Strategi Dagangan Kuantitatif Berdasarkan Tiga Lilin Bullish/Bearish Berturut-turut dan Purata Bergerak Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-28 16:22:18
Tag:

Ringkasan Strategi

Strategi ini berdasarkan corak tiga lilin bullish / bearish berturut-turut dan sistem purata bergerak berganda. Dengan menilai perubahan saiz badan tiga lilin berturut-turut dan isyarat silang sistem purata bergerak, ia menghasilkan isyarat beli atau jual pada penutupan lilin ketiga untuk menangkap titik perubahan trend dan peluang pembalikan harga.

Prinsip Strategi

Hitung saiz badan tiga lilin berturut-turut dan tentukan sama ada mereka menunjukkan kecenderungan meningkat.
Jika badan tiga lilin berturut-turut meningkat dalam saiz dan lilin ketiga ditutup menaik, isyarat beli dihasilkan; jika badan tiga lilin berturut-turut meningkat dalam saiz dan lilin ketiga ditutup menurun, isyarat jual dihasilkan.
Memperkenalkan dua purata bergerak untuk tempoh 50 hari dan 200 hari, yang mewakili trend jangka pendek dan jangka panjang.
Rancangan isyarat beli / jual dan dua purata bergerak pada carta untuk menunjukkan secara visual logik strategi dan status trend.
Melakukan operasi masuk yang sesuai berdasarkan isyarat beli/jual.

Inti strategi ini terletak pada menangkap titik permulaan trend melalui tiga corak lilin bullish / bearish berturut-turut, sambil menggunakan sistem purata bergerak berganda untuk mengesahkan kekuatan dan arah trend.

Kelebihan Strategi

Tiga corak lilin bullish/bearish berturut-turut adalah isyarat bullish/bearish yang kuat, mewakili penguatan berterusan kekuatan panjang/pendek dan memberikan momentum untuk kesinambungan trend.
Sistem purata bergerak berganda dapat dengan berkesan mengesahkan arah dan kekuatan trend. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di atas / di bawah purata bergerak jangka panjang, ia menunjukkan bahawa trend mula menguat / melemah.
Kedua-dua dimensi saling menguatkan, membentuk isyarat kemasukan yang agak boleh dipercayai yang membantu meningkatkan kadar kemenangan strategi dan nisbah keuntungan / kerugian.
Anotasi carta adalah intuitif dan jelas, menjadikannya mudah untuk mengesan pelaksanaan strategi dan evolusi trend.

Risiko Strategi

Kebisingan dan turun naik pasaran boleh membawa kepada isyarat palsu yang kerap, mengakibatkan prestasi strategi yang tidak stabil.
Pembalikan atau percepatan trend tiba-tiba boleh menyebabkan strategi's masa kemasukan kurang daripada ideal, mendedahkan ia kepada risiko tambahan.
Kekurangan peraturan mengambil keuntungan, hentian kerugian, dan pengurusan kedudukan yang jelas boleh menyebabkan pengambilan strategi dan kerugian maksimum melebihi jangkaan.

Arahan pengoptimuman

Sesuaikan definisi tiga corak lilin bullish / bearish berturut-turut, seperti mempertimbangkan syarat tambahan seperti amplitudo, panjang, dan warna lilin berturut-turut, untuk meningkatkan ketepatan isyarat.
Memperkenalkan lebih banyak parameter purata bergerak tempoh, seperti 5 hari, 10 hari, 20 hari, dan lain-lain, untuk membina sistem purata bergerak pelbagai dan memperkayakan dimensi penghakiman trend.
Berdasarkan isyarat kemasukan, tetapkan tahap mengambil keuntungan dan stop-loss yang munasabah dan peraturan pengurusan kedudukan, seperti nisbah tetap mengambil keuntungan/stop-loss, peratusan mengambil keuntungan/stop-loss, trailing stop-loss, dan lain-lain, untuk mengawal pendedahan risiko perdagangan tunggal.
Pertimbangkan untuk menambah penunjuk jumlah, seperti perbezaan harga-volume, pecah volum, dan lain-lain, untuk mengesahkan titik perubahan trend dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat kemasukan.

Ringkasan Strategi

Dengan menggabungkan pola lilin bullish / bearish berturut-turut tiga dengan sistem purata bergerak berganda, strategi ini bertujuan untuk menangkap titik permulaan trend dan keuntungan daripada harga berpotensi menyebar pada permulaan trend. Kelebihannya terletak pada isyarat yang jelas, logik yang mudah, dan kemudahan pelaksanaan dan pengoptimuman; pada masa yang sama, ia juga mempunyai risiko dan ruang untuk peningkatan, seperti perdagangan yang kerap, isyarat tidak stabil, dan kawalan risiko yang tidak mencukupi. Pada masa akan datang, kita boleh bermula dari aspek seperti penapisan isyarat, pengurusan kedudukan, mengambil keuntungan / berhenti kerugian, dll., untuk terus memperkaya dan menguatkan prestasi keseluruhan strategi ini dan menyediakan lebih banyak rujukan untuk amalan perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Consecutive Candles with MAs", shorttitle="CCMAs", overlay=true)

// Üç ardışık mumun büyüklüklerinin arttığını kontrol eden fonksiyon
isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() =>
    firstCandleBody = abs(close[2] - open[2])
    secondCandleBody = abs(close[1] - open[1])
    thirdCandleBody = abs(close - open)
    firstCandleBody < secondCandleBody and secondCandleBody < thirdCandleBody

// Üçüncü mum kapandığında al veya sat koşulu
longCondition = isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() and close > open
shortCondition = isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() and close < open

// 50 ve 200 periyotluk hareketli ortalamalar
ma50 = sma(close, 50)
ma200 = sma(close, 200)

// Al veya sat sinyallerini grafiğe ekleme
plotshape(series=longCondition, title="Al Sinyali", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, text="AL")
plotshape(series=shortCondition, title="Sat Sinyali", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, text="SAT")

// Hareketli ortalamaların grafiğe eklenmesi
plot(ma50, title="50 Periyotluk Hareketli Ortalama", color=color.blue)
plot(ma200, title="200 Periyotluk Hareketli Ortalama", color=color.red)

// Al veya sat komutlarını çalıştırma
if (longCondition)
    strategy.entry("Al", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sat", strategy.short)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi