Strategi Crossover Purata Pergerakan Berganda-EMA9/20
ChaoZhang
Gambaran Keseluruhan Strategi
Strategi persilangan dua garis rata-rata - EMA9/20 adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan persilangan dua rata-rata bergerak indeks ((EMA)). Strategi ini menggunakan EMA hari ke-9 dan EMA hari ke-20 sebagai isyarat perdagangan, menghasilkan isyarat beli atau jual apabila dua garis rata-rata bersilang. Strategi ini juga menggunakan harga dan persilangan EMA hari ke-9 sebagai isyarat tambahan, serta berhenti bergerak untuk menguruskan risiko perdagangan.
Prinsip Strategi
Prinsip teras strategi ini adalah menggunakan persilangan purata bergerak indeks dari dua kitaran yang berbeza untuk menangkap trend pasaran. Apabila rata-rata jangka pendek ((9 hari EMA) melintasi rata-rata jangka panjang ((20 hari EMA) menunjukkan bahawa pasaran mungkin memasuki trend naik, maka strategi ini akan menghasilkan isyarat beli; sebaliknya, apabila rata-rata jangka pendek melintasi garis rata-rata jangka panjang, yang menunjukkan bahawa pasaran mungkin memasuki trend menurun, maka strategi ini akan menghasilkan isyarat jual.
Di samping isyarat persilangan garis rata, strategi ini juga memperkenalkan persilangan harga dengan garis rata-rata jangka pendek (EMA 9 hari) sebagai isyarat tambahan. Isyarat beli juga dihasilkan apabila harga berada di atas EMA 9 hari; Isyarat jual juga dihasilkan apabila harga berada di bawah EMA 9 hari.
Untuk mengawal risiko, strategi ini menggunakan kaedah Trailing Stop. Setelah perdagangan memasuki keadaan keuntungan, stop loss bergerak akan terus menyesuaikan kedudukan stop loss dengan perubahan harga sehingga harga berbalik menembusi posisi stop loss, sehingga dapat mengunci keuntungan, sambil mengehadkan potensi kerugian.
Kelebihan Strategik
Mudah difahami: Strategi ini berdasarkan kepada prinsip klasik persilangan linear, logiknya jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
Pengesanan Trend: Strategi ini dapat menangkap trend utama pasaran dengan berkesan dengan menyeberangi dua kitaran yang berbeza.
Hentikan pada masanya: Memperkenalkan mekanisme hentikan bergerak, anda boleh menutup kedudukan tepat pada masanya apabila trend berbalik, mengawal risiko penurunan.
Fleksibiliti parameter: parameter strategi (seperti kitaran purata, titik-titik berhenti dan sebagainya) boleh dioptimumkan dan disesuaikan mengikut pasaran dan varieti yang berbeza untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Risiko Strategik
Perdagangan yang kerap: Oleh kerana strategi ini menggunakan kedua-dua isyarat persilangan garis rata dan persilangan harga, ia mungkin menyebabkan frekuensi perdagangan yang lebih tinggi, dan dengan itu meningkatkan kos perdagangan.
Pasaran bergolak: Strategi ini mungkin menghasilkan lebih banyak isyarat salah ketika pasaran bergolak atau bertolak ansur, yang menyebabkan tahap keuntungan menurun.
Sensitiviti parameter: Prestasi strategi mungkin sensitif terhadap pilihan parameter, dan parameter yang berbeza mungkin membawa hasil yang berbeza.
Arah pengoptimuman
Penapisan isyarat: Berdasarkan isyarat persimpangan linear dan persimpangan harga, pengenalan petunjuk teknikal lain (seperti RSI, MACD, dan lain-lain) sebagai syarat penapisan untuk mengurangkan isyarat salah.
Parameter dinamik: mengikut faktor-faktor seperti kadar turun naik pasaran, kekuatan trend, parameter strategi yang disesuaikan secara dinamik (seperti kitaran garis rata-rata, bilangan titik hentian dan sebagainya) untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Pengurusan kedudukan: Sesuai dengan trend pasaran dan kekuatan isyarat, ukuran kedudukan disesuaikan secara dinamik, meningkatkan kedudukan apabila trend kuat, dan mengurangkan kedudukan apabila trend tidak jelas atau isyarat lemah.
Adaptasi pelbagai jenis: memperluaskan strategi ini ke pelbagai jenis dan pasaran, mengurangkan risiko keseluruhan dan meningkatkan kestabilan pendapatan melalui analisis penyebaran pelaburan dan relevansi.
ringkaskan
Strategi persilangan dua garis rata-rata-EMA9/20 adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mudah dan praktikal untuk menangkap trend pasaran melalui persilangan dan persilangan harga dua garis rata-rata yang berbeza, sambil menggunakan stop loss bergerak untuk mengawal risiko. Strategi ini logiknya jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pelajar pemula untuk belajar dan digunakan. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai beberapa batasan, seperti prestasi yang kurang baik di pasaran yang bergolak, pilihan parameter yang lebih sensitif, dan sebagainya.
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title = "EMAs 9 / 20",
shorttitle = '9/20 EMAs',
initial_capital = 1000,
overlay = true,
default_qty_type = strategy.fixed,
commission_type = strategy.commission.cash_per_contract,
commission_value = 0.35,
default_qty_value = 1)
int trailOffset = 10
int trailPoints = 15
series float oEma9 = ta.ema(ohlc4, 9)
series float oEma20 = ta.ema(ohlc4, 20)
series bool closeCrossoverEma9 = ta.crossover(close, oEma9)
series bool closeCrossunderEma9 = ta.crossover(close, oEma9)
series bool nineCrossover20 = ta.crossover(oEma9, oEma20)
series bool nineCrossunder20 = ta.crossunder(oEma9, oEma20)
//Entry Exits
if nineCrossover20
strategy.entry("Long 9Cross20", strategy.long, 2)
else if closeCrossoverEma9
strategy.entry("Long 9CrossClose", strategy.long, 2)
strategy.exit("Long 9CrossClose Exit", from_entry = "Long 9CrossClose", trail_points = trailPoints, trail_offset = trailOffset)
else if nineCrossunder20
strategy.close("Long 9Cross20")
if nineCrossunder20
strategy.entry("Short 9Cross20", strategy.short, 2)
else if closeCrossunderEma9
strategy.entry("Short 9CrossClose", strategy.short, 2)
strategy.exit("Short 9CrossClose Exit", from_entry = "Short 9CrossClose", trail_points = trailPoints, trail_offset = trailOffset)
else if nineCrossover20
strategy.close("Short 9Cross20")