EMA-Parabolic Trend Mengikut Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-27 17:59:11
Tag:

Ringkasan

Strategi EPTS adalah strategi yang mengikuti trend berdasarkan penunjuk Parabolic SAR dan dua purata bergerak eksponensial (EMA) dengan tempoh yang berbeza. Strategi ini menggunakan penunjuk Parabolic SAR untuk menentukan arah trend pasaran semasa dan menghasilkan isyarat kemasukan dengan mempertimbangkan kedudukan relatif EMA yang cepat dan perlahan.

Prinsip Strategi

Indikator SAR Parabolik digunakan untuk menentukan arah trend pasaran semasa. Apabila parabolik berada di atas lilin, pasaran berada dalam trend menurun; apabila parabolik berada di bawah lilin, pasaran berada dalam trend menaik.
Dua purata bergerak eksponensial (EMA) dengan tempoh yang berbeza digunakan untuk mengesahkan trend dan menjana isyarat kemasukan. Strategi ini menggunakan EMA 5 hari dan EMA 20 hari. Apabila EMA 5 hari berada di atas EMA 20 hari, pasaran dianggap berada dalam trend menaik; sebaliknya, ia dianggap berada dalam trend menurun.
Syarat kemasukan: Apabila kedua-dua SAR Parabolik dan EMA menunjukkan trend menaik, isyarat panjang dihasilkan; apabila kedua-dua SAR Parabolik dan EMA menunjukkan trend menurun, isyarat pendek dihasilkan.
Keadaan keluar: Apabila SAR Parabolik melintasi lilin, kedudukan semasa ditutup, dan strategi menunggu isyarat masuk seterusnya.
Stop-loss: Apabila memasuki kedudukan, harga stop-loss ditetapkan pada kedudukan semasa Parabolic SAR. Apabila Parabolic SAR bergerak, kedudukan stop-loss diselaraskan secara dinamik, melaksanakan stop-loss yang tertinggal.

Dengan menggabungkan penunjuk SAR Parabolik dan EMA, strategi EPTS dapat menangkap dengan berkesan trend pasaran dan menutup kedudukan dengan tepat pada masanya apabila trend berbalik, mengawal risiko.

Kelebihan

Mengikuti trend: Strategi EPTS didasarkan pada idea trend berikut, yang dapat menangkap trend utama di pasaran dengan berkesan dan mencapai pulangan yang stabil.
Stop-loss dinamik: Strategi menggunakan SAR Parabolik sebagai stop-loss dinamik, menyesuaikan kedudukan stop-loss apabila trend berkembang, mengawal risiko dengan berkesan.
Pengesahan berganda: Dengan menggunakan pengesahan berganda dari SAR Parabolik dan EMA, kebolehpercayaan isyarat kemasukan ditingkatkan, mengurangkan isyarat palsu.
Sederhana dan mudah digunakan: Logik strategi jelas, dan tetapan parameter mudah, menjadikannya mudah difahami dan dilaksanakan.

Analisis Risiko

Pasaran yang bergelombang: Di pasaran yang bergelombang di mana trend tidak jelas, strategi boleh menghasilkan lebih banyak isyarat palsu, yang membawa kepada perdagangan yang kerap dan pengeluaran yang lebih besar.
Peralihan trend: Apabila trend pasaran tiba-tiba berbalik, strategi boleh menunda penutupan kedudukan, menyebabkan beberapa kerugian.
Tetapan parameter: Prestasi strategi dipengaruhi oleh tetapan parameter, dan parameter yang berbeza boleh membawa kepada hasil yang berbeza.

Arahan pengoptimuman

Memperkenalkan lebih banyak penunjuk: Sebagai tambahan kepada SAR Parabolik dan EMA yang sedia ada, memperkenalkan penunjuk lain yang berkaitan dengan trend seperti MACD dan ADX untuk meningkatkan ketepatan pengenalan trend.
Mengoptimumkan syarat kemasukan: Mengoptimumkan syarat kemasukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak antara harga dan EMA, jumlah dagangan, dll., untuk meningkatkan kualiti isyarat kemasukan.
Pengoptimuman parameter dinamik: Sesuaikan parameter strategi secara dinamik berdasarkan perubahan keadaan pasaran, seperti saiz langkah SAR Parabolik dan tempoh EMA, untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
Menggabungkan saiz kedudukan: Sesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan kekuatan trend pasaran dan risiko akaun untuk mengawal risiko sambil meningkatkan pulangan.

Ringkasan

Strategi EPTS adalah strategi mengikuti trend berdasarkan penunjuk SAR Parabolik dan purata bergerak. Dengan menangkap trend pasaran utama dan menutup kedudukan dengan cara yang tepat pada masanya untuk mengawal risiko, ia bertujuan untuk mencapai pulangan yang stabil. Logik strategi jelas dan mudah dilaksanakan, sesuai untuk persekitaran pasaran dengan trend yang jelas. Walau bagaimanapun, di pasaran yang berbelah bahagi, strategi mungkin menghadapi risiko penarikan yang signifikan dan perlu digabungkan dengan penunjuk lain dan kaedah pengoptimuman untuk meningkatkan daya sesuaikan dan ketahanan. Di samping itu, tetapan parameter yang munasabah dan saiz kedudukan juga merupakan kunci untuk operasi strategi yang berjaya. Secara keseluruhan, strategi EPTS menyediakan pendekatan yang mudah dan berkesan untuk mengikuti trend, tetapi masih memerlukan pengoptimuman dan peningkatan berdasarkan keadaan pasaran sebenar untuk mencapai prestasi strategi yang lebih baik.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("febin2024", overlay=true)

// Parabolic SAR Parameters
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)

// EMA Parameters
ema20_length = input(20, title="EMA 20 Length")
ema5_length = input(5, title="EMA 5 Length")

// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, ema20_length)
ema5 = ta.ema(close, ema5_length)

// Parabolic SAR Logic
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na

if bar_index > 0
    firstTrendBar = false
    SAR := nextBarSAR
    if bar_index == 1
        float prevSAR = na
        float prevEP = na
        lowPrev = low[1]
        highPrev = high[1]
        closeCur = close
        closePrev = close[1]
        if closeCur > closePrev
            uptrend := true
            EP := high
            prevSAR := lowPrev
            prevEP := high
        else
            uptrend := false
            EP := low
            prevSAR := highPrev
            prevEP := low
        firstTrendBar := true
        SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
    if uptrend
        if SAR > low
            firstTrendBar := true
            uptrend := false
            SAR := math.max(EP, high)
            EP := low
            AF := start
    else
        if SAR < high
            firstTrendBar := true
            uptrend := true
            SAR := math.min(EP, low)
            EP := high
            AF := start
    if not firstTrendBar
        if uptrend
            if high > EP
                EP := high
                AF := math.min(AF + increment, maximum)
        else
            if low < EP
                EP := low
                AF := math.min(AF + increment, maximum)
    if uptrend
        SAR := math.min(SAR, low[1])
        if bar_index > 1
            SAR := math.min(SAR, low[2])
    else
        SAR := math.max(SAR, high[1])
        if bar_index > 1
            SAR := math.max(SAR, high[2])
    nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
    if barstate.isconfirmed
        if uptrend
            strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
            strategy.cancel("ParLE")
        else
            strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
            strategy.cancel("ParSE")

// Plot Parabolic SAR
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)

// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA 20")
plot(ema5, color=color.red, linewidth=2, title="EMA 5")

// Equity Plot
plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.green, linewidth=2)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi