Os contratos futuros principais geralmente são os contratos com o maior volume de posicionamento. Geralmente, a maioria dos especuladores negocia contratos principais para garantir a liquidez e reduzir o ponto de queda. Os contratos principais geralmente têm uma melhor continuidade de preços, por isso é recomendado usar contratos principais para negociar.
1, tente não afetar a posição de estratégia de negociação original. Quando o equilíbrio é priorizado, leve o rb 1501 e abra o rb 1505 ao abrir uma nova posição.
2o, tentar mudar de mês quando os preços estiverem estáveis, evitando perdas rápidas no mercado.
3o, a redução dos negócios durante o mês de junho, depois de tudo, o comportamento do mercado está mudando.
A mudança de força principal também tem um efeito sobre a retroavaliação: Uma vez que a maioria dos contratos principais da sequência oferecida pelo software de futuros é uma combinação de contratos principais mensalmente, a combinação direta em uma mudança de mês gerará uma grande lacuna. Esta lacuna para a estratégia de uma lista de duas noites pode causar o risco de uma reconstituição imprecisa na retrospectiva. Portanto, se o lucro ou o prejuízo de um negócio em nossos resultados de retrospectiva for muito grande e o desvio da média for muito grande, pode ser considerado um problema de constituição de dados de contratos continuos.
Estes dois pontos são não só estranhos para os investidores do mercado de valores, mas também extremamente estranhos. Para os investidores institucionais, seus investimentos são cuidadosamente planejados e, antes de investir, há um estudo aprofundado das regras do mercado de futuros de ações e do mercado de ações, portanto, o aumento e diminuição dos investidores institucionais devem obedecer às regras do mercado. O chamado contrato principal refere-se ao contrato com o maior volume de posicionamento. Em geral, o contrato com o maior volume de posicionamento também tem o maior volume de negociação. No entanto, os futuros de produtos industriais surgem todos os meses uma fase curta em que o volume de negociação de contratos de longo prazo com menor volume de posicionamento é maior do que o volume de negociação do contrato principal e apresenta o fenômeno de aumento de posicionamento de contratos de longo prazo, redução de posicionamento do contrato principal. A principal razão para o deslocamento é a existência de um contrato de futuros no último dia de negociação e a necessidade de nivelar gradualmente todas as posições não-entregues antes do último dia de negociação. A segunda razão é que o valor da garantia aumenta gradualmente com a aproximação do último dia de negociação, e a principal razão é a eficiência operacional do capital, preferindo que o capital seja gradualmente ajustado para contratos de longo prazo com menor valor de garantia. A terceira razão é que a bolsa não só começa a ajustar o valor da garantia um mês antes do mês de entrega, mas também determina que o valor da garantia seja ajustado para baixo. O cliente da instituição, antes de entrar no mês de entrega, se um contrato não tiver mais de 150.000 mãos, o volume máximo de armazenamento será de 7.500 mãos, e a partir do primeiro dia de negociação do mês anterior ao mês de entrega, o limite de armazenamento será drasticamente reduzido para 3.000 mãos. Isso obriga a instituição a considerar o problema do rebaixamento de armazenamento quando ainda há um mês antes de entrar no mês de entrega. Se o tempo for muito curto, o processo de rebaixamento de armazenamento tem um impacto muito grande no preço, o que leva ao aumento dos custos de mudança de armazenamento. Na fase de deslocamento do principal, muitas vezes ocorre o fenômeno de um aumento do preço do contrato de longo prazo e o preço do contrato principal estagnado. Isso ocorre porque o principal está ativamente abrindo mais posições em contratos de longo prazo, e o varejista está parado porque apenas olha para o contrato principal e vê o aumento de preço, mas o preço está flutuando em um pequeno intervalo. Até que o varejista se move para comprar contratos de longo prazo, o diferencial irracional entre os contratos de longo prazo e os contratos de longo prazo começa a retornar ao preço razoável, ou a longo prazo cai, ou a curto prazo compensa, o humor do varejista fica pior, enquanto os compradores freqüentes do varejista com o principal completam seu objetivo de deslocamento estratégico. Os futuros de ações não ajustam gradualmente o limite de posse com o último dia de negociação, porque o sistema de entrega de dinheiro dos futuros de ações não envolve problemas de incumprimento de entrega que os futuros de ações possam existir. Além disso, o grande número de demandas de cobertura de ações de ações de ações de ações de ações de ações de ações de ações de ações também exige uma posse especulativa até o último dia de negociação, caso contrário, não pode atender às necessidades de cobertura do último dia de negociação dos depositários de ações.