ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pembelian balik pelbagai pengesahan adalah strategi perdagangan kuantitatif yang memberi tumpuan kepada kemasukan yang bertujuan untuk menangkap peluang bangkit selepas penurunan pasaran. Strategi ini menggunakan pelbagai dimensi seperti tingkah laku harga, petunjuk teknikal dan analisis jumlah transaksi untuk mengkonfirmasi isyarat pembalikan pasaran yang rendah, untuk mengurangkan risiko masuk terlalu awal dalam trend menurun.
Prinsip Strategi
Strategi ini dijalankan berdasarkan beberapa langkah utama:
Pengesahan pembalikan harga: Strategi pertama memeriksa apakah carta semasa adalah garis matahari ((harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan), yang merupakan isyarat awal bahawa pasaran mungkin mula berbalik.
Penembusan tertinggi baru-baru ini: dengan membandingkan harga penutupan semasa dengan harga penutupan tertinggi dalam beberapa kitaran terakhir (periode pengunduran yang boleh disesuaikan), mengesahkan sama ada harga telah menembusi tertinggi baru-baru ini, yang membantu mengesahkan pembentukan trend menaik.
Penunjuk momentum mengesahkan: Menggunakan indeks relatif kuat ((RSI) untuk mengukur pergerakan harga. Apabila nilai RSI melebihi 50, menunjukkan bahawa momentum sedang condong ke atas, menyokong trend menaik.
Moving Average Crossing: Strategi ini memerlukan harga berada di atas rata-rata bergerak cepat, dan rata-rata bergerak cepat berada di atas rata-rata bergerak perlahan, bentuk “persaingan emas” ini biasanya dianggap sebagai isyarat pengesahan trend ke atas.
Peningkatan jumlah transaksi: Mengesahkan sama ada jumlah transaksi meningkat dengan membandingkan jumlah transaksi semasa dengan jumlah transaksi rata-rata baru-baru ini. Peningkatan jumlah transaksi biasanya dianggap sebagai sokongan kuat untuk perubahan harga.
Penghakiman komprehensif: Strategi hanya akan menghantar isyarat beli dan melakukan operasi masuk berbilang kepala apabila semua syarat di atas dipenuhi.
Keluar dari tempoh pegangan tetap: strategi menggunakan mekanisme keluar dari tempoh pegangan tetap yang mudah, secara automatik meratakan kedudukan pada carta tiang ke-10 setelah masuk, untuk mencapai keuntungan atau membatasi kerugian.
Kelebihan Strategik
Mekanisme pengesahan berganda: Dengan menggabungkan tingkah laku harga, petunjuk teknikal dan analisis kuantiti transaksi, strategi ini mengurangkan risiko kesalahan menilai bahagian bawah pasaran dan meningkatkan ketepatan waktu kemasukan.
Ciri-ciri mengikuti trend: Strategi ini direka untuk memastikan bahawa anda hanya masuk apabila terdapat trend menaik yang jelas, yang membantu menangkap keuntungan yang dihasilkan oleh trend besar.
Fleksibiliti: Pelbagai parameter dalam strategi (seperti tempoh pengulangan, kitaran purata bergerak, dan lain-lain) boleh disesuaikan dengan baik untuk pelbagai pasaran dan jenis perdagangan.
Kawalan risiko: Dengan menunggu beberapa isyarat pengesahan, strategi ini berkesan mengurangkan risiko masuk awal dalam trend menurun dan meningkatkan keselamatan perdagangan.
Pelaksanaan automatik: Strategi boleh diprogramkan sebagai sistem perdagangan automatik, mengurangkan gangguan emosi manusia dan meningkatkan kecekapan pelaksanaan.
Objektiviti: berdasarkan model matematik dan petunjuk teknikal yang jelas, strategi menghilangkan kesan penilaian subjektif dan mengekalkan keserasian dan objektifiti keputusan perdagangan.
Risiko Strategik
Risiko keterlambatan: Oleh kerana strategi memerlukan menunggu beberapa isyarat pengesahan, mungkin akan terlepas beberapa peluang untuk berbalik cepat, yang menyebabkan keterlambatan masa masuk.
Risiko terobosan palsu: Dalam pasaran yang bergolak, mungkin terdapat keadaan yang memenuhi semua syarat tetapi kemudian harga kembali turun, menyebabkan kerugian jangka pendek.
