ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan canggih yang menggabungkan blok pemecah dan penunjuk pergerakan. Strategi ini menggunakan zon sokongan dan rintangan untuk mengenal pasti peluang perdagangan yang berpotensi, sambil menggunakan persilangan purata bergerak untuk mengesahkan arah trend dan masa masuk.
Prinsip Strategi
Inti strategi ini adalah untuk mengenal pasti dan memanfaatkan selang penembusan, yang biasanya mewakili tahap sokongan dan rintangan penting di pasaran. Strategi ini menggunakan tempoh regresi yang boleh disesuaikan (yang dianggap sebagai 20 kitaran) untuk mengira selang ini:
- Menembusi garisan sokongan julat: Menggunakan fungsi ta.lowest (()) untuk mengira harga terendah dalam tempoh pengulangan yang ditetapkan.
- Menembusi Barisan Rintangan Jarak: Menggunakan fungsi ta.highest() untuk mengira harga tertinggi dalam tempoh pengulangan yang ditetapkan.
Untuk mengesahkan isyarat dagangan, strategi ini juga menggabungkan strategi simpulan bergerak rata-rata (SMA) silang:
- Sinyal beli: berlaku apabila harga penutupan melintasi SMA 50 kitaran.
- Sinyal jual: Berlaku apabila harga ditutup di bawah SMA 50 kitaran.
Keputusan perdagangan akhir adalah gabungan antara selang penembusan dan isyarat persilangan SMA:
- Masuk berbilang kepala: apabila terdapat isyarat beli dan harga penutupan berada di atas garis sokongan selang selang.
- Masuk kosong: apabila terdapat isyarat menjual dan harga penutupan berada di bawah garis rintangan perbantahan.
Pendekatan ini bukan sahaja mengambil kira pergerakan harga, tetapi juga menggabungkan kemajuan dalam tahap teknologi utama yang bertujuan untuk meningkatkan ketepatan perdagangan dan potensi keuntungan.
Kelebihan Strategik
Analisis pelbagai dimensi: menggabungkan selang penembusan dan persilangan purata bergerak, memberikan pandangan pasaran yang lebih menyeluruh dan membantu mengurangkan isyarat palsu.
Adaptif: Strategi boleh menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran dan jenis perdagangan yang berbeza melalui parameter tempoh regresi yang boleh disesuaikan.
Bantuan visual: Strategi memetakan jurang penembusan dan isyarat perdagangan di carta untuk membantu peniaga memahami struktur pasaran dan peluang yang berpotensi secara visual.
Pengesanan Trend: Menggunakan SMA untuk menyeberang arah trend, membantu menangkap peluang perdagangan dalam trend besar.
Pengurusan risiko: Mengurangkan risiko yang mungkin disebabkan oleh satu indikator dengan menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal.
Potensi automasi: Kod strategi boleh digunakan secara langsung untuk sistem perdagangan automatik, mengurangkan campur tangan manusia dan kesan emosi.
Risiko Strategik
Terlalu bergantung pada data sejarah: Jarak penembusan berdasarkan data sejarah dan mungkin tidak tepat pada masanya dalam pasaran yang berubah dengan cepat.
Risiko penembusan palsu: Walaupun terdapat gabungan pelbagai petunjuk, kemungkinan penembusan palsu masih ada, terutamanya di pasaran yang lebih bergolak.
Lagging: Menggunakan SMA sebagai isyarat pengesahan boleh menyebabkan sedikit kelewatan masa masuk dan mungkin kehilangan sebahagian keuntungan dalam pasaran cepat.
Sensitiviti parameter: Prestasi strategi mungkin sangat sensitif terhadap pilihan tempoh pengembalian dan kitaran SMA, yang memerlukan pengoptimuman dan pengujian semula yang teliti.
Kekurangan mekanisme hentikan kerugian: Strategi semasa tidak mempunyai strategi hentikan kerugian yang jelas, yang boleh menyebabkan kerugian yang berlebihan apabila pasaran berbalik.
Kepercayaan keadaan pasaran: Strategi mungkin lebih baik dalam pasaran yang jelas trend, tetapi mungkin sering memberi isyarat salah dalam pasaran yang bergolak.
