1. Persegi
  2. 9EMA Strategi Pengukuran Posisi Dinamis dengan Dua Penembusan Dekat 5 Minit

9EMA Strategi Pengukuran Posisi Dinamis dengan Dua Penembusan Dekat 5 Minit

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-19 15:03:56
Tag:

img

Ringkasan Strategi

Strategi ini menggunakan purata bergerak eksponen 9 tempoh (9EMA) sebagai asas untuk penentuan trend. Dalam masa 10 minit pertama hari dagangan, jika terdapat dua lilin berturut-turut 5 minit dengan harga penutupan sangat dekat dengan tinggi (lebih besar daripada atau sama dengan 99% daripada tinggi) dan di atas 9EMA, ia dianggap isyarat pecah yang kuat. Pada ketika ini, saiz kedudukan dikira berdasarkan harga penutupan semasa, dan kedudukan panjang dibuka. Kedudukan dipegang sehingga lilin 5 minit pertama dengan penutupan di bawah 9EMA, di mana kedudukan ditutup.

Prinsip Strategi

Strategi ini berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

  1. Semasa peringkat pembukaan hari dagangan, jika pasaran menunjukkan trend pecah yang kuat, ia biasanya menunjukkan bahawa trend menaik kemungkinan akan berterusan.
  2. 9EMA adalah penunjuk yang agak sensitif untuk penentuan trend, dan harga di atas 9EMA sering menunjukkan dominasi bullish.
  3. Dua lilin berturut-turut dengan harga penutupan sangat dekat dengan tinggi menunjukkan momentum menaik yang kuat dan semangat pembelian yang tinggi.
  4. Selepas trend yang kuat muncul, menggunakan jumlah wang tetap untuk menentukan saiz kedudukan boleh mengawal risiko dan memanfaatkan sepenuhnya trend.
  5. Apabila harga jatuh di bawah 9EMA, ia sering menunjukkan pembalikan trend.

Strategi ini bertujuan untuk menangkap pergerakan pecah yang kuat semasa tempoh pembukaan hari dagangan dan mengambil bahagian dengan ukuran kedudukan dinamik, berusaha untuk mencapai pulangan yang tinggi dengan risiko yang rendah. Pada masa yang sama, strategi ini juga menggunakan syarat stop-loss yang ketat, segera menutup kedudukan sebaik sahaja trend berbalik untuk mengawal penarikan.

Kelebihan Strategi

  1. Perdagangan tertumpu dalam 10 minit pertama pembukaan, menangkap pergerakan awal pasaran dengan kekerapan perdagangan yang rendah dan operasi yang kuat.
  2. Menggunakan dua lilin berturut-turut untuk mengesahkan trend dapat menapis pecah palsu dengan berkesan dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
  3. Saiz kedudukan disesuaikan secara dinamik berdasarkan tahap harga pada titik pecah, menyesuaikan diri secara automatik dengan ciri-ciri tempoh pasaran yang berbeza dengan risiko yang boleh dikawal.
  4. Syarat-syarat stop-loss jelas dan dilaksanakan dengan ketat, dengan berkesan mengawal kerugian maksimum perdagangan tunggal.
  5. Logik strategi adalah mudah dan mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk digunakan oleh kebanyakan peniaga.

Risiko Strategi

  1. Walaupun peluang trend sering muncul semasa tempoh pembukaan, terdapat juga turun naik dan pembalikan yang ketara pada masa-masa, menghadapi risiko pecah palsu.
  2. Strategi memasuki kedudukan apabila dua lilin berturut-turut memenuhi syarat. Jika pasaran berbalik dengan cepat selepas masuk, masih ada kemungkinan menghadapi kerugian tertentu.
  3. Walaupun kaedah saiz kedudukan jumlah wang tetap adalah mudah, turun naik pulangan strategi juga boleh agak besar apabila pasaran turun naik secara dramatik.
  4. Strategi ini hanya dapat menangkap trend menaik secara sepihak dan tidak sesuai untuk pasaran yang berkisar atau pasaran yang cenderung menurun.

Untuk menangani risiko di atas, aspek berikut boleh dipertimbangkan untuk pengoptimuman dan penambahbaikan:

  1. Masukkan hubungan antara harga pembukaan dan harga penutupan hari sebelumnya sebagai syarat penapisan untuk meningkatkan ketepatan penentuan trend.
  2. Mengoptimumkan keadaan stop-loss, seperti menambah trailing stops atau conditional stops, untuk mengurangkan lagi pendedahan risiko perdagangan tunggal.
  3. Pertimbangkan untuk menggunakan pendekatan piramid untuk menambah kedudukan semasa fasa kesinambungan trend untuk meningkatkan pulangan keseluruhan.
  4. Cuba menggabungkan strategi ini dengan strategi lain yang sesuai untuk pasaran yang berkisar atau menurun untuk meningkatkan kebolehsesuaian strategi.

Arahan pengoptimuman

  1. Memperkenalkan penunjuk penentuan trend yang lebih berkesan, seperti MACD, Bollinger Bands, dan lain-lain, untuk mengesahkan isyarat trend berdasarkan pelbagai petunjuk, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat kemasukan dan mengurangkan risiko pecah palsu.
  2. Mengoptimumkan tetingkap masa kemasukan. Pertimbangkan untuk memendekkan tetingkap masa dari 10 minit kepada 5 minit atau memanjangkannya kepada 15 minit. Melalui perbandingan backtesting, cari masa kemasukan yang optimum. Ini dapat menangkap trend sambil meminimumkan kesan turun naik awal.
  3. Dalam hal saiz kedudukan, pertimbangkan untuk memperkenalkan faktor turun naik. Sebagai contoh, menyesuaikan peratusan dana untuk setiap entri secara dinamik berdasarkan Julat Benar Purata (ATR). Kurangkan saiz kedudukan apabila turun naik tinggi dan meningkatkan saiz kedudukan apabila turun naik rendah, membolehkan strategi menyesuaikan diri dengan baik dengan irama pasaran yang berbeza.
  4. Mengoptimumkan keadaan stop-loss. Walaupun mengekalkan logik stop-loss 9EMA asal, strategi stop trailing boleh ditambah. iaitu, selepas harga bergerak ke arah yang menguntungkan dengan peratusan tertentu, gerakkan tahap stop-loss ke dekat harga kos atau harga kemasukan, dengan itu mengurangkan penarikan dan mengunci keuntungan separa.
  5. Pertimbangkan untuk menambah beberapa syarat penapisan, seperti jumlah dagangan, turun naik, dll. Apabila isyarat kemasukan muncul, tentukan sama ada penunjuk ini pada masa yang sama menguntungkan untuk mengesahkan lagi kesahihan trend. Ini dapat membantu strategi mengelakkan beberapa perangkap dan isyarat palsu.

Melalui pengoptimuman di atas, strategi diharapkan dapat mengawal risiko dengan lebih baik sambil menangkap trend, meningkatkan kestabilan dan kelestarian pulangan strategi.

Ringkasan

Strategi ini menggunakan 9EMA sebagai teras dan menangkap trend menaik yang kuat dalam masa 10 minit pertama hari dagangan dengan mempunyai dua lilin berturut-turut 5 minit dengan harga penutupan dengan kuat memecahkan di atas 9EMA. Ia berdagang menggunakan jumlah wang tetap untuk menyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik. Logik strategi adalah mudah dan mudah, mudah difahami dan dilaksanakan, dan sesuai untuk digunakan oleh kebanyakan peniaga. Pada masa yang sama, strategi ini juga mempunyai batasan dan risiko tertentu, seperti ketidakupayaan yang mencukupi untuk menyesuaikan diri dengan pasaran yang berkisar dan pasaran yang cenderung menurun, serta risiko pembalikan pesat selepas membuka kedudukan. Untuk menangani isu-isu ini, penambahbaikan dan pengoptimuman boleh dibuat dari segi penentuan trend, saiz kedudukan, pengoptimuman stop-loss, syarat penapisan, dll., untuk membolehkan strategi untuk menangkap peluang dan mengawal risiko pasaran dengan lebih baik.

/*backtest
start: 2023-03-13 00:00:00
end: 2024-03-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Two 5min Closes Above 9EMA Strategy with Dynamic Position Size", overlay=true)

// Define the fixed amount for position sizing
fixedAmount = 1000

// Calculate the 9-period EMA
ema9 = ta.ema(close, 9)

// Define time constraints (9:30 AM to 9:40 AM EST, adjust for your timezone)
sessionStart = 0930
sessionEnd = 0940
timeCondition = (hour * 100 + minute) >= sessionStart and (hour * 100 + minute) < sessionEnd

// Detect two consecutive 5-min bars where close is near 0.99 times the high and above 9 EMA
closeNearHighAndAboveEMA = close >= high * 0.99 and close > ema9
twoConsecutiveBars = closeNearHighAndAboveEMA and closeNearHighAndAboveEMA[1]

// Entry condition: Within the first 10 minutes of the day and two consecutive bars match criteria
entryCondition = twoConsecutiveBars

// Exit condition: First 5-min close below 9 EMA after entry
exitCondition = close < ema9

// Plot EMA for visualization
plot(ema9, color=color.blue, linewidth=2, title="9 EMA")

// Calculate position size
positionSize = fixedAmount / close

// Strategy execution
if (entryCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)

if (exitCondition)
    strategy.close("Buy")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi