1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Kuantitatif Crossover Purata Bergerak Berganda

Strategi Dagangan Kuantitatif Crossover Purata Bergerak Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-19 17:16:21
Tag:

img

Nama Strategi

Strategi Dagangan Kuantitatif Crossover Purata Bergerak Berganda

Ringkasan Strategi

Strategi ini membuat keputusan dagangan berdasarkan isyarat silang dua purata bergerak (MA) dengan tempoh yang berbeza. Apabila MA jangka pendek melintasi di atas MA jangka panjang, ia menghasilkan isyarat beli; apabila MA jangka pendek melintasi di bawah MA jangka panjang, ia menghasilkan isyarat jual. Strategi ini cuba menangkap trend harga jangka menengah hingga panjang dan keuntungan dari trend berikut.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan dua purata bergerak dengan tempoh yang berbeza sebagai penunjuk teknikal utama. Satu adalah purata bergerak jangka pendek, yang mencerminkan trend harga jangka pendek; yang lain adalah purata bergerak jangka panjang, yang mencerminkan trend harga jangka sederhana hingga jangka panjang.

Secara khusus, apabila MA jangka pendek melintasi di atas MA jangka panjang, ia menunjukkan bahawa harga mungkin memasuki trend menaik, dan strategi akan menghasilkan isyarat beli. Sebaliknya, apabila MA jangka pendek melintasi di bawah MA jangka panjang, ia menunjukkan bahawa harga mungkin memasuki trend menurun, dan strategi akan menghasilkan isyarat jual. Pendekatan trend berikut ini dapat membantu pelabur menyelaraskan dengan trend pasaran dan mendapat keuntungan daripada kenaikan atau penurunan harga.

Dalam pelaksanaan kod strategi, langkah utama berikut digunakan:

  1. Gunakaninputfungsi untuk menetapkan parameter tempoh MA jangka pendek dan MA jangka panjang, yang membolehkan pengguna menyesuaikan.
  2. Gunakanta.smafungsi untuk mengira MA jangka pendek.
  3. Tentukan sama ada harga di atas atau di bawah MA jangka pendek dengan membandingkan harga penutupan dengan MA jangka pendek.
  4. Tentukan sama ada untuk menghasilkan isyarat beli atau jual dengan menilai sama ada hubungan antara harga penutupan dan MA jangka pendek berubah antara dua bar berturut-turut.
  5. Gunakanstrategy.entryfungsi untuk membuat perdagangan berdasarkan isyarat beli dan jual.
  6. Gunakanplotshapefungsi untuk menandakan isyarat beli dan jual pada carta.
  7. Gunakanplotfungsi untuk melukis lengkung MA jangka pendek pada carta.

Melalui gabungan organik langkah-langkah ini, strategi dapat menyesuaikan kedudukan secara dinamik berdasarkan perubahan dalam persimpangan purata bergerak, cuba untuk terus mendapat keuntungan daripada trend pasaran.

Kelebihan Strategi

  1. Sederhana dan mudah difahami: Strategi ini hanya menggunakan purata bergerak sebagai penunjuk teknikal, dengan prinsip yang mudah dan jelas yang mudah difahami dan dilaksanakan.
  2. Kemudahan penyesuaian yang tinggi: Dengan menetapkan parameter tempoh dua purata bergerak dengan fleksibel, ia dapat menyesuaikan diri dengan ciri pasaran dan keperluan pelaburan yang berbeza.
  3. Mengikuti trend: Strategi menilai trend berdasarkan crossover purata bergerak, yang dapat menangkap dengan berkesan trend harga jangka sederhana hingga panjang dan mengikuti trend pasaran untuk perdagangan.
  4. Mudah dioptimumkan: Prestasi strategi boleh ditingkatkan dengan mengoptimumkan parameter tempoh purata bergerak.
  5. Penggunaan luas: Strategi ini boleh digunakan untuk pelbagai pasaran kewangan dan instrumen perdagangan, seperti saham, niaga hadapan, forex, dll.

Risiko Strategi

  1. Sensitiviti parameter: Prestasi strategi agak sensitif terhadap parameter tempoh purata bergerak, dan tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan kemerosotan prestasi.
  2. Sensitiviti amplitudo: Apabila harga turun naik dengan amplitudo yang besar, isyarat silang yang kerap boleh menyebabkan perdagangan berlebihan dan meningkatkan kos.
  3. Pasaran berayun: Dalam pasaran berayun, harga sering berfluktuasi di atas dan di bawah purata bergerak, yang boleh menghasilkan lebih banyak isyarat positif palsu.
  4. Lag: Purata bergerak adalah penunjuk lag, dan apabila isyarat silang dihasilkan, harga mungkin telah berjalan untuk beberapa waktu, dengan sedikit lag.
  5. Penunjuk tunggal: Strategi hanya bergantung kepada purata bergerak sebagai satu petunjuk, yang mungkin tidak mengambil kira pasaran secara komprehensif dan menghadapi batasan dan risiko tertentu.

Untuk menangani risiko ini, langkah-langkah berikut boleh diambil untuk meningkatkan strategi:

  1. Mencari gabungan optimum tempoh purata bergerak melalui pengoptimuman parameter untuk meningkatkan ketahanan.
  2. Memperkenalkan penunjuk teknikal atau isyarat pasaran lain, seperti jumlah, momentum, dan lain-lain, untuk memperkayakan dimensi pertimbangan strategi.
  3. Menetapkan peraturan mengambil keuntungan dan berhenti rugi yang munasabah untuk mengawal risiko perdagangan tunggal.
  4. Menapis isyarat perdagangan, seperti memerlukan beberapa lilin berturut-turut untuk mengesahkan perubahan trend, untuk mengurangkan positif palsu.
  5. Mengkaji semula dan menyesuaikan strategi secara berkala untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dinamik di pasaran.

Pengoptimuman Strategi

  1. Pengoptimuman parameter: Kaedah seperti analisis berjalan maju dan carian grid boleh digunakan untuk mengoptimumkan parameter tempoh purata bergerak, mencari kombinasi parameter terbaik untuk meningkatkan ketahanan dan keuntungan strategi. Parameter tempoh yang dioptimumkan boleh diselaraskan mengikut ciri pasaran dan gaya pelaburan yang berbeza.
  2. Penapisan isyarat: Selepas menghasilkan isyarat perdagangan, beberapa peraturan penapisan boleh digunakan untuk meningkatkan kualiti isyarat, seperti memerlukan jarak tertentu antara MA jangka pendek dan MA jangka panjang, memerlukan susulan tertentu selepas harga melintasi MA, memerlukan pengesahan sinkron isyarat dari pelbagai bingkai masa, dll., untuk mengurangkan isyarat positif palsu.
  3. Ambil keuntungan dan hentikan kerugian: Peraturan mengambil keuntungan dan hentikan kerugian yang munasabah boleh ditetapkan untuk setiap perdagangan untuk mengelakkan risiko penurunan perdagangan tunggal di satu pihak dan mengunci keuntungan tepat pada masanya di sisi lain. Kedudukan mengambil keuntungan dan hentikan kerugian boleh diselaraskan secara dinamik mengikut faktor seperti turun naik harga, sokongan, dan rintangan.
  4. Pengurusan kedudukan: Saiz kedudukan untuk setiap perdagangan boleh diselaraskan secara dinamik mengikut faktor-faktor seperti kekuatan trend pasaran dan toleransi risiko akaun, meningkatkan kedudukan apabila trend kuat dan mengurangkan kedudukan apabila trend melemah, untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan pasaran.
  5. Gabungan pelbagai penunjuk: Penunjuk teknikal atau isyarat pasaran yang lain boleh digabungkan dengan purata bergerak, seperti MACD, RSI, ATR, dll., Untuk menilai dan mengesahkan trend dari pelbagai dimensi dan meningkatkan kebolehpercayaan strategi. Berat antara penunjuk yang berbeza boleh diperuntukkan mengikut kestabilan mereka dalam keadaan pasaran yang berbeza.

Tujuan arah pengoptimuman ini adalah untuk meningkatkan kebolehan menyesuaikan diri, ketahanan, dan keuntungan strategi, dan mengatasi perubahan dan cabaran di pasaran dengan lebih baik. Melalui pengoptimuman dan penambahbaikan yang berterusan, strategi dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam aplikasi praktikal.

Ringkasan

Strategi perdagangan kuantitatif crossover purata bergerak berganda adalah strategi trend berikut yang mudah, mudah difahami, dan sangat mudah disesuaikan. Ia menilai trend harga melalui perubahan silang dua purata bergerak dengan tempoh yang berbeza, cuba menangkap peluang jangka menengah hingga panjang di pasaran. Kelebihan strategi terletak pada prinsipnya yang mudah dan jelas, pelaksanaan dan pengoptimuman yang mudah, dan penerapan ke pelbagai pasaran kewangan. Walau bagaimanapun, ia juga menghadapi risiko seperti kepekaan parameter, prestasi yang buruk di pasaran berayun, dan kelewatan isyarat.

Untuk meningkatkan strategi, kita boleh bermula dari aspek seperti pengoptimuman parameter, penapisan isyarat, pengurusan kedudukan, dan kombinasi pelbagai penunjuk untuk meningkatkan kebolehan menyesuaikan diri dan ketahanan strategi.

Secara keseluruhan, strategi crossover purata bergerak berganda menyediakan rangka kerja asas untuk perdagangan kuantitatif, tetapi dalam aplikasi praktikal, ia masih perlu dioptimumkan dan ditingkatkan mengikut ciri pasaran tertentu dan keperluan pelaburan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA Crossover Strategy", overlay=true)

// SMA parametrelerini ayarla
sma_short_length = input.int(15, "Kısa SMA Uzunluğu")
sma_long_length = input.int(200, "Uzun SMA Uzunluğu")

// Hareketli ortalama hesaplamalarını yap
sma_short = ta.sma(close, sma_short_length)

// Fiyatın SMA'yı yukarı veya aşağı kestiğini kontrol et
price_above_sma = close > sma_short
price_below_sma = close < sma_short

// Alım-Satım noktalarını belirle
longCondition = (close[1] < sma_short[1] and close > sma_short) and price_above_sma
shortCondition = (close[1] > sma_short[1] and close < sma_short) and price_below_sma

// Al-Sat stratejisi
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Fiyatın kısa SMA'yı yukarı kesme noktalarını göster
plotshape(series=longCondition, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)

// Fiyatın kısa SMA'yı aşağı kesme noktalarını göster
plotshape(series=shortCondition, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Hareketli ortalamaları grafiğe çiz
plot(sma_short, color=color.blue, title="Kısa SMA")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi