Esta estratégia é uma estratégia para monitorar o diferencial entre uma bolsa de futuros e uma bolsa de opções binárias. Os gráficos são desenhados com uma diferença estatística de 10 segundos, em gráficos. A primeira troca adicionada foi a troca de futuros. A segunda troca adicionada é a troca em dinheiro.
O teste pode ser feito usando o par de transações BTC_USDT.
O contrato DM é um contrato trimestral usado pela bolsa de futuros por padrão, codificado como:quarter
Não, não é.
A troca de testes em tempo real usa o BIT-Z e configura o par de negociação BTC_USDT.
Testes, demonstrações, ensino e uso.
function main () { LogReset(1) exchanges[0].SetContractType(ContractType) var lastPlotTime = 0 while(true) { var ticker_futures = exchanges[0].GetTicker() var ticker_spot = exchanges[1].GetTicker() var diff = ticker_futures.Last - ticker_spot.Last LogStatus(_D(), "期货-现货,差价:", diff) var cmd = GetCommand() if (cmd) { Log("接收到命令:", cmd, "可以对该命令内容解析,触发自定义的函数执行!#FF0000") } var ts = new Date().getTime() if (ts - lastPlotTime > 1000 * 10) { $.PlotLine("差价(期货-现货)", diff) lastPlotTime = ts } Sleep(500) } }
BvxiaokSimples e simples, ótimo.