk Bollinger Band digabungkan dengan pengesanan stop loss untuk melaksanakan perdagangan pengesanan trend. Ia pergi pendek apabila harga memecahkan rel atas dan pergi panjang apabila harga memecahkan rel bawah. Dengan menetapkan harga stop loss dan mengambil keuntungan, keuntungan boleh dikunci. Sementara itu, strategi ini juga menyediakan pilihan pilihan masuk pembalikan, yang bermaksud membuat pesanan terbalik apabila harga memasuki semula jalur.

Prinsip Strategi

Strategi pertama mengira rel tengah, rel atas dan rel bawah Bollinger Band. rel tengah adalah WMA dengan panjang Len, dan rel atas dan bawah mewakili penyimpangan standard dikalikan dengan Penyimpangan.

Apabila harga menembusi rel atas, pergi pendek; apabila harga menembusi rel bawah, pergi panjang. Selepas membuka kedudukan, tetapkan harga stop loss dan ambil keuntungan. Harga stop loss adalah nilai Stop input, dan harga mengambil keuntungan adalah nilai Limit input.

Di samping itu, strategi ini juga menyediakan pilihan untuk pembukaan pembalikan. Apabila Reversal Entry diperiksa, pesanan pembalikan akan dibuat apabila harga memasuki semula Bollinger Band, yang tergolong dalam perdagangan MEAN REVERSION.

Sama ada pembukaan trend atau pembukaan pembalikan, tetapan untuk stop loss dan mengambil keuntungan adalah sama. Terdapat dua pilihan untuk stop loss dan mengambil keuntungan - stop loss tetap atau trailing stop yang akan disesuaikan mengikut perubahan harga.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan penunjuk Bollinger Band dan penjejakan stop loss untuk mengawal risiko dengan berkesan sambil mengunci keuntungan trend. Pembukaan pembalikan dapat mengurangkan kebarangkalian stop loss yang dicetuskan.

Rel atas dan bawah Bollinger Band dapat menentukan kejayaan harga dengan jelas. Kaedah perdagangan berpasangan menjadikan hasil PnL jelas. Mengesan stop loss menyesuaikan kedudukan stop loss untuk mengelakkan keuntungan yang diperoleh ditarik kembali.

Analisis Risiko

Risiko terbesar strategi Bollinger Band adalah pembalikan trend. Selepas pergi pendek apabila harga memecahkan melalui rel atas, harga mungkin muncul pembalikan berbentuk V, yang membawa kepada kehilangan berhenti yang cepat. Kedudukan panjang menghadapi situasi yang sama.

Pembukaan pembalikan mungkin kehilangan peluang untuk kesinambungan trend.

Di samping itu, tetapan parameter yang tidak betul juga boleh memperkuat risiko. Len dan Deviasi perlu ditetapkan dengan berhati-hati, jika tidak, risiko kehilangan berhenti akan meningkat.

Arah pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Tambah fungsi penyesuaian parameter. Len dan Deviasi boleh diselaraskan secara dinamik mengikut turun naik pasaran untuk menjadikan Bollinger Band lebih dekat dengan harga.
Tambah penapis kedudukan pembukaan. Syarat tambahan boleh ditambah seperti lonjakan jumlah dagangan dan peningkatan transaksi dagangan untuk mengelakkan ditarik kembali.
Menggabungkan dengan penunjuk lain isyarat penapis. menilai kecenderungan trend menggunakan penunjuk seperti MACD dan KDJ untuk mengelakkan isyarat yang salah atau isyarat yang hilang.
Tambah sekatan masa. Hanya perdagangan dalam tempoh masa tertentu boleh mengurangkan risiko semalam.

Ringkasan

Strategi pengesanan Bollinger Band menentukan terobosan harga menggunakan penunjuk Bollinger Band. Ia mengunci keuntungan dengan menetapkan stop loss dan mengambil keuntungan, dan menggunakan pengesanan stop loss untuk menyesuaikan risiko. Strategi ini mudah dan praktikal. Berdasarkan keadaan pasaran, perdagangan trend atau perdagangan pembalikan boleh dipilih. Dengan mengoptimumkan parameter dan menambah keadaan penapis, risiko dapat dikurangkan lagi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih stabil.

/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="BB Strategy (Basic)",overlay=true, initial_capital=25000, default_qty_value=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=3.02)
len = input(20, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, "Deviation", minval=0.001, maxval=50)
//price_drop = input(.003, "When price drops (In Ticks) Enter Long", step=.001)
//price_climb = input(.003, "When price climbs (In Ticks) Enter Short", step=.001)
trail = input(true, "Trailing Stop(checked), Market stop(unchecked)")
stop = input(10000, "Stop (in ticks)", step=5)
limit = input(20000, "Limit Out", step=5)
//size = input(1, "Limit Position Size (pyramiding)", minval=1)
revt = input(true, "Reversal Entry(checked, Trend Entry(unchecked)")
timec = input(false, "Limit Time of Day (Buying Side)")

//calculations and plots
revti = if revt==false
    true
basis = wma(src, len)
dev = mult * stdev(src, len)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=teal)
p2 = plot(lower, color=teal)
fill(p1, p2)
u = crossover(high, upper) 
d = crossunder(low, lower)
//Time Session
sess = input("1600-0500", "Start/Stop trades (Est time)")
t = time(timeframe.period, sess)

//Orders
if(timec)
    strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d and t>1)
else
    strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d)
if(trail)
    strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
    strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, loss = stop )
    
if(timec)
    strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u and t>1)
else
    strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u)
if(trail)
    strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
    strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, loss = stop )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi