Strategi penembusan pembalikan talian K yang berterusan
ChaoZhang
Gambaran Keseluruhan Strategi
Idea teras strategi penembusan K-line berturut-turut adalah untuk menangkap peluang perdagangan di mana harga saham muncul selepas penurunan berturut-turut selama beberapa waktu dan memecahkan tahap rintangan penting. Strategi ini menggunakan parameter seperti jumlah K-line yang terus turun, jumlah K-line yang terus naik, dan syarat-syarat hentian, untuk membuka kedudukan lebih banyak apabila syarat tertentu dipenuhi, dan menutup kedudukan apabila syarat-syarat hentian dipicu.
Prinsip Strategi
- Tetapkan syarat masuk: Apabila harga saham turun secara berturut-turut pada X-root K, dan seterusnya naik secara berturut-turut pada Y-root K, dan pada masa ini strategi tidak memegang kedudukan, maka mencetuskan syarat masuk, membuka kedudukan lebih banyak.
- Tetapkan syarat hentian: selepas membuka kedudukan, jika harga saham lebih rendah daripada harga penutupan K terendah beberapa baris sebelumnya, atau lebih rendah daripada harga tertinggi semasa membuka kedudukan kurang 2 kali ATR ((rata-rata gelombang sebenar), maka mencetuskan syarat hentian, kedudukan kosong.
- Setiap kali membuka kedudukan, harga masuk dan harga hentian yang sesuai direkodkan, dan parameter ditempatkan semula selepas kedudukan kosong untuk menyediakan perdagangan seterusnya.
- Kode strategi ditulis menggunakan skrip pinus, yang boleh diuji dan dioptimumkan di platform seperti TradingView.
Kunci strategi adalah untuk mengenal pasti isyarat pembalikan dengan betul dan menetapkan parameter yang sesuai. Berapa banyak garis K turun secara berturut-turut dan berapa banyak garis K naik secara berturut-turut adalah dua parameter penting yang perlu dioptimumkan berdasarkan hasil pengukuran semula. Selain itu, pengaturan keadaan berhenti rugi juga penting, baik untuk mengawal risiko, dan tidak berhenti rugi terlalu awal menyebabkan peluang untuk kesilapan.
Kelebihan Strategik
- Berlaku untuk pasaran yang bergolak dan awal trend: Strategi ini membuka kedudukan apabila terdapat isyarat pembalikan selepas harga saham telah disesuaikan selama beberapa waktu, lebih mudah untuk menangkap peluang di peringkat awal trend.
- Risiko kawalan hentian tepat pada masanya: Dengan menetapkan syarat hentian berdasarkan titik rendah dan ATR pada masa lalu, anda boleh menutup posisi tepat pada masanya jika harga saham jatuh lagi, dan mengawal kerugian.
- Parameter boleh disesuaikan, beradaptasi: parameter seperti bilangan K-line berturut-turut, keadaan berhenti boleh disesuaikan mengikut ciri-ciri pasaran dan keutamaan peribadi, meningkatkan kebolehadaptasi strategi.
Risiko Strategik
- Pilihan parameter yang tidak betul menyebabkan perdagangan yang kerap: jika jumlah K baris berturut-turut ditetapkan terlalu kecil, ia boleh menyebabkan strategi sering membuka kedudukan kosong, meningkatkan kos perdagangan.
- Tetapan kedudukan henti kerugian yang tidak betul menyebabkan peningkatan kerugian: jika kedudukan henti kerugian terlalu luas, ia mungkin menyebabkan kerugian perdagangan tunggal yang terlalu besar; jika kedudukan henti kerugian terlalu sempit, ia mungkin menyebabkan perdagangan yang boleh menguntungkan dihentikan lebih awal.
- Strategi ini lebih sesuai untuk digunakan di pasaran yang bergolak dan di awal trend, dan mungkin tidak dapat menikmati kenaikan harga dengan penuh untuk trend trend yang stabil dalam jangka masa yang panjang.
- Kekurangan pengurusan kedudukan dan pengurusan wang: Kod strategi semasa tidak mencerminkan pengurusan kedudukan dan pengurusan wang, yang perlu ditambah dalam aplikasi praktikal untuk meningkatkan kestabilan strategi.
