Strategi Bullish dan Bearish Engulfing berdasarkan corak candlestick

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-28 16:40:21
Tag:

Ringkasan Strategi

Strategi Bullish and Bearish Engulfing berdasarkan corak lilin adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan pembentukan lilin tertentu untuk menentukan trend pasaran dan membuat keputusan perdagangan. Dengan mengenal pasti corak bullish dan bearish engulfing, strategi ini memulakan kedudukan panjang atau pendek dengan sewajarnya, bertujuan untuk mendapat keuntungan daripada potensi pembalikan trend.

Prinsip Strategi

Prinsip utama strategi ini terletak pada mengenal pasti corak bullish dan bearish dalam carta candlestick untuk menilai perubahan berpotensi dalam trend pasaran.

Bollish Engulfing Pattern: corak ini berlaku apabila harga penutupan lilin semasa lebih tinggi daripada tinggi lilin sebelumnya, dan harga pembukaan lilin semasa lebih rendah daripada atau sama dengan penutupan lilin sebelumnya, sementara penutupan lilin semasa lebih rendah daripada atau sama dengan pembukaan lilin sebelumnya. Pembentukan corak engulfing bullish mencadangkan perubahan berpotensi dari trend penurunan ke trend kenaikan.
Corak Menelan Buruh: Corak ini berlaku apabila harga penutupan lilin semasa lebih rendah daripada harga rendah lilin sebelumnya, dan harga pembukaan lilin semasa lebih tinggi daripada atau sama dengan penutupan lilin sebelumnya, sementara penutupan lilin semasa lebih tinggi daripada atau sama dengan pembukaan lilin sebelumnya. Pembentukan corak menelan buruh mencadangkan perubahan berpotensi dari trend menaik ke trend menurun.

Apabila corak bullish engulfing dikenal pasti, strategi menghasilkan isyarat beli untuk memulakan kedudukan panjang. Sebaliknya, apabila corak bearish engulfing dikenal pasti, strategi menghasilkan isyarat jual untuk memulakan kedudukan pendek. Di samping itu, strategi menggabungkan syarat stop-loss dan mengambil keuntungan untuk menguruskan risiko semasa memegang kedudukan.

Kelebihan Strategi

Kesederhanaan dan kejelasan: Strategi ini berdasarkan corak candlestick klasik, menjadikannya mudah difahami dan dilaksanakan.
Penggunaan yang luas: corak bullish dan bearish engulfing mempunyai kepentingan di pelbagai pasaran dan kelas aset, yang membolehkan strategi digunakan untuk instrumen perdagangan yang berbeza.
Mengesan pembalikan trend: Dengan mengenal pasti corak meluap, strategi ini bertujuan untuk menangkap secara berkesan titik perubahan dalam trend pasaran, memasuki kedudukan pada peringkat awal pembalikan trend untuk memaksimumkan potensi keuntungan.

Risiko Strategi

Perdagangan yang kerap: Oleh kerana kejadian corak engulfing yang agak tinggi, strategi ini boleh menghasilkan isyarat perdagangan yang kerap, yang membawa kepada aktiviti perdagangan yang berlebihan dan peningkatan kos transaksi.
Isyarat palsu: Tidak semua corak meluap menunjukkan pembalikan trend dengan boleh dipercayai. Beberapa corak boleh menghasilkan isyarat palsu, menyebabkan strategi membuat penilaian yang tidak tepat dan mengalami kerugian.
Ketidakpastian kesinambungan trend: Walaupun corak meluap menunjukkan kemungkinan pembalikan trend, mereka tidak memberikan gambaran mengenai tempoh trend berikutnya. Oleh itu, strategi menghadapi ketidakpastian mengenai kelestarian trend baru.

Arahan pengoptimuman

Menggabungkan dengan penunjuk lain: Pertimbangkan untuk mengintegrasikan corak engulfing dengan penunjuk teknikal lain (contohnya, purata bergerak, RSI) untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan ketepatan isyarat.
Pengoptimuman parameter: Sempurnakan syarat kemasukan dan keluar strategi, seperti menyesuaikan tahap stop-loss dan mengambil keuntungan, untuk meningkatkan keuntungan dan keupayaan pengurusan risiko.
Pelaksanaan kriteria penapisan: Untuk keadaan pasaran tertentu (contohnya, pasaran yang terhad pada julat, peristiwa penting), memperkenalkan kriteria penapisan untuk mengelakkan perdagangan dalam persekitaran yang tidak baik.

Ringkasan

Strategi Bullish and Bearish Engulfing berdasarkan corak candlestick adalah pendekatan perdagangan kuantitatif yang agak mudah dan praktikal. Dengan mengenal pasti pembentukan candlestick tertentu, strategi ini bertujuan untuk menangkap titik perubahan yang berpotensi dalam trend pasaran dan memasuki kedudukan pada peringkat awal pembalikan trend untuk mendapat keuntungan dari pergerakan harga yang berlaku. Kekuatan strategi ini terletak pada kesederhanaan, penerapan yang luas, dan keupayaan untuk menangkap pembalikan trend. Walau bagaimanapun, ia juga membawa risiko seperti perdagangan yang kerap, isyarat palsu, dan ketidakpastian mengenai kesinambungan trend. Untuk meningkatkan prestasi strategi, mempertimbangkan untuk menggabungkannya dengan penunjuk lain, mengoptimumkan parameter, dan melaksanakan kriteria penapisan. Secara keseluruhan, strategi ini boleh berfungsi sebagai alat pelengkap, untuk digunakan bersama-sama dengan strategi dan kaedah analisis lain, menyediakan pandangan dan sokongan keputusan yang berharga untuk peniaga.

/*backtest
start: 2024-02-26 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Engulfing Strategy", overlay=true)

// Calculate bullish engulfing
bullishEngulfing = close[1] < open[1] and close > open and open <= close[1] and close <= open[1]

// Calculate bearish engulfing
bearishEngulfing = close[1] > open[1] and close < open and open >= close[1] and close >= open[1]

// Entry conditions
if (bullishEngulfing)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (bearishEngulfing)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
    if (close > strategy.position_avg_price)
        strategy.close("Buy")
    else
        strategy.close("Buy")

if (strategy.position_size < 0)
    if (close < strategy.position_avg_price)
        strategy.close("Sell")
    else
        strategy.close("Sell")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi