Estratégia de cobertura spot de criptomoedas (1)

Autora:Ninabadass, Criado: 2022-04-14 11:57:46, Atualizado: 2022-04-14 16:32:56

Estratégia de cobertura spot de criptomoedas (1)

Para iniciantes no projeto de estratégia, a estratégia de hedge é muito boa para prática.

Funções e parâmetros de projeto por requisito de estratégia

Em primeiro lugar, precisamos garantir que a estratégia a ser projetada seja uma estratégia de hedge spot de criptomoeda. Projetamos a hedge mais simples. Nós apenas vendemos na plataforma com o preço mais alto entre as duas plataformas spot e compramos na plataforma com o preço mais baixo para ganhar o spread de preço. Quando a plataforma com o preço mais alto está cheia de símbolos de moeda de cotação (porque o preço é alto, todos os símbolos de moeda são vendidos), ou quando a plataforma com o preço mais baixo está cheia de símbolos de moeda (porque o preço é baixo, símbolos de moeda são comprados por todos os ativos), ela não pode ser hedged. Neste momento, você só pode esperar que o preço se inverta para hedge.

Para o preço da ordem e o valor durante a cobertura, existem limites de precisão em todas as plataformas, e também há um limite no valor mínimo da ordem. Além do limite mínimo, a estratégia também precisa considerar o valor máximo da ordem para uma cobertura. Se o valor da ordem for muito grande, o mercado não terá um volume de ordem suficiente para isso. Também é necessário considerar como converter a taxa de câmbio se as duas plataformas tiverem moedas de cotação diferentes. A taxa de manipulação durante a cobertura e o deslizamento do tomador da ordem são todos custos de negociação. A cobertura nem sempre acontece enquanto há uma diferença de preço. Portanto, o spread do preço da cobertura também tem um valor de gatilho. Se for menor que um certo spread de preço, a cobertura fará um prejuízo.

Com base nisso, a estratégia deve ser concebida com vários parâmetros:

Previsão de risco:hedgeDiffPriceSe o diferencial exceder o valor, será activada uma cobertura.
Valor mínimo da cobertura:minHedgeAmount, o montante mínimo de ordem (valor do símbolo) disponível para uma cobertura.
Valor máximo da cobertura:maxHedgeAmount, o montante máximo da ordem (valor do símbolo) disponível para uma cobertura.
Precisão do preço A:pricePrecisionA, a precisão do preço da ordem (números decimais) da plataforma A.
Precisão do montante do pedido A:amountPrecisionA, a precisão do montante da ordem (números decimais) da plataforma A.
Precisão do preço B:pricePrecisionB, a precisão do preço da ordem (números decimais) da plataforma B.
Precisão do montante do pedido B:amountPrecisionB, a precisão do montante da ordem (números decimais) da plataforma B.
Taxa de câmbio A:rateA, a conversão da taxa de câmbio do primeiro objecto de câmbio adicionado; o valor por defeito é 1, indicando não conversão.
Taxa de câmbio B:rateB, a conversão da taxa de câmbio do segundo objecto de câmbio adicionado; o valor por defeito é 1, indicando não conversão.

A estratégia de hedge precisa manter o valor do símbolo de moeda das duas contas inalterado (ou seja, não manter posições direcionais e manter neutro), por isso precisa haver uma lógica de equilíbrio na estratégia para sempre detectar o equilíbrio.

atualizaçãoAccs

function updateAccs(arrEx) {
    var ret = []
    for (var i = 0 ; i < arrEx.length ; i++) {
        var acc = arrEx[i].GetAccount()
        if (!acc) {
            return null
        }
        ret.push(acc)
    }
    return ret 
}

Após a colocação de uma ordem, se não houver uma ordem executada, precisamos cancelá-la a tempo, e a ordem não pode ser mantida pendente.

cancelar tudo

function cancelAll() {
    _.each(exchanges, function(ex) {
        while (true) {
            var orders = _C(ex.GetOrders)
            if (orders.length == 0) {
                break
            }
            for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
                ex.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
                Sleep(500)
            }
        }
    })
}

Ao equilibrar a quantidade de símbolos de moeda, precisamos de encontrar o preço com uma certa quantidade em um certo nível de dados, então precisamos de uma função como esta para lidar com isso.

GetDepthPrice

function getDepthPrice(depth, side, amount) {
    var arr = depth[side]
    var sum = 0
    var price = null
    for (var i = 0 ; i < arr.length ; i++) {
        var ele = arr[i]
        sum += ele.Amount
        if (sum >= amount) {
            price = ele.Price
            break
        }
    }
    return price
}

Em seguida, precisamos projetar e escrever a operação de ordem de cobertura específica, que precisa ser projetada para colocar ordens simultaneamente:

coberta

function hedge(buyEx, sellEx, price, amount) {
    var buyRoutine = buyEx.Go("Buy", price, amount)
    var sellRoutine = sellEx.Go("Sell", price, amount)
    Sleep(500)
    buyRoutine.wait()
    sellRoutine.wait()
}

Finalmente, vamos completar o projeto da função de equilíbrio, que é um pouco mais complicado.

manter o equilíbrio

function keepBalance(initAccs, nowAccs, depths) {
    var initSumStocks = 0
    var nowSumStocks = 0 
    _.each(initAccs, function(acc) {
        initSumStocks += acc.Stocks + acc.FrozenStocks
    })
    _.each(nowAccs, function(acc) {
        nowSumStocks += acc.Stocks + acc.FrozenStocks
    })
  
    var diff = nowSumStocks - initSumStocks
    // calculate currency spread 
    if (Math.abs(diff) > minHedgeAmount && initAccs.length == nowAccs.length && nowAccs.length == depths.length) {
        var index = -1
        var available = []
        var side = diff > 0 ? "Bids" : "Asks"
        for (var i = 0 ; i < nowAccs.length ; i++) {
            var price = getDepthPrice(depths[i], side, Math.abs(diff))
            if (side == "Bids" && nowAccs[i].Stocks > Math.abs(diff)) {
                available.push(i)
            } else if (price && nowAccs[i].Balance / price > Math.abs(diff)) {
                available.push(i)
            }
        }
        for (var i = 0 ; i < available.length ; i++) {
            if (index == -1) {
                index = available[i]
            } else {
                var priceIndex = getDepthPrice(depths[index], side, Math.abs(diff))
                var priceI = getDepthPrice(depths[available[i]], side, Math.abs(diff))
                if (side == "Bids" && priceIndex && priceI && priceI > priceIndex) {
                    index = available[i]
                } else if (priceIndex && priceI && priceI < priceIndex) {
                    index = available[i]
                }
            }
        }
        if (index == -1) {
            Log("cannot balance")            
        } else {
            // balanced ordering 
            var price = getDepthPrice(depths[index], side, Math.abs(diff))
            if (price) {
                var tradeFunc = side == "Bids" ? exchanges[index].Sell : exchanges[index].Buy
                tradeFunc(price, Math.abs(diff))
            } else {
                Log("invalid price", price)
            }
        }        
        return false
    } else if (!(initAccs.length == nowAccs.length && nowAccs.length == depths.length)) {
        Log("error:", "initAccs.length:", initAccs.length, "nowAccs.length:", nowAccs.length, "depths.length:", depths.length)
        return true 
    } else {
        return true 
    }
}

Estas funções foram concebidas de acordo com os requisitos da estratégia, e podemos começar a conceber a função principal da estratégia.

Estratégia Projeto de função principal

No FMZ, a estratégia é executada a partir domainNo início do período de transiçãomainFunção, precisamos fazer alguma inicialização da estratégia.

Nome do objeto de troca Para muitas operações na estratégia usar objetos de troca, tais como obter cotações de mercado, a colocação de ordens, e assim por diante, por isso seria inconveniente usar um nome mais longo a cada vez, meu pequeno truque é usar um simples nome curto em vez disso, por exemplo:
```
var exA = exchanges[0]
var exB = exchanges[1]
```
Então, será mais confortável escrever o código mais tarde.

Taxa de câmbio e precisão

  // settings of precision and exchange rate
  if (rateA != 1) {
      // set exchange rate A 
      exA.SetRate(rateA)
      Log("Platform A sets exchange rate:", rateA, "#FF0000")
  }
  if (rateB != 1) {
      // set exchange rate B
      exB.SetRate(rateB)
      Log("Platform B sets exchange rate:", rateB, "#FF0000")
  }
  exA.SetPrecision(pricePrecisionA, amountPrecisionA)
  exB.SetPrecision(pricePrecisionB, amountPrecisionB)

Se um dos parâmetros da taxa de câmbio, a saber:rateAerateB, é definido como 1 (o padrão é 1), ou seja,rateA != 1ourateB != 1A taxa de câmbio não pode ser convertida.

Reinicie todas as datas

Às vezes, é necessário excluir todos os registros e aspirar os registros de dados quando a estratégia é iniciada.isReset, e, em seguida, projetar o código de reinicialização na parte de inicialização da estratégia, por exemplo:
```
  if (isReset) {   // when "isReset" is true, reset the data 
      _G(null)
      LogReset(1)
      LogProfitReset()
      LogVacuum()
      Log("Reset all data", "#FF0000")
  }
```
Recuperar os dados da conta inicial e atualizar os dados da conta corrente Para avaliar o saldo, a estratégia deve registar continuamente a condição do activo inicial da conta para comparação com a corrente.nowAccsO sistema de registo das contas correntes é utilizado para registar os dados das contas correntes.updateAccsfunção que acabamos de projetar para obter os dados da conta da plataforma atual.initAccsÉ utilizado para registar o estado inicial da conta (dados como o valor do símbolo de moeda de A e B, o valor da moeda de cotação, etc.).initAccs, primeiro use o_G()função para restaurar (a função _G gravará dados de forma persistente e pode retornar os dados gravados novamente; leia a documentação da API para mais detalhes:ligação).
Se você não pode consultar os dados, use as informações da conta corrente para atribuir e usar_G()função para registar.

Por exemplo, o seguinte código:
```
  var nowAccs = _C(updateAccs, exchanges)
  var initAccs = _G("initAccs")
  if (!initAccs) {
      initAccs = nowAccs
      _G("initAccs", initAccs)
  }
```

Lógica de negociação, Loop principal na função principal

O código no loop principal é o processo de cada rodada de execução de lógica de estratégia, e a execução repetitiva sem parar constrói o loop principal de estratégia.

Obtenha as cotações do mercado e julgue a validade
```
      var ts = new Date().getTime()
      var depthARoutine = exA.Go("GetDepth")
      var depthBRoutine = exB.Go("GetDepth")
      var depthA = depthARoutine.wait()
      var depthB = depthBRoutine.wait()
      if (!depthA || !depthB || depthA.Asks.length == 0 || depthA.Bids.length == 0 || depthB.Asks.length == 0 || depthB.Bids.length == 0) {
          Sleep(500)
          continue 
      }
```
Aqui você pode ver que a função concorrenteexchange.Goda plataforma FMZ é usado para criar objetos simultâneosdepthARoutineedepthBRoutineque chamam aGetDepth()Quando estes dois objetos simultâneos são criados, oGetDepth()interface é chamada imediatamente, e ambas as solicitações para os dados de profundidade são enviados para a plataforma. Então, chama owait()Método do objetodepthARoutinee objetodepthBRoutinepara obter os dados de profundidade. Após a obtenção dos dados de profundidade, é necessário verificar os dados de profundidade para avaliar a sua validade.continueA instrução é acionada para re-executar o loop principal.
Utilizaçãoprice spreadouspread ratio?
```
      var targetDiffPrice = hedgeDiffPrice
      if (diffAsPercentage) {
          targetDiffPrice = (depthA.Bids[0].Price + depthB.Asks[0].Price + depthB.Bids[0].Price + depthA.Asks[0].Price) / 4 * hedgeDiffPercentage
      }
```
Em termos de parâmetros, nós fizemos tal projeto.exibiçãoouesconder-sebaseado em um parâmetro, para que possamos fazer um parâmetro para decidir se usarprice spread, ouspread ratio.

