Referência de operação real
https://www.fmz.com/robot/509321[](https://www.fmz.com/robot/509321)

Princípio da estratégia
Capturar a diferença de preço instantânea entre exchanges e executar negociações rápidas para comprar na baixa e vender na alta.

Características da estratégia
Baixo risco, alta capacidade.

Aviso de riscos

1. Comprar posições à vista sem hedge de arbitragem tem risco de flutuação (no padrão ouro, basta adicionar uma exchange de contratos para equivaler a um hedge automático).
2. Negociação de contratos ou empréstimo de moedas: neste modo, se houver uma alta repentina, há risco de acionamento de stop loss. A perda é determinada pela possível diferença de preço de compra alta e venda baixa (a estratégia já impôs limites às posições; quanto menor a garantia, mais rigorosas as condições de abertura). Ao mesmo tempo, se a posição contratual exigir pagamento de taxa de financiamento ou juros de empréstimo, se a taxa for muito alta, o lucro da arbitragem pode não cobrir as despesas. (A estratégia já evitou ao máximo cenários de pagamento de taxas de financiamento; as aberturas ocorrem com a premissa de ganhar a taxa de financiamento.)
3. Após ordens bilaterais resultarem em apenas um lado executado, causando desequilíbrio de posição, o stop loss, e o risco de flutuação da posição unilateral após falha do stop loss.
4. As exchanges de moedas digitais podem apresentar vários bugs, falhas, invasões de hackers, e até roubos. Eventos similares do tipo 'cisne negro', em casos leves afetam uma ou algumas negociações, em casos graves podem causar perdas significativas.

Vantagens da estratégia

1. Suporta monitoramento concorrente de múltiplos pares de negociação à vista e de contratos em várias exchanges para capturar oportunidades de arbitragem.
2. Estratégia neutra de mercado, sem previsão de preços ou julgamento de tendências, obtendo retornos estáveis e confiáveis com risco quase nulo.
3. Controle de risco completo de abertura de posