// Recentemente, um amigo respondeu com um pequeno bug, primeiro teste a rede. Os parâmetros podem ser ajustados livremente conforme necessário. A essência da estratégia é seguir a linha k para determinar o preço de rebaixamento. // para registrar uma nova conta, bem-vindo ao meu link de registro:https://www.bytick.com/zh-CN/register/?affiliate_id=7586&language=en&group_id=0&group_type=2O link fornece várias estratégias de ligação de terceiros. // Princípio básico: se a linha k continua para cima, a posição continua a ser aumentada até a posição máxima.//
// se longo: não é adequado para o mercado vazio, mas não aumentará o volume de posições durante a queda.// // Se curto: não é adequado para o mercado multi-head, mas não aumenta continuamente em alta.
// Atenção, o espaço extra também pode ser aberto em duas contas.
// Outras estratégias de compra por favor consulte: weixin:ying5737 // necessitam de sua própria parede de troca./ simulação de contas de pré-teste. Cuidado com a autoestima de risco
// nível do dia, ou nível do perímetro, nós usamos o dia como um exemplo. // Detecta ma5ma10, o preço de fechamento da linha k está acima de ma5, ma10 e ma5 está em alta (Julgar o preço de fechamento da linha k ontem > o preço de fechamento da linha k no 5o número anterior), então abra um pedido pendente ou compre 500u diretamente todos os dias, continue em alta, continue aumentando o posicionamento. // Aumento de valor, se duas linhas de meninas aparecerem no topo da caixa, então no terceiro dia comprar 500u de aumento de valor. Cada linha de meninas é estatisticamente separada.
// vendido, k linha trisinal de 1000u de depósito. // Continuo a circular. // Política de execução, 13 dias ((ou 21 dias), parada automática, liquidação ou liquidação de posições e ordens. // A posse máxima é 5000u maior do que a posição, mas apenas menor.
Imagem de cima:
https://wx1.sinaimg.cn/mw1024/c5775633ly1gbsjvtrgnhj20m80dmmxy.jpg https://wx1.sinaimg.cn/mw1024/c5775633ly1gbsjvty48uj21hc0u077o.jpg https://wx2.sinaimg.cn/mw1024/c5775633ly1gbsjvu4iipj20lr0h775f.jpg
A interação só acontece是否需要交互É válido
A interação ocorre quando a estratégia sai normalmente.
/*联系微信：ying5737(策略讨论，支持付费编写)
# 中频单边趋势策略
## 监测变量
1. 快MA
2. 慢MA
3. 收盘价
## 配置参数
1. 单次下单量Amount
2. 单次减仓量CloseAmount
3. 最大持仓量MaxPosition
## 做多
### 必要条件
1. k线收盘价大于快MA与慢MA
2. 且快MA上行(判断为昨日k线收盘价大于往前数第5根k收盘价)
### 下单
1. 三连阳，减仓CloseAmount
2. 两连阴，加仓Amount。也就是出现两连阴会下单2*Amount
3. 正常情况，开单Amount
### 限制
1. 最大持仓量大于MaxPosition则不开单
### 退出
1. 运行N根K线之后退出
## 做空
### 必要条件
1. k线收盘价小于快MA与慢MA
2. 且快MA下行(判断为昨日k线收盘价小于往前数第N(快MA5周期)根k收盘价)
### 下单
1. 三连阴，减仓CloseAmount
2. 两连阳，加仓Amount。也就是出现两连阴会下单2*Amount
3. 正常情况，开单Amount
### 限制
1. 最大持仓量大于MaxPosition则不开单
### 退出
1. 运行N根K线之后退出
## 注意事项
1. 程序会每次会获取账户的持仓信息做为策略的持仓量
2. 请绑定fmz微信，程序会重要的地方推送微信
## 参数
1. 快MA周期
2. 慢MA周期
3. 轮询间隔(ms)
4. 多空选择
5. 杠杆大小: 0表示全仓模式
6. 合约类型: 目前fmex只支持swap，只能填写swap。回测时可用OKEx回测，此处可设置为this_week, this_month等
7. 单次减仓量。达到减仓条件时，一次减仓量
8. 最大持仓(u)
9. API基地址。可设置为https://api.fmex.com，或测试网https://api.testnet.fmex.com
10. 策略K数退出. 策略运行多少个K线后正常退出
11. 策略主动退出时是否清仓。
12. 是否需要交互。策略在满足退出条件后，正常退出时。如果需要交互，则会等待人工干预等命令。如果不需要，则程序直接退出了
13. 是否吃单。勾选，则下单是市价单，不勾选，则是挂单，买单挂在买一，卖单挂在卖一
14. 连续阳(阴)K线数(做多时，连续阳线)。减仓信号，如做多时，连续阳线，减仓
15. 连续阴(阳)K线数(做多时，连续阴线)。连续阴(阳)K线数(做多时，连续阴线)
16. 是否是震荡行情。勾选是震荡行情
## 交互
**交互只有在`是否需要交互`时有效**
**交互是在策略正常退出时进行交互**
1. 继续。继续是策略复位，重新运行相同的参数
2. 停止。策略停止退出
3. 切换策略行情后继续.切换行情为震荡或趋势后继续运行，是交互1'继续'的一种扩展
*/
////////////////// params ////////////////////////
//var fastMaPeriod = 5
//var slowMaPeriod = 10
//var direction = 做多|做空
//var interval = 1000
//var amount = 500
//var maxHoldAmount = 5000
//var closeAmount = 1000
//var runNBars = 13
//var marginLevel = 0
//var contractType = 'swap'
//var enableCommand = false
//var isTaker = true
//var maxOppositeDirKNum = 2
//var maxSameDirKNum = 3
//var isShock = false
////////////////// variable ////////////////////////
var makeLong = direction == 0 ? true:false
var startTime = null
var holdAmount = 0
var lastBar = null
var yinxianCnt = 0
var yangxianCnt = 0
var lastClose = 0
var last5thClose = 0
var fastMa = []
var slowMa = []
var barCnt = 0
var localIsShock = false
////////////////////////////////////////////////
var PreBarTime = 0
var isFirst = true
function PlotMA_Kline(records){
$.PlotRecords(records, 'K')
if(fastMa.length == 0) {
fastMa = TA.MA(records, fastMaPeriod)
}
if(slowMa.length == 0) {
slowMa = TA.MA(records, slowMaPeriod)
}
if(isFirst){
$.PlotFlag(records[records.length - 1].Time, 'Start', 'STR')
for(var i = records.length - 1; i >= 0; i--){
if(fastMa[i] !== null){
$.PlotLine('ma'+fastMaPeriod, fastMa[i], records[i].Time)
}
if(slowMa[i] !== null){
$.PlotLine('ma'+slowMaPeriod, slowMa[i], records[i].Time)
}
}
PreBarTime = records[records.length - 1].Time
isFirst = false
} else {
if(PreBarTime !== records[records.length - 1].Time){
$.PlotLine('ma'+fastMaPeriod, fastMa[fastMa.length - 2], records[fastMa.length - 2].Time)
$.PlotLine('ma'+slowMaPeriod, slowMa[slowMa.length - 2], records[slowMa.length - 2].Time)
PreBarTime = records[records.length - 1].Time
}
$.PlotLine('ma'+fastMaPeriod, fastMa[fastMa.length - 1], records[fastMa.length - 1].Time)
$.PlotLine('ma'+slowMaPeriod, slowMa[slowMa.length - 1], records[slowMa.length - 1].Time)
}
}
function init () {
if (fastMaPeriod > slowMaPeriod) {
throw '快MA周期 > 慢MA周期, 请检查设置'
}
Log('快MA周期 :' + fastMaPeriod)
Log('慢MA周期 :' + slowMaPeriod)
Log('轮询间隔(ms) :' + interval)
Log('是否是震荡策略 :' + (isShock?'是':'否'))
Log('多空选择 :' + (direction == 0 ? '多':'空'))
Log('杠杆大小 :' + (marginLevel == 0 ? '全仓':marginLevel))
Log('连续阳(阴)K线数(做多时，连续阳线)数 :' + maxSameDirKNum)
Log('连续阴(阳)K线数(做多时，连续阴线) :' + maxOppositeDirKNum)
Log('运行多少根K后退出 :' + runNBars)
startTime = new Date()
localIsShock = isShock
}
function onexit() {
Log('退出')
}
function onerror() {
Log('出错退出')
}
function openLong(ex, openAmount) {
