Strategi Penembusan Pembalikan Lilin Berturut-turut

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-05 16:07:40
Tag:

Ringkasan Strategi

Idea utama Strategi Pembalikan Lilin Berturut-turut adalah untuk menangkap peluang perdagangan apabila harga saham menunjukkan isyarat pembalikan dan memecahkan tahap rintangan penting selepas tempoh penurunan berturut-turut. Strategi menetapkan parameter seperti bilangan lilin turun berturut-turut, bilangan lilin naik berturut-turut, dan syarat berhenti-kerugian. Apabila syarat tertentu dipenuhi, ia memasuki kedudukan yang panjang, dan menutup kedudukan apabila keadaan berhenti-kerugian dicetuskan.

Prinsip Strategi

Tetapkan syarat kemasukan: Apabila harga saham telah jatuh untuk X lilin berturut-turut, diikuti oleh Y lilin berturut-turut, dan strategi pada masa ini tidak mempunyai kedudukan, syarat kemasukan dicetuskan, dan kedudukan panjang dibuka.
Tetapkan syarat stop-loss: Selepas membuka kedudukan, jika harga saham jatuh di bawah harga penutupan terendah dari beberapa lilin sebelumnya, atau jatuh di bawah harga tertinggi pada masa kemasukan dikurangkan 2 kali ATR (Rentang Benar Purata), keadaan stop-loss dicetuskan, dan kedudukan ditutup.
Mencatatkan harga kemasukan dan harga stop-loss yang sepadan untuk setiap kemasukan, dan menetapkan semula parameter selepas menutup kedudukan untuk menyediakan perdagangan seterusnya.
Gunakan skrip pine untuk menulis kod strategi, yang boleh diuji dan dioptimumkan di platform seperti TradingView.

Kunci strategi terletak pada mengenal pasti isyarat pembalikan dengan betul dan menetapkan parameter yang sesuai. Bilangan lilin turun berturut-turut dan bilangan lilin naik berturut-turut adalah dua parameter penting yang perlu dioptimumkan berdasarkan hasil backtest. Di samping itu, menetapkan keadaan stop-loss juga penting. Ia perlu mengawal risiko sambil tidak menutup kedudukan terlalu awal dan kehilangan peluang.

Kelebihan Strategi

Sesuai untuk pasaran yang berayun dan peringkat awal trend: Strategi ini membuka kedudukan apabila isyarat pembalikan muncul selepas tempoh penyesuaian harga, menjadikannya lebih mudah untuk merebut peluang pada permulaan trend.
Stop-loss tepat pada masanya untuk mengawal risiko: Dengan menetapkan syarat stop-loss berdasarkan paras terendah sebelumnya dan ATR, kedudukan boleh ditutup tepat pada masanya apabila harga saham jatuh lagi, mengawal kerugian.
Parameter yang boleh diselaraskan dan daya sesuaikan yang kuat: Parameter seperti bilangan lilin berturut-turut dan keadaan stop-loss boleh diselaraskan mengikut ciri pasaran dan pilihan peribadi, meningkatkan daya sesuaikan strategi.

Risiko Strategi

Pemilihan parameter yang tidak sesuai membawa kepada perdagangan yang kerap: Jika bilangan lilin berturut-turut ditetapkan terlalu kecil, ia boleh menyebabkan strategi untuk membuka dan menutup kedudukan dengan kerap, meningkatkan kos transaksi.
Penentuan kedudukan stop-loss yang tidak betul membawa kepada peningkatan kerugian: Jika kedudukan stop-loss ditetapkan terlalu luas, ia boleh menyebabkan kerugian yang berlebihan dalam satu perdagangan; jika kedudukan stop-loss ditetapkan terlalu sempit, ia boleh menyebabkan perdagangan yang menguntungkan ditutup terlalu awal.
Prestasi purata di pasaran trend jangka panjang: Strategi ini lebih sesuai untuk digunakan di pasaran berayun dan peringkat awal trend.
Kekurangan pengurusan kedudukan dan pengurusan modal: Kod strategi semasa tidak termasuk pengurusan kedudukan dan pengurusan modal. Dalam aplikasi praktikal, ini perlu ditambah untuk meningkatkan kestabilan strategi.

Arahan Pengoptimuman Strategi

Mengoptimumkan bilangan lilin berturut-turut: Cari jumlah lilin berturut-turut ke bawah dan lilin ke atas yang paling baik dalam tempoh yang paling baru dengan menguji semula kombinasi parameter yang berbeza.
Mengoptimumkan keadaan stop-loss: Pertimbangkan untuk menggunakan keadaan stop-loss yang lebih dinamik, seperti menetapkan kedudukan stop-loss berdasarkan ATR atau peratusan, untuk menyesuaikan diri dengan situasi turun naik pasaran yang berbeza.
Tambah perdagangan dua hala untuk panjang dan pendek: Pada masa ini, strategi hanya mempunyai satu arah untuk pergi panjang. Pertimbangkan untuk menambah strategi pendek untuk menangkap peluang naik dan turun.
Memperkenalkan pengurusan kedudukan dan pengurusan modal: Sesuaikan secara dinamik saiz kedudukan setiap perdagangan mengikut keadaan modal akaun dan keutamaan risiko, dan tetapkan had risiko keseluruhan untuk meningkatkan ketahanan strategi.
Menggabungkan dengan penunjuk atau isyarat teknikal lain: Strategi boleh digabungkan dengan penunjuk teknikal lain (seperti RSI, MACD, dll.) atau isyarat perdagangan (seperti pecah, corak, dll.) untuk meningkatkan ketepatan pembukaan dan penutupan kedudukan.

Ringkasan Strategi

Strategi Penembusan Pembalikan Lilin Berturut-turut membuat keputusan dagangan dengan menangkap isyarat pembalikan selepas penurunan harga saham berturut-turut. Strategi ini mudah dan mudah difahami, sesuai untuk digunakan di pasaran berayun dan peringkat awal trend. Dengan menetapkan parameter seperti bilangan lilin berturut-turut dan syarat berhenti rugi, ia dapat menyesuaikan diri dengan fleksibel dengan keadaan pasaran yang berbeza. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai beberapa batasan, seperti kebolehan menyesuaikan diri dengan pasaran trend jangka panjang dan kekurangan pengurusan kedudukan dan pengurusan modal.

Dalam aplikasi praktikal, strategi perlu dioptimumkan dan ditingkatkan mengikut ciri pasaran dan keutamaan risiko seseorang. Sebagai contoh, mengoptimumkan penetapan bilangan lilin berturut-turut dan syarat berhenti rugi, menambah perdagangan dua hala untuk kedudukan panjang dan pendek, memperkenalkan pengurusan kedudukan dan pengurusan modal, dan menggabungkan dengan penunjuk teknikal dan isyarat perdagangan lain. Ini dapat meningkatkan keuntungan strategi sambil mengawal risiko dan mencapai pulangan pelaburan yang stabil.

Secara amnya, Strategi Pembalikan Penembusan Lilin Berturut-turut adalah strategi perdagangan yang mudah dan praktikal yang bernilai penerokaan dan pengoptimuman lebih lanjut dalam amalan. Walau bagaimanapun, tidak ada strategi yang mahakuasa. Pelabur juga perlu menggabungkan pengalaman dan penilaian mereka sendiri, membuat keputusan yang bijak, dan melaksanakan dengan ketat untuk berdiri tak terkalahkan di pasaran untuk jangka panjang.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bottom Out Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(2)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
var entry_bar_index = 1000000
var active = false
var stop_loss = 0.0

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), title = "From")
i_thru = input(defval = timestamp("01 Mar 2024 00:00 +0000"), title = "Thru")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
date() => true

entry_condition() => 
	date() and dns[2] >= consecutiveBarsDown and ups >= consecutiveBarsUp and not active

exit_condition() =>
	date() and active and (close < nz(stop_loss) or close < high - 2 * ta.atr(7))

if (entry_condition())
	strategy.entry("ConsDnLong", strategy.long, comment="CDLEntry")
	entry_bar_index := bar_index
	active := true
	stop_loss := math.min(close, close[1], close[2])
	// log.info("Entry at bar {0}, close={1}, stop_loss={2} ", entry_bar_index, close, stop_loss)
if (exit_condition())
	strategy.close("ConsDnLong", comment = "CDLClose")
	// log.info("Close at bar {0}", bar_index)
	entry_bar_index := 1000000
	active := false
// if (dns >= consecutiveBarsDown)
// 	strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsDnSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
plot(high - 2* ta.atr(7))

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi