Strategi pertimbangan arah aliran panjang dan pendek berdasarkan penunjuk parabola dan purata bergerak
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi EPTS adalah strategi pengesanan trend berdasarkan parameter parasol ((Parabolic SAR) dan dua purata bergerak berkala yang berbeza ((EMA)). Strategi ini menggunakan parameter parasol untuk menentukan arah trend pasaran semasa, sambil menggabungkan hubungan kedudukan relatif dua purata bergerak yang cepat dan perlahan, menghasilkan isyarat untuk membuka kedudukan. Gagasan utama strategi ini adalah “mengikuti trend”, iaitu melakukan lebih banyak dalam trend menaik dan kosong dalam trend menurun, dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang stabil.
Prinsip Strategi
Parabolic SAR digunakan untuk menentukan arah trend pasaran semasa. Apabila garis parabolik berada di atas garis K, pasaran berada dalam trend menurun; apabila garis parabolik berada di bawah garis K, pasaran berada dalam trend naik.
Dua purata bergerak indeks dalam tempoh yang berbeza ((EMA) digunakan untuk mengesahkan trend dan menghasilkan isyarat untuk membuka kedudukan. Strategi ini menggunakan EMA 5 hari dan EMA 20 hari. Apabila EMA 5 hari berada di atas EMA 20 hari, pasaran dianggap dalam trend naik; sebaliknya, pasaran dianggap dalam trend menurun.
Syarat untuk membuka kedudukan: Apabila parasol dan EMA menunjukkan trend menaik, menghasilkan isyarat melakukan banyak; Apabila parasol dan EMA menunjukkan trend menurun, menghasilkan isyarat melakukan short.
Syarat kedudukan rata: Apabila garisan parabola menembusi garisan K, tutup kedudukan semasa dan tunggu isyarat untuk membuka kedudukan seterusnya.
Hentikan: Apabila membuka kedudukan, harga hentikan akan ditetapkan sebagai kedudukan garis paralisis semasa. Dengan pergerakan garis paralisis, sesuaikan kedudukan hentikan secara dinamik, untuk mencapai hentikan bergerak.
Dengan menggunakan gabungan indikator parasol dan EMA, strategi EPTS dapat menangkap trend pasaran dengan lebih baik dan menutup posisi tepat pada masanya apabila trend berbalik, mengawal risiko. Pada masa yang sama, tetapan stop loss dinamik mengurangkan risiko penarikan balik strategi.
Analisis kelebihan
Pengesanan Trend: Strategi EPTS adalah berdasarkan kepada pemikiran mengikuti trend, mampu menangkap trend utama pasaran dengan berkesan, dan memperoleh keuntungan yang stabil.
Hentian dinamik: Strategi menggunakan garis parabola sebagai titik hentian dinamik, dengan terus menyesuaikan kedudukan hentian semasa perkembangan trend, mengawal risiko dengan berkesan.
Pengesahan dua kali: Dengan pengesahan dua kali garisan parasol dan EMA, kebolehpercayaan isyarat pembukaan gudang meningkat dan isyarat palsu dikurangkan.
Mudah digunakan: Logik strategi jelas, parameter yang ditetapkan mudah, mudah difahami dan dilaksanakan.
Analisis risiko
Pasaran goyah: Dalam pasaran goyah, trend tidak jelas dan mungkin menghasilkan lebih banyak isyarat palsu, menyebabkan perdagangan yang lebih kerap dan penarikan balik yang lebih besar.
Trend reversal: Apabila trend pasaran tiba-tiba berbalik, strategi mungkin menangguhkan kedudukan rata dan menanggung kerugian tertentu.
Tetapan parameter: Prestasi strategi dipengaruhi oleh tetapan parameter, dan parameter yang berbeza mungkin menyebabkan hasil yang berbeza.
Arah pengoptimuman
Memperkenalkan lebih banyak petunjuk: Di atas asas garis paralisis dan EMA yang sedia ada, pengenalan petunjuk kelas trend lain, seperti MACD, ADX dan lain-lain, meningkatkan ketepatan penilaian trend.
Optimumkan syarat kemasukan: Optimumkan syarat pembukaan kedudukan, seperti mempertimbangkan faktor seperti jarak harga dan EMA, jumlah transaksi, dan lain-lain, untuk meningkatkan kualiti isyarat pembukaan kedudukan.
Pengoptimuman parameter dinamik: menyesuaikan parameter strategi secara dinamik mengikut perubahan keadaan pasaran, seperti panjang paras paras paras, kitaran EMA, dan sebagainya, untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Menyertai pengurusan kedudukan: menyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik mengikut kekuatan trend pasaran dan risiko akaun, meningkatkan keuntungan sambil mengawal risiko.
ringkaskan
Strategi EPTS adalah strategi pengesanan trend berdasarkan indikator parasol dan purata bergerak, dengan menangkap trend utama pasaran, dan menutup risiko untuk mengawal risiko, untuk mendapatkan keuntungan yang stabil. Logik strategi jelas, mudah dilaksanakan, sesuai dengan keadaan pasaran yang jelas. Tetapi dalam pasaran yang bergolak, strategi mungkin menghadapi risiko penarikan balik yang lebih besar, dan perlu digabungkan dengan petunjuk lain dan kaedah pengoptimuman untuk meningkatkan daya serap dan kestabilan strategi.
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("febin2024", overlay=true)
// Parabolic SAR Parameters
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
// EMA Parameters
ema20_length = input(20, title="EMA 20 Length")
ema5_length = input(5, title="EMA 5 Length")
// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, ema20_length)
ema5 = ta.ema(close, ema5_length)
// Parabolic SAR Logic
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := math.max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := math.min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := math.min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := math.min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := math.min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := math.min(SAR, low[2])
else
SAR := math.max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := math.max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
if barstate.isconfirmed
if uptrend
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
strategy.cancel("ParLE")
else
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
strategy.cancel("ParSE")
// Plot Parabolic SAR
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA 20")
plot(ema5, color=color.red, linewidth=2, title="EMA 5")
// Equity Plot
plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.green, linewidth=2)