Arah pengoptimuman strategi
Memperkenalkan parameter dinamik: Penggunaan parameter penyesuaian boleh dipertimbangkan, seperti tempoh pengembalian untuk penembusan yang disesuaikan berdasarkan turun naik pasaran, untuk meningkatkan penyesuaian strategi.
Penunjuk kuantitatif bersepadu: Menambah analisis kuantiti transaksi atau penunjuk momentum lain (seperti RSI atau MACD) untuk lebih mengesahkan kesahihan penembusan dan mengurangkan risiko penembusan palsu.
Optimumkan masa masuk: Pertimbangkan untuk menggunakan garis purata jangka pendek yang lebih sensitif atau purata bergerak indeks ((EMA) sebagai ganti SMA untuk meningkatkan kesesuaian isyarat.
Mempunyai hentian dan hentian: menyertai strategi hentian dinamik berdasarkan ATR (rangkaian sebenar rata-rata) dan menetapkan sasaran keuntungan yang munasabah untuk mengoptimumkan nisbah risiko-keuntungan.
Menambah penapis keadaan pasaran: Membangunkan mekanisme untuk mengenal pasti keadaan pasaran, menggunakan logik perdagangan yang berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza (trend, getaran).
Mengoptimumkan frekuensi dagangan: Mengurangkan jumlah dagangan berlebihan dan meningkatkan kualiti setiap transaksi dengan menyesuaikan syarat pengesahan isyarat atau menambah penapis masa.
Menerapkan pengurusan kedudukan: Mengubah saiz kedudukan secara dinamik mengikut turun naik pasaran dan kekuatan trend semasa untuk mengoptimumkan kecekapan penggunaan dana dan mengawal risiko.
Menambah penapisan asas: Jika sesuai, pertimbangkan untuk menapis tempoh dagangan berisiko tinggi yang berpotensi dengan data asas (seperti peristiwa kalendar ekonomi).
ringkaskan
Strategi dagangan pergerakan selang selang adalah sistem dagangan yang canggih yang menggabungkan analisis teknikal dan pengesanan trend. Strategi ini bertujuan untuk menangkap peluang perdagangan berkemungkinan tinggi di pasaran dengan mengenal pasti kawasan sokongan dan rintangan utama dan mengkonfirmasi trend dengan menyeberangi purata bergerak. Walaupun strategi ini menunjukkan potensi, terdapat beberapa risiko dan ruang untuk pengoptimuman.
Seorang peniaga harus memperhatikan perubahan keadaan pasaran ketika menggunakan strategi ini dan mempertimbangkan untuk memperkenalkan langkah-langkah pengurusan risiko tambahan. Dengan pengulangan dan pengoptimuman yang berterusan, ditambah dengan cadangan penambahbaikan yang dikemukakan dalam artikel ini, anda dapat meningkatkan lagi kestabilan dan keuntungan strategi. Akhirnya, perdagangan yang berjaya bergantung bukan sahaja pada strategi itu sendiri, tetapi juga memerlukan pengalaman, disiplin dan pemahaman yang mendalam tentang pasaran.
/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Breaker Blocks with Buy and Sell Signals", overlay=true)
// Define the lookback period for breaker blocks
breakerPeriod = input.int(20, title="Breaker Block Lookback Period")
// Calculate breaker blocks
breakerBlockSupport = ta.lowest(low, breakerPeriod)
breakerBlockResistance = ta.highest(high, breakerPeriod)
// Buy and Sell Signals
buySignal = ta.crossover(close, ta.sma(close, 50)) // Example buy signal using SMA crossover
sellSignal = ta.crossunder(close, ta.sma(close, 50)) // Example sell signal using SMA crossunder
// Define the conditions for the strategy
longCondition = buySignal and close > breakerBlockSupport
shortCondition = sellSignal and close < breakerBlockResistance
// Plot breaker blocks
plot(breakerBlockSupport, title="Breaker Block Support", color=color.green, linewidth=2)
plot(breakerBlockResistance, title="Breaker Block Resistance", color=color.red, linewidth=2)
// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy execution
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)