O mandato do iceberg refere-se ao fato de que os investidores, quando realizam grandes transações, para evitar causar um impacto excessivo no mercado, dividem automaticamente o grande pedido em vários pedidos, executam automaticamente pequenos pedidos de acordo com o último preço de compra/venda atual e a estratégia de preço definida pelo cliente, e reiniciam automaticamente os pedidos quando o último pedido é totalmente transacionado ou o último preço se desvia significativamente do preço atual do pedido. Exemplos: Se o número de pontos flutuantes de uma única média for definido como 10, então: O volume de cada encomenda é de 90% a 110% da sua média de encomendas únicas. O preço de encomenda é o preço de venda mais recente de 1* (< 1+ profundidade de encomenda), um novo encomenda é executado após a conclusão completa do último encomenda, é automaticamente retirado e re-encomendado quando o preço da última transação excede a profundidade de encomenda * 2; o encomenda é interrompida quando o total de transações estratégicas é igual ao seu número total de encomendas. O encomenda é interrompida quando o preço da última transação no mercado é inferior ao seu preço de venda mínimo; o encomenda é reiniciada após o último preço de transação ser superior ao mínimo de venda.
function CancelPendingOrders() {
while (true) {
var orders = _C(exchange.GetOrders);
if (orders.length == 0) {
return;
}
for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
exchange.CancelOrder(orders[j].Id);
if (j < (orders.length-1)) {
Sleep(Interval);
}
}
}
}
var LastSellPrice = 0;
var InitAccount = null;
function dispatch() {
var account = null;
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
// 在最新成交价格距离该笔委托超过委托深度*2时自动撤单并重新进行委托
if (LastSellPrice > 0) {
// 订单没有完成
if (_C(exchange.GetOrders).length > 0) {
if (ticker.Last < LastSellPrice && ((LastSellPrice - ticker.Last) / ticker.Last) > (2*(EntrustDepth/100))) {
Log('偏离过多, 最新成交价:', ticker.Last, '委托价', LastSellPrice);
CancelPendingOrders();
} else {
return true;
}
} else {
account = _C(exchange.GetAccount);
Log("卖单完成, 累计卖出:", _N(InitAccount.Stocks - account.Stocks), "平均卖出价:", _N((account.Balance - InitAccount.Balance) / (InitAccount.Stocks - account.Stocks))); }
LastSellPrice = 0;
}
// 委托价格为最新卖1价*（1+委托深度）
var SellPrice = _N(ticker.Sell * (1 + EntrustDepth/100));
if (SellPrice < MinSellPrice) {
return true;
}
if (!account) {
account = _C(exchange.GetAccount);
}
if ((InitAccount.Stocks - account.Stocks) >= TotalSellStocks) {
return false;
}
var RandomAvgSellOnce = (AvgSellOnce * ((100 - FloatPoint) / 100)) + (((FloatPoint * 2) / 100) * AvgSellOnce * Math.random());
var SellAmount = Math.min(TotalSellStocks - (InitAccount.Stocks - account.Stocks), RandomAvgSellOnce);
if (SellAmount < MinStock) {
return false;
}
LastSellPrice = SellPrice;
exchange.Sell(SellPrice, SellAmount, '上次成交价', ticker.Last);
return true;
}
function main() {
if (exchange.GetName().indexOf('Futures_') != -1) {
throw "只支持现货";
}
CancelPendingOrders();
InitAccount = _C(exchange.GetAccount);
Log(InitAccount);
if (InitAccount.Stocks < TotalSellStocks) {
throw "账户币数不足";
}
LoopInterval = Math.max(LoopInterval, 1);
while (dispatch()) {
Sleep(LoopInterval);
}
Log("委托全部完成", _C(exchange.GetAccount));
}