if (holdAmount + openAmount <= maxHoldAmount) {
Log('已持仓: ' + holdAmount + ', 加仓:' + openAmount)
ex.SetDirection('buy')
if(isTaker) {
ex.Buy(-1, openAmount, '吃单')
holdAmount += openAmount
} else {
var ticker = _C(ex.GetTicker)
if(ticker == null) {
return false
}
ex.Buy(ticker.Buy, openAmount, '挂单')
}
return true
} else {
Log('持仓('+holdAmount+') 过多，不加仓')
return false
}
}
function closeLong(ex, closeAmount) {
if (holdAmount >= closeAmount) {
Log('已持仓: ' + holdAmount + ', 减仓:' + closeAmount)
ex.SetDirection('closebuy')
ex.Sell(-1, closeAmount)
holdAmount -= closeAmount
return true
} else {
Log('持仓('+holdAmount+') 过少，不减仓')
return false
}
}
function openShort(ex, openAmount) {
if (holdAmount + openAmount <= maxHoldAmount) {
Log('已持仓: ' + holdAmount + ', 加仓:' + openAmount)
ex.SetDirection('sell')
if(isTaker) {
ex.Sell(-1, openAmount, '吃单')
holdAmount += openAmount
} else {
var ticker = _C(ex.GetTicker)
if(ticker == null) {
return false
}
ex.Sell(ticker.Sell, openAmount, '挂单')
}
return true
} else {
Log('持仓('+holdAmount+') 过多，不加仓')
return false
}
}
function closeShort(ex, closeAmount) {
if (holdAmount >= closeAmount) {
Log('已持仓: ' + holdAmount + ', 减仓:' + closeAmount)
ex.SetDirection('closesell')
ex.Buy(-1, closeAmount)
holdAmount -= closeAmount
return true
} else {
Log('持仓('+holdAmount+') 过少，不减仓')
return false
}
}
function cancelOrders(ex) {
Log('取消所有挂单')
while(true) {
var orders = _C(ex.GetOrders)
if (orders.length == 0) {
break
}
for(var i = 0; i < orders.length;i++) {
ex.CancelOrder(orders[i].Id)
}
}
}
function updatePosition(ex) {
var pos = ex.GetPosition()
if(typeof(pos) === 'undefined' || pos === null ||
pos.length == 0 || typeof(pos[0].Type) == 'undefined' || typeof(pos[0].Amount) == 'undefined' ) {
return
}
Log('仓位信息:' + (pos[0].Type == 0?'多仓, ':'空仓, ') + JSON.stringify(pos))
if(pos.length>0){
holdAmount = pos[0].Amount
// if(pos[0].Type == 0){ //多仓
// ordersInfo.pos = pos[0].Amount
// }else{
// ordersInfo.pos = -pos[0].Amount
// }
}
}
function longStrategy(ex, records) {
var lastSecondBar = records[records.length-2]
if (( lastSecondBar.Close > fastMa[fastMa.length - 2] &&
lastSecondBar.Close > slowMa[slowMa.length - 2] &&
lastSecondBar.Close > records[records.length - 2 - fastMaPeriod].Close
) || localIsShock){
var openAmount = amount
if (lastSecondBar.Close < lastSecondBar.Open) {
yinxianCnt += 1
yangxianCnt = 0
} else if (lastSecondBar.Close > lastSecondBar.Open){
yinxianCnt = 0
yangxianCnt += 1
} else {
yangxianCnt = 0
yinxianCnt = 0
}
if (yinxianCnt >= maxOppositeDirKNum) {
Log('两连阴')
openAmount += amount
yinxianCnt = 0
}
if (yangxianCnt >= maxSameDirKNum) {
Log('三连阳')
yangxianCnt = 0
Log('准备减仓')
if(closeLong(ex, closeAmount)){
$.PlotFlag(records[records.length - 1].Time, 'closeLong', 'CL')
}
} else {
Log('准备开仓')
if(localIsShock) {
openAmount -= amount
}
if(openLong(ex, openAmount)){
$.PlotFlag(records[records.length - 1].Time, 'openLong', 'OL')
}
}
}
}
function shortStrategy(ex, records) {
var lastSecondBar = records[records.length-2]
if (( lastSecondBar.Close < fastMa[fastMa.length - 2] &&
lastSecondBar.Close < slowMa[slowMa.length - 2] &&
lastSecondBar.Close < records[records.length - 2 - fastMaPeriod].Close
) || localIsShock){
var openAmount = amount
if (lastSecondBar.Close < lastSecondBar.Open) {
yinxianCnt += 1
yangxianCnt = 0
} else if (lastSecondBar.Close > lastSecondBar.Open){
yinxianCnt = 0
yangxianCnt += 1
} else {
yangxianCnt = 0
yinxianCnt = 0
}
if (yangxianCnt >= maxOppositeDirKNum) {
Log('两连阳')
yangxianCnt = 0
openAmount += amount
}
if (yinxianCnt >= maxSameDirKNum) {
Log('三连阴')
yinxianCnt = 0
Log('准备减仓')
if(closeShort(ex, closeAmount)){
$.PlotFlag(records[records.length - 1].Time, 'closeShort', 'CS')
}
} else {
Log('准备开仓')
if(localIsShock) {
openAmount -= amount
}
if(openShort(ex, openAmount)){
$.PlotFlag(records[records.length - 1].Time, 'openShort', 'OS')
}
}
}
}
function onBar (ex) {
var records = _C(ex.GetRecords)
if (records === null || records.length < slowMaPeriod) {
return
}
if (lastBar == null) {
lastBar = records[records.length-1]
}
if (lastBar.Time == records[records.length-1].Time) {
return
}
lastBar = records[records.length-1]
updatePosition(ex)
PlotMA_Kline(records)
barCnt += 1
var lastSecondBar = records[records.length-2]
fastMa = TA.MA(records, fastMaPeriod)
slowMa = TA.MA(records, slowMaPeriod)
lastClose = lastSecondBar.Close
last5thClose = records[records.length - 2 - 5].Close
Log('收盘价:' +lastSecondBar.Close +
', 前第5个收盘价:' +records[records.length - 2 - 5].Close +
', 快MA:' + _N(fastMa[fastMa.length - 2]) +
', 慢MA:' + _N(slowMa[slowMa.length - 2]))
if (makeLong) {
longStrategy(ex, records)
} else {
shortStrategy(ex, records)
}
}
function runLife(ex) {
// var pass = new Date() - startTime
if (barCnt >= runNBars) {
if(isCleanPosition) {
Log('已运行'+barCnt+'K周期,结束，取消订单，清仓#ff0000@')
cancelOrders(ex)
updatePosition(ex)
$.PlotFlag(lastBar.Time, 'Exit', 'EXT')
if (makeLong) {
closeLong(ex, holdAmount)
} else {
closeShort(ex, holdAmount)
}
} else {
Log('已运行'+barCnt+'K周期,结束，不取消订单，不清仓#ff0000@')
updatePosition(ex)
$.PlotFlag(lastBar.Time, 'Exit', 'EXT')
}
return true
} else {
return false
}
}
function status() {
var table = {
type: 'table',
title: '信息',
cols: [
'运行K数',
'持仓量',
'阳线',
'阴线',
'收盘价',
'前第5个收盘价',
'MA'+fastMaPeriod,
'MA'+slowMaPeriod,
],
rows: []
}
table.rows.push([
barCnt,
holdAmount,
yangxianCnt,
yinxianCnt,
lastClose,
last5thClose,
fastMa.length == 0 ? 0 : _N(fastMa[fastMa.length - 2]),
slowMa.length == 0 ? 0 : _N(slowMa[slowMa.length - 2])
])
LogStatus(
'现在时间:' +_D() +
'\n启动时间:' +startTime +
'\n`' +
JSON.stringify(table)+
'`\n' +
'\n托管者版本:' +Version() +
'\n联系Wechat:ying5737#00ff00' +
'\nWechat: ying5737info#ff000f'
)
}
function reset() {
holdAmount = 0
lastBar = null
yinxianCnt = 0
yangxianCnt = 0
lastClose = 0
last5thClose = 0
fastMa = []
slowMa = []
barCnt = 0
}
function main () {
var ex = exchanges[0]
Log('开工 '+ex.GetName())
// if(ex.GetName() != 'Futures_FMex' && !IsVirtual()) {
// throw '仅仅支持FMex'
// }
Log('基地址 ' + baseUrl)
if(!IsVirtual()){
ex.IO('base', baseUrl) //切换基地址，方便切换实盘和模拟盘，实盘地址：https://api.fmex.com
}
ex.SetTimeout(1000);
_CDelay(500)
ex.SetContractType(contractType)
ex.SetMarginLevel(marginLevel)
updatePosition(ex)
while (true) {
try {
if(!IsVirtual() && runLife(ex)) {
if((typeof(GetCommand) == 'function') && enableCommand){
Log('等待指令, 继续 | 停止 #ff0000@')
while (true) {
var cmd = GetCommand()
if (cmd) {
Log('收到指令: '+cmd)
switch(cmd) {
case '停止':
Log('停止, 退出!#ff0000@')
return
case '继续':
reset()
Log('继续, 复位，开工!#ff0000@')
break
case '切换策略行情:0':
reset()
localIsShock = true
Log('切换策略行情为震荡行情继续, 复位，开工!#ff0000@')
break
case '切换策略行情:1':
reset()
localIsShock = false
Log('切换策略行情为趋势行情继续, 复位，开工!#ff0000@')
break
}
if (cmd == '停止'){
Log('停止, 退出!#ff0000@')
return
} else if (cmd == '继续') {
reset()
Log('继续, 复位，开工!#ff0000@')
break
}
}
updatePosition(ex)
status()
Sleep(1000)
}
} else {
Log('停止, 退出!#ff0000@')
return
}
}
onBar(ex)
status()
} catch(e) {
Log('出错了:'+e+', 请及时处理#ff0000@')
}
Sleep(interval)
}
}
gulishiduan_ ordenação de alta frequênciaA ideia de quantificar o Bitcoin foi apoiada por Eric de Wuhan.
gulishiduan_ ordenação de alta frequência 沟通//或其他策略购买请咨询:weixin:ying5737
gulishiduan_ ordenação de alta frequênciaOtimizar algumas das estratégias mais comuns: 1, Gestão de posições: o gerenciamento de posições com uma percentagem de posições abertas / capital total é mais adequado para ser usado de forma quantitativa, especialmente em alguns sistemas de alta frequência / transferência / linha média longa. 2, o princípio do modelo de surto é que, com base no conceito de moeda: lucro aumentado; estratégia, após o rendimento atingir 20%, vai iniciar o que é conhecido como o modelo de surto de surto; ou seja, com base em 20% de lucro, para aumentar a velocidade da negociação, aumentar o volume de pedidos, aumentar os ganhos potenciais, é claro, o risco potencial, em lucro acima de 20% do modelo de surto de surto também será amplificado. 3, Reinvestimento: Recomenda-se reinvestimento mensal em caso de lucro, existem muitos riscos potenciais no mercado, incluindo o risco da bolsa, etc. Se não é um conjunto completo de estratégias que você desenvolveu, considere: o reinvestimento mensal é um mecanismo muito bom. 4, escolha de tempo: a estratégia de escolha de tempo do robô é melhor do que a estratégia de negociação manual ou subjetiva. Muitos amigos não têm parâmetros de escolha de tempo quando desenvolvem estratégias, o que leva a algumas estratégias usadas contra a tendência do mercado ou o estado do mercado, para usar a estratégia, raramente escolher o tempo e / ou a taxa de flutuação para considerar se vai negociar, não fazer pausa e parada da estratégia, que é uma confusão com o ponto cego. O ponto cego é a oportunidade.