O parâmetrodiffAsPercentageOs outros dois parâmetros, que serão exibidos ou ocultados com base no parâmetro, são definidos como:hedgeDiffPrice@!diffAsPercentage; quandodiffAsPercentageé falso, será mostrado.hedgeDiffPercentage@diffAsPercentage; quandodiffAsPercentageSe for verdade, será exibido.
Após o desenho, verificámos adiffAsPercentageO valor de cobertura é o valor da taxa de variação de risco.diffAsPercentageSe o parâmetro não for verificado, o spread de preço é utilizado como condição de activação da cobertura.

Juiz Hedge Trigger

      if (depthA.Bids[0].Price - depthB.Asks[0].Price > targetDiffPrice && Math.min(depthA.Bids[0].Amount, depthB.Asks[0].Amount) >= minHedgeAmount) {          // A -> B market condition satisfied             
          var price = (depthA.Bids[0].Price + depthB.Asks[0].Price) / 2
          var amount = Math.min(depthA.Bids[0].Amount, depthB.Asks[0].Amount)
          if (nowAccs[0].Stocks > minHedgeAmount && nowAccs[1].Balance / price > minHedgeAmount) {
              amount = Math.min(amount, nowAccs[0].Stocks, nowAccs[1].Balance / price, maxHedgeAmount)
              Log("triggerA->B:", depthA.Bids[0].Price - depthB.Asks[0].Price, price, amount, nowAccs[1].Balance / price, nowAccs[0].Stocks)  // prompt message 
              hedge(exB, exA, price, amount)
              cancelAll()
              lastKeepBalanceTS = 0
              isTrade = true 
          }            
      } else if (depthB.Bids[0].Price - depthA.Asks[0].Price > targetDiffPrice && Math.min(depthB.Bids[0].Amount, depthA.Asks[0].Amount) >= minHedgeAmount) {   // B -> A market condition satisfied 
          var price = (depthB.Bids[0].Price + depthA.Asks[0].Price) / 2
          var amount = Math.min(depthB.Bids[0].Amount, depthA.Asks[0].Amount)
          if (nowAccs[1].Stocks > minHedgeAmount && nowAccs[0].Balance / price > minHedgeAmount) {
              amount = Math.min(amount, nowAccs[1].Stocks, nowAccs[0].Balance / price, maxHedgeAmount)
              Log("triggerB->A:", depthB.Bids[0].Price - depthA.Asks[0].Price, price, amount, nowAccs[0].Balance / price, nowAccs[1].Stocks)  // prompt message
              hedge(exA, exB, price, amount)
              cancelAll()
              lastKeepBalanceTS = 0
              isTrade = true 
          }            
      }

Existem várias condições de desencadeamento para a cobertura: 1.Em primeiro lugar, satisfazer o diferencial de cobertura; só quando o diferencial de mercado satisfazer o parâmetro de diferencial definido, é possível a cobertura.

2.O montante de cobertura do mercado deve corresponder ao montante mínimo de cobertura estabelecido nos parâmetros.Dado que o montante mínimo de ordem das diferentes plataformas é diferente, deve ser escolhido o menor dos dois.

3.Os ativos na plataforma com a operação de venda são suficientes para vender, e os ativos na plataforma com a operação de compra são suficientes para comprar.isTradeAqui, se a cobertura é acionada, a variável é definida comotrueE redefinir a variável globallastKeepBalanceTSpara 0 (o lastKeepBalanceTS é utilizado para marcar a marca de tempo da última operação de saldo, e a sua definição para 0 desencadeará imediatamente a operação de saldo), e depois cancelar todas as ordens pendentes.

Operação de balanço

      if (ts - lastKeepBalanceTS > keepBalanceCyc * 1000) {
          nowAccs = _C(updateAccs, exchanges)
          var isBalance = keepBalance(initAccs, nowAccs, [depthA, depthB])
          cancelAll()
          if (isBalance) {
              lastKeepBalanceTS = ts
              if (isTrade) {
                  var nowBalance = _.reduce(nowAccs, function(sumBalance, acc) {return sumBalance + acc.Balance}, 0)
                  var initBalance = _.reduce(initAccs, function(sumBalance, acc) {return sumBalance + acc.Balance}, 0)
                  LogProfit(nowBalance - initBalance, nowBalance, initBalance, nowAccs)
                  isTrade = false 
              }                
          }            
      }

Pode-se ver que a função de balanço é executada periodicamente, mas se a função de balanço é executadalastKeepBalanceTSSe a operação de cobertura for reiniciada, a operação de equilíbrio será iniciada imediatamente e o rendimento será calculado após o êxito da operação.

Informações da barra de estado

      LogStatus(_D(), "A->B:", depthA.Bids[0].Price - depthB.Asks[0].Price, " B->A:", depthB.Bids[0].Price - depthA.Asks[0].Price, " targetDiffPrice:", targetDiffPrice, "\n", 
          "currentA,Stocks:", nowAccs[0].Stocks, "FrozenStocks:", nowAccs[0].FrozenStocks, "Balance:", nowAccs[0].Balance, "FrozenBalance", nowAccs[0].FrozenBalance, "\n", 
          "currentB,Stocks:", nowAccs[1].Stocks, "FrozenStocks:", nowAccs[1].FrozenStocks, "Balance:", nowAccs[1].Balance, "FrozenBalance", nowAccs[1].FrozenBalance, "\n", 
          "initialA,Stocks:", initAccs[0].Stocks, "FrozenStocks:", initAccs[0].FrozenStocks, "Balance:", initAccs[0].Balance, "FrozenBalance", initAccs[0].FrozenBalance, "\n", 
          "initialB,Stocks:", initAccs[1].Stocks, "FrozenStocks:", initAccs[1].FrozenStocks, "Balance:", initAccs[1].Balance, "FrozenBalance", initAccs[1].FrozenBalance)

A barra de estado não é projetada para ser particularmente complicada. Ela exibe a hora atual, o spread de preço da plataforma A para a plataforma B, bem como o spread de preço de B para A; também exibe o spread de meta de cobertura atual, os dados do ativo da plataforma A e os dados do ativo da plataforma B.

Processamento de pares de negociação para moedas de cotação diferentes

Em termos de parâmetros, concebemos o parâmetro de conversão do valor da taxa de câmbio, e também concebemos a conversão da taxa de câmbio na operação inicial do sistema de câmbio.mainA estratégia tem por objectivo a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores.SetRateA função de conversão de taxa de câmbio deve ser executada primeiro.

Para a função afectará dois aspectos:

Conversão de preços em todos os dados de cotação de mercado, dados de ordens e dados de posição.
Conversão das moedas de cotação em activos da conta.

Por exemplo, o par de negociação atual éBTC_USDT, a unidade de preço éUSDT, e a moeda de cotação disponível nos activos da conta é igualmenteUSDTSe eu quiser converter o valor dos ativos em CNY, definirexchange.SetRate(6.8)no código para converter os dados obtidos por todas as funçõesexchangeobjecto, e depois converter em CNY. Para converter para qual moeda de cotação, importarA taxa de câmbio da moeda de cotação corrente para a moeda de cotação-alvopara oSetRate function.

Estratégia completa:Estratégia de cobertura spot de moeda de cotação diferente (Teaching)

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