O mandato do iceberg refere-se ao fato de que os investidores, quando realizam grandes transações, para evitar causar um impacto excessivo no mercado, dividem automaticamente o grande pedido em vários pedidos, executam automaticamente pequenos pedidos de acordo com o preço de compra/venda mais recente atual e a estratégia de preço definida pelo cliente, e reiniciam automaticamente os pedidos quando o último pedido é totalmente transacionado ou o último preço se desvia significativamente do preço atual do pedido. Exemplos: Se o número de pontos flutuantes de uma única média for definido como 10, então: O volume de cada encomenda é de 90% a 110% da sua média de encomendas únicas. O preço de encomenda é o preço de compra mais recente de 1 * (<1-profundidade de encomenda), um novo encomenda é executado após a transação completa do último encomenda, é automaticamente cancelado e re-encomendado quando o preço da última transação excede a profundidade de encomenda * 2. O encomenda é interrompida quando o total de transações estratégicas é igual ao seu número total de encomendas. O encomenda é interrompida quando o preço da última transação no mercado é maior do que seu preço de compra máximo, e o encomenda é reiniciada quando o preço da última transação é menor do que o preço de compra máximo.
function CancelPendingOrders() {
while (true) {
var orders = _C(exchange.GetOrders);
if (orders.length == 0) {
return;
}
for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
exchange.CancelOrder(orders[j].Id);
if (j < (orders.length-1)) {
Sleep(Interval);
}
}
}
}
var LastBuyPrice = 0;
var InitAccount = null;
function dispatch() {
var account = null;
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
// 在最新成交价格距离该笔委托超过委托深度*2时自动撤单并重新进行委托
if (LastBuyPrice > 0) {
// 订单没有完成
if (_C(exchange.GetOrders).length > 0) {
if (ticker.Last > LastBuyPrice && ((ticker.Last - LastBuyPrice) / LastBuyPrice) > (2*(EntrustDepth/100))) {
Log('偏离过多, 最新成交价:', ticker.Last, '委托价', LastBuyPrice);
CancelPendingOrders();
} else {
return true;
}
} else {
account = _C(exchange.GetAccount);
Log("买单完成, 累计花费:", _N(InitAccount.Balance - account.Balance), "平均买入价:", _N((InitAccount.Balance - account.Balance) / (account.Stocks - InitAccount.Stocks)));
}
LastBuyPrice = 0;
}
// 委托价格为最新买1价*（1-委托深度）
var BuyPrice = _N(ticker.Buy * (1 - EntrustDepth/100));
if (BuyPrice > MaxBuyPrice) {
return true;
}
if (!account) {
account = _C(exchange.GetAccount);
}
if ((InitAccount.Balance - account.Balance) >= TotalBuyNet) {
return false;
}
var RandomAvgBuyOnce = (AvgBuyOnce * ((100 - FloatPoint) / 100)) + (((FloatPoint * 2) / 100) * AvgBuyOnce * Math.random());
var UsedMoney = Math.min(account.Balance, RandomAvgBuyOnce, TotalBuyNet - (InitAccount.Balance - account.Balance));
var BuyAmount = _N(UsedMoney / BuyPrice);
if (BuyAmount < MinStock) {
return false;
}
LastBuyPrice = BuyPrice;
exchange.Buy(BuyPrice, BuyAmount, '花费: ', _N(UsedMoney), '上次成交价', ticker.Last);
return true;
}
function main() {
if (exchange.GetName().indexOf('Futures_') != -1) {
throw "只支持现货";
}
CancelPendingOrders();
InitAccount = _C(exchange.GetAccount);
Log(InitAccount);
if (InitAccount.Balance < TotalBuyNet) {
throw "账户余额不足";
}
LoopInterval = Math.max(LoopInterval, 1);
while (dispatch()) {
Sleep(LoopInterval * 1000);
}
Log("委托全部完成", _C(exchange.GetAccount));
}