Arah pengoptimuman strategi
- Mengoptimumkan bilangan K-line berturut-turut: Mengenali bilangan K-line berturut-turut yang menurun dan jumlah K-line berturut-turut yang naik yang menunjukkan prestasi terbaik dalam tempoh baru-baru ini dengan melakukan pengulangan pada kombinasi parameter yang berbeza.
- Mengoptimumkan syarat-syarat penutupan: Anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan syarat-syarat penutupan yang lebih dinamik, seperti menetapkan kedudukan penutupan berdasarkan ATR atau peratusan, untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
- Sertai perdagangan dua hala yang banyak: Strategi sekarang hanya melakukan satu arah lagi, anda boleh mempertimbangkan untuk menyertai strategi shorting, sambil menangkap peluang untuk naik dan turun.
- Memperkenalkan pengurusan kedudukan dan pengurusan wang: menyesuaikan saiz kedudukan setiap dagangan secara dinamik mengikut keadaan dana dan keutamaan risiko akaun, dan menetapkan had risiko keseluruhan untuk meningkatkan strategi.
- Gabungan dengan petunjuk atau isyarat teknikal lain: anda boleh menggabungkan strategi ini dengan petunjuk atau isyarat teknikal lain (seperti RSI, MACD, dan lain-lain) atau isyarat perdagangan (seperti breakout, bentuk, dan lain-lain) untuk meningkatkan ketepatan pembukaan dan penyelesaian kedudukan.
Ringkasan Strategi
Strategi berturut-turut K-Line Reverse Breakthrough untuk membuat keputusan perdagangan dengan menangkap isyarat pembalikan selepas penurunan harga saham secara berturut-turut. Strategi ini mudah difahami, sesuai untuk digunakan di pasaran goyah dan awal trend, dengan parameter seperti jumlah K-Line berturut-turut dan syarat-syarat berhenti, dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Dalam aplikasi praktikal, strategi perlu dioptimumkan dan diperbaiki mengikut ciri-ciri pasaran dan keutamaan risiko anda sendiri. Sebagai contoh, pengoptimuman jumlah K-line berturut-turut dan tetapan keadaan penutupan kerugian, penambahan perdagangan dua hala multi-saluran, pengenalan pengurusan kedudukan dan pengurusan wang, dan gabungan dengan petunjuk teknikal dan isyarat perdagangan lain. Ini dapat mengawal risiko dan mencapai pulangan pelaburan yang stabil sambil meningkatkan keuntungan strategi.
Secara keseluruhannya, strategi terobosan K-line berturut-turut adalah strategi perdagangan yang mudah dan praktikal yang patut dijelajahi dan dioptimumkan lebih lanjut dalam amalan. Walau bagaimanapun, tidak ada strategi yang serba boleh, dan pelabur juga perlu menggabungkan pengalaman dan penghakiman mereka sendiri, membuat keputusan yang bijak, dan melaksanakan dengan ketat untuk bertahan di pasaran dalam jangka masa panjang.
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bottom Out Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(2)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
var entry_bar_index = 1000000
var active = false
var stop_loss = 0.0
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), title = "From")
i_thru = input(defval = timestamp("01 Mar 2024 00:00 +0000"), title = "Thru")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
date() => true
entry_condition() =>
date() and dns[2] >= consecutiveBarsDown and ups >= consecutiveBarsUp and not active
exit_condition() =>
date() and active and (close < nz(stop_loss) or close < high - 2 * ta.atr(7))
if (entry_condition())
strategy.entry("ConsDnLong", strategy.long, comment="CDLEntry")
entry_bar_index := bar_index
active := true
stop_loss := math.min(close, close[1], close[2])
// log.info("Entry at bar {0}, close={1}, stop_loss={2} ", entry_bar_index, close, stop_loss)
if (exit_condition())
strategy.close("ConsDnLong", comment = "CDLClose")
// log.info("Close at bar {0}", bar_index)
entry_bar_index := 1000000
active := false
// if (dns >= consecutiveBarsDown)
// strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsDnSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
plot(high - 2* ta.atr(7))