ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi pengesanan trend berdasarkan sistem pelbagai garis purata, yang menggabungkan pengesahan kekuatan trend dan mekanisme menangkap turun naik. Strategi ini menggunakan sistem tiga garis purata 5 kitaran, 25 kitaran dan 75 kitaran sebagai teras, menyaring trend kuat melalui indikator ADX, sambil mengintegrasikan sistem pemantauan pergerakan cepat untuk mencapai keuntungan tepat pada masanya.
Prinsip Strategi
Strategi ini beroperasi berdasarkan tiga mekanisme utama:
- Multiple Average Line System: Menggunakan 5SMA dan 25SMA yang bersilang sebagai isyarat masuk utama, 75SMA sebagai penapis trend, memastikan arah perdagangan konsisten dengan trend utama.
- Pengesahan kekuatan trend: menggunakan indikator ADX, meminta nilai ADX lebih besar daripada 20, memastikan perdagangan hanya dilakukan apabila trend jelas.
- Sistem Pemantauan Fluktuasi: Melalui pemantauan perubahan harga ((0.6% penurunan nilai), kunci keuntungan tepat pada masanya apabila berlaku fluktuasi yang teruk.
Peraturan transaksi khusus:
- Masuk berganda: 5 SMA memakai 25 SMA, dan harga di atas 75 SMA, ADX> 20
- Kemasukan kosong: 5SMA di bawah 25SMA, dan harga di bawah 75SMA, ADX> 20
- Keadaan keluar: terdapat turun naik yang kuat melebihi 0.6%, atau terdapat isyarat masuk terbalik
Kelebihan Strategik
- Mekanisme pengesahan berbilang: mengurangkan risiko penembusan palsu secara ketara melalui gabungan pelbagai garis rata-rata dan ADX
- Kebolehan beradaptasi dengan trend: Kebolehan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza, sesuai untuk perdagangan trend jangka menengah dan panjang
- Kawalan risiko yang sempurna: Sistem pemantauan turun naik yang dapat menghentikan pergerakan pasaran yang kuat
- Logik yang jelas dan mudah: strategi logik intuitif, mudah difahami dan dikekalkan
- Parameter yang boleh disesuaikan: parameter utama seperti kitaran garis rata-rata dan ADX boleh disesuaikan dengan ciri-ciri pasaran
Risiko Strategik
- Risiko pasaran goyah: Isyarat palsu yang kerap berlaku dalam pasaran goyah
- Risiko keterbelakangan: Sistem garis rata mempunyai keterbelakangan dan mungkin terlepas peluang masuk terbaik
- Sensitiviti pengesanan turun naik: 0.6% paras turun naik perlu dioptimumkan mengikut ciri-ciri pasaran yang berbeza
- Risiko pembalikan arah aliran: apabila arah aliran tiba-tiba berbalik, anda mungkin mengalami anjakan yang besar
- Kebergantungan parameter: Kesan strategi lebih banyak dipengaruhi oleh pilihan parameter
Arah pengoptimuman strategi
Masukkan parameter adaptasi:
- Jadual purata yang disesuaikan dengan pergerakan kadar turun naik pasaran
- Menggunakan ATR secara dinamik untuk menyesuaikan tetes pengesanan pergerakan
Meningkatkan mekanisme pengesahan trend:
- Mengintegrasikan penunjuk trend lain seperti MACD
- Tambah mekanisme pengesahan volum
Pengoptimuman Stop Loss:
- Menerapkan tetapan kedudukan hentian dinamik
- Pengurusan kedudukan yang optimum berdasarkan risiko berbanding keuntungan
Klasifikasi persekitaran pasaran:
- Menambah mekanisme pengenalan persekitaran pasaran
- Menggunakan parameter yang berbeza untuk keadaan pasaran yang berbeza
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang lengkap melalui tiga dimensi sistem garis rata ganda, pengesahan kekuatan trend dan pemantauan turun naik. Kelebihan utama strategi ini adalah mekanisme pengesahan bertingkat dan sistem kawalan risiko yang fleksibel. Dengan memberikan cadangan pengoptimuman, strategi ini dapat meningkatkan lagi kesesuaian dan kestabilan.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("5SMA-25SMA Crossover Strategy with ADX Filter and Sudden Move Profit Taking", overlay=true)
// パラメータの設定
sma5 = ta.sma(close, 5)
sma25 = ta.sma(close, 25)
sma75 = ta.sma(close, 75)
// ADXの計算
length = 14
tr = ta.tr(true)
plus_dm = ta.rma(math.max(ta.change(high), 0), length)
minus_dm = ta.rma(math.max(-ta.change(low), 0), length)
tr_sum = ta.rma(tr, length)
plus_di = 100 * plus_dm / tr_sum
minus_di = 100 * minus_dm / tr_sum
dx = 100 * math.abs(plus_di - minus_di) / (plus_di + minus_di)
adx = ta.rma(dx, length)
// ロングとショートのエントリー条件
longCondition = ta.crossover(sma5, sma25) and close > sma75 and adx > 20
shortCondition = ta.crossunder(sma5, sma25) and close < sma75 and adx > 20
// 急激な変動を検知する条件（ここでは、前のローソク足に比べて0.6%以上の値動きがあった場合）
suddenMove = math.abs(ta.change(close)) > close[1] * 0.006
// ポジション管理
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// 急激な変動があった場合、ポジションを利益確定（クローズ）する
if (strategy.position_size > 0 and suddenMove)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and suddenMove)
strategy.close("Short")
// エグジット条件
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
strategy.close("Short")
// SMAとADXのプロット
plot(sma5, color=color.blue, title="5SMA")
plot(sma25, color=color.red, title="25SMA")
plot(sma75, color=color.green, title="75SMA")
plot(adx, color=color.orange, title="ADX")
hline(20, "ADX Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)