Batasan mekanisme keluar tetap: cara keluar ke belakang dengan 10 carta tiang tetap mungkin tidak dapat memahami trend besar dengan baik, atau mungkin tidak dapat dihentikan pada masa yang tepat apabila keadaan berubah dengan cepat.
Terlalu banyak bergantung kepada petunjuk teknikal: Strategi yang sepenuhnya berdasarkan analisis teknikal dan mengabaikan kesan faktor asas, yang mungkin tidak berfungsi dengan baik di pasaran yang didorong oleh berita atau peristiwa utama.
Sensitiviti parameter: Prestasi strategi sangat bergantung kepada tetapan parameter, pilihan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan kesan strategi menjadi sangat rendah.
Bergantung kepada keadaan pasaran: Strategi ini berfungsi dengan baik dalam pasaran yang jelas, tetapi mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam pasaran yang berlainan jangka panjang atau sangat bergolak.
Arah pengoptimuman strategi
Mekanisme Keluar Dinamik: Mekanisme berhenti dan kehilangan dinamik yang berasaskan turun naik pasaran boleh diperkenalkan, menggantikan pengeluaran kitaran tetap, untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Menambah penapis turun naik: menambah pertimbangan turun naik pasaran dalam syarat kemasukan, untuk mengelakkan perdagangan yang kerap di pasaran yang terlalu turun naik.
Analisis pelbagai kerangka masa: Analisis kerangka masa yang lebih panjang untuk memastikan arah masuk selaras dengan trend yang lebih besar dan meningkatkan kestabilan strategi.
Optimumkan parameter penunjuk: Anda boleh mengkaji semula data sejarah untuk mencari kombinasi parameter penunjuk yang paling optimum, seperti kitaran RSI, kitaran purata bergerak, dan sebagainya.
Memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin: Menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk membuat pertimbangan komprehensif terhadap pelbagai petunjuk, yang mungkin meningkatkan ketepatan ramalan strategi.
Menambah penapis asas: pertimbangkan untuk memperkenalkan beberapa petunjuk asas atau pemandu peristiwa untuk memberi strategi penilaian yang lebih menyeluruh mengenai keadaan pasaran.
Penggunaan terdesentralisasi: Pertimbangkan untuk menggunakan strategi ini pada pelbagai jenis perdagangan yang tidak berkaitan pada masa yang sama untuk menyebarkan risiko dan meningkatkan kestabilan keseluruhan.
ringkaskan
Strategi membeli-belah balik balik pelbagai pengesahan adalah kaedah perdagangan kuantitatif yang bertujuan untuk menangkap peluang pembalikan di bahagian bawah pasaran. Dengan menggunakan tingkah laku harga, petunjuk teknikal dan analisis kuantiti transaksi, strategi ini secara berkesan mengurangkan risiko masuk yang salah dan meningkatkan kadar kejayaan perdagangan.
Strategi ini dijangka meningkatkan lagi kesesuaian dan kestabilan dalam pelbagai keadaan pasaran dengan memperkenalkan mekanisme keluar dinamik, analisis jangka masa berbilang, dan algoritma pembelajaran mesin. Secara keseluruhan, ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang tersusun dengan jelas dan logik yang ketat, yang memberikan pedagang cara untuk menangkap peluang perubahan pasaran secara sistematik.
//@version=5
strategy("Buy After Dip Strategy (Arbitrary Exit) [nn1]", overlay=true)
// Parameters
lookback = input.int(3, "Lookback Period")
maFast = input.int(10, "Fast MA Period")
maSlow = input.int(20, "Slow MA Period")
// Calculate indicators
fastMA = ta.sma(close, maFast)
slowMA = ta.sma(close, maSlow)
rsi = ta.rsi(close, 14)
// Function to check if candle is bullish
isBullish = close > open
// Function to check if current close is highest in lookback period
isHighestClose = close == ta.highest(close, lookback)
// Check for increasing volume
volumeIncreasing = volume > ta.sma(volume, 5)
// Entry conditions
entryCondition = isBullish and isHighestClose and rsi > 50 and close > fastMA and fastMA > slowMA and volumeIncreasing
// Plot moving averages
plot(fastMA, "Fast MA", color.blue)
plot(slowMA, "Slow MA", color.red)
// Entry logic
if (entryCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Arbitrary Exit Logic: Exit 10 bars later
if (ta.barssince(strategy.position_size == 0) >= 10)
strategy.close("Long")