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Arquivo de classes de negociação de futuros de commodities (aumentar a função do único preço inferior)

Autora:Edward Gyw, Data: 25 de abril de 2016 10:50:58
Tags:FerramentaFuturos sobre commodities

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function GetPosition(e, contractType, direction) {
    var allCost = 0;
    var allAmount = 0;
    var allProfit = 0;
    var allFrozen = 0;
    var posMargin = 0;
    var positions = _C(e.GetPosition);
    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        if (positions[i].ContractType == contractType &&
            (((positions[i].Type == PD_LONG || positions[i].Type == PD_LONG_YD) && direction == PD_LONG) || ((positions[i].Type == PD_SHORT || positions[i].Type == PD_SHORT_YD) && direction == PD_SHORT))
        ) {
            posMargin = positions[i].MarginLevel;
            allCost += (positions[i].Price * positions[i].Amount);
            allAmount += positions[i].Amount;
            allProfit += positions[i].Profit;
            allFrozen += positions[i].FrozenAmount;
        }
    }
    if (allAmount === 0) {
        return null;
    }
    return {
        MarginLevel: posMargin,
        FrozenAmount: allFrozen,
        Price: _N(allCost / allAmount),
        Amount: allAmount,
        Profit: allProfit,
        Type: direction,
        ContractType: contractType
    };
}



function Open(e, contractType, direction, opAmount, price) {
    var initPosition = GetPosition(e, contractType, direction);
    var isFirst = true;
    var initAmount = initPosition ? initPosition.Amount : 0;
    var positionNow = initPosition;
    while (true) {
        var needOpen = opAmount;
        if (isFirst) {
            isFirst = false;
        } else {
            positionNow = GetPosition(e, contractType, direction);
            if (positionNow) {
                needOpen = opAmount - (positionNow.Amount - initAmount);
            }
        }
        var insDetail = _C(e.SetContractType, contractType);
        //Log("初始持仓", initAmount, "当前持仓", positionNow, "需要加仓", needOpen);
        if (needOpen < insDetail.MinLimitOrderVolume) {
            break;
        }
        var depth = _C(e.GetDepth);
        var pr = price;
        if (!price) pr = direction == PD_LONG ? depth.Asks[0].Price : depth.Bids[0].Price;
        var amount = Math.min(insDetail.MaxLimitOrderVolume, needOpen);
        e.SetDirection(direction == PD_LONG ? "buy" : "sell");
        var orderId;
        if (direction == PD_LONG) {
            orderId = e.Buy(pr + SlidePrice, Math.min(amount, depth.Asks[0].Amount), contractType, 'Ask', depth);
        } else {
            orderId = e.Sell(pr - SlidePrice, Math.min(amount, depth.Bids[0].Amount), contractType, 'Bid', depth);
        }
        // CancelPendingOrders
        while (true) {
            Sleep(Interval);
            var orders = _C(e.GetOrders);
            if (orders.length === 0) {
                break;
            }
            for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
                e.CancelOrder(orders[j].Id);
                if (j < (orders.length - 1)) {
                    Sleep(Interval);
                }
            }
        }
    }
    var ret = {
        price: 0,
        amount: 0,
        position: positionNow
    };
    if (!positionNow) {
        return ret;
    }
    if (!initPosition) {
        ret.price = positionNow.Price;
        ret.amount = positionNow.Amount;
    } else {
        ret.amount = positionNow.Amount - initPosition.Amount;
        ret.price = _N(((positionNow.Price * positionNow.Amount) - (initPosition.Price * initPosition.Amount)) / ret.amount);
    }
    return ret;
}

function Cover(e, contractType, price) {
    var insDetail = _C(e.SetContractType, contractType);
    while (true) {
        var n = 0;
        var positions = _C(e.GetPosition);
        for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
            if (positions[i].ContractType != contractType) {
                continue;
            }
            while (positions[i].FrozenAmount !== 0) {
                var orders = _C(e.GetOrders);
                if (orders.length === 0) {
                    break;
                }
                for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
                    e.CancelOrder(orders[j].Id);
                    if (j < (orders.length - 1)) {
                        Sleep(Interval);
                    }
                }
                positions = _C(e.GetPosition);
            }
            var amount = Math.min(insDetail.MaxLimitOrderVolume, positions[i].Amount);
            var depth;
            if (positions[i].Type == PD_LONG || positions[i].Type == PD_LONG_YD) {
                depth = _C(e.GetDepth);
                var pr = price;
                if (!price) pr = depth.Bids[0].Price;
                e.SetDirection(positions[i].Type == PD_LONG ? "closebuy_today" : "closebuy");
                e.Sell(pr - SlidePrice, Math.min(amount, depth.Bids[0].Amount), contractType, positions[i].Type == PD_LONG ? "平今" : "平昨", 'Bid', depth.Bids[0]);
                n++;
            } else if (positions[i].Type == PD_SHORT || positions[i].Type == PD_SHORT_YD) {
                depth = _C(e.GetDepth);
                var pr = price;
                if (!price) pr = depth.Asks[0].Price;
                e.SetDirection(positions[i].Type == PD_SHORT ? "closesell_today" : "closesell");
                e.Buy(pr + SlidePrice, Math.min(amount, depth.Asks[0].Amount), contractType, positions[i].Type == PD_SHORT ? "平今" : "平昨", 'Ask', depth.Asks[0]);
                n++;
            }
        }
        if (n === 0 || price) {
            break;
        }
        while (true) {
            Sleep(Interval);
            var orders = _C(e.GetOrders);
            if (orders.length === 0) {
                break;
            }
            for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
                e.CancelOrder(orders[j].Id);
                if (j < (orders.length - 1)) {
                    Sleep(Interval);
                }
            }
        }
    }
}


var PositionManager = (function() {
    function PositionManager(e) {
        if (typeof(e) === 'undefined') {
            e = exchange;
        }
        if (e.GetName() !== 'Futures_CTP') {
            throw 'Only support CTP';
        }
        this.e = e;
        this.account = null;
    }
    PositionManager.prototype.GetAccount = function() {
        return _C(this.e.GetAccount);
    };

    PositionManager.prototype.OpenLong = function(contractType, shares, price) {
        if (!this.account) {
            this.account = _C(exchange.GetAccount);
        }
        return Open(this.e, contractType, PD_LONG, shares, price, price);
    };

    PositionManager.prototype.OpenShort = function(contractType, shares, price) {
        if (!this.account) {
            this.account = _C(exchange.GetAccount);
        }
        return Open(this.e, contractType, PD_SHORT, shares, price);
    };

    PositionManager.prototype.Cover = function(contractType, price) {
        if (!this.account) {
            this.account = _C(exchange.GetAccount);
        }
        return Cover(this.e, contractType, price);
    };

    PositionManager.prototype.Profit = function(contractType) {
        var accountNow = _C(this.e.GetAccount);
        return _N(accountNow.Balance - this.account.Balance);
    };

    return PositionManager;
})();

$.NewPositionManager = function(e) {
    return new PositionManager(e);
};

function getHolidays(holidaysList) {
    if (!holidaysList) return {
        'mon': [],
        'day': []
    };
    var x = holidaysList.split(',');
    var t = {
        'mon': [],
        'day': []
    };
    for (var i = 0; i < x.length; i++) {
        var m = x[i].split('.');
        t.mon.push(m[0]);
        t.day.push(m[1]);
    }
    return t;
}

$.judgeTrading = function() {
    var now = new Date();
    var day = now.getDay();
    var mon = now.getMonth() + 1;
    var min = now.getMinutes();
    var date = now.getDate();
    var hours = now.getHours();
    var isHolidays = false;
    var holidays = getHolidays(holidaysList);
    if (holidays) {
        for (var i = 0; i < holidays.mon.length; i++) {
            if (holidays.mon[i] == mon && holidays.day[i] == date) {
                isHolidays = true;
                break;
            }
        }
    }
    if (day === 0 || (day === 6 && hours>=3) || isHolidays) return false;
    else if ((hours >= 9 && hours <= 11) || (hours >= 13 && hours < 15)) {
        if (hours == 11 && min >= 30) return false;
        else if (hours == 13 && min < 30) return false;
        else if ((hours == 10 && min >= 15) && (hours == 10 && min < 30)) return false;
        else return true;
    } else if (nightType == 1 && hours >= 21 && hours < 23) return true;
    else if (nightType == 2 && ((hours >= 21 && hours < 24) || (hours >= 0 && hours < 1 && day !== 1))) return true;
    else if(nightType===3&& ((hours>=21&&hours<23)||(hours===23&&min<30))) return true;
    else if(nightType===4&&((hours >= 21 && hours < 24)||(hours>=0&&hours<2)||(hours===2&&min<30))&&day!==1) return true;
    else return false;
};

//未成功登陆前要多次尝试login，所以写了一个准备交易的函数，可以放到main函数开头
$.ready4ctp = function(contractType) {
    var insDetail;
    var retry = 0;
    while (!(insDetail = exchange.SetContractType(contractType)) && retry < 20) {
        Sleep(2000);
        retry++;
    }
    if (insDetail) Log("合约", insDetail.InstrumentName, "一手", insDetail.VolumeMultiple, "份, 最大下单量", insDetail.MaxLimitOrderVolume, "保证金率:", insDetail.LongMarginRatio, "交割日期", insDetail.StartDelivDate);
    else throw ('连接超时，请检查账号');
    return insDetail;
};

function main() {
    $.ready4ctp('MA609');
    var isTrading = $.judgeTrading();
    Log('当前正在交易？:'+isTrading);
    var p = $.NewPositionManager();
    p.OpenShort("MA609", 1, 1000);
    Sleep(60000 * 10);
    p.Cover("MA609", 1000);
    p.Cover('MA609');
    LogProfit(p.Profit());

}

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• Exemplos de uso da biblioteca de modelos
• O valor é 0.418.

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Número: loucoO julgamento da noite é problemático: variedades que podem ser negociadas no sábado de manhã, variedades que terminam às 23h30 na Linha de Yangzhou, variedades que terminam às 2h30 em Xangai

Edward GywEstá bem.

Número: loucoA partir das 23h, às 1h, às 2h30 em Xangai O presidente da Câmara Municipal, Luiz Inácio Lula da Silva. As variedades que entram no mercado após as 0h00 podem ser negociadas no sábado de manhã.

Edward GywO que são os tipos de discos, onde é que se pode encontrar ou, mais especificamente, eu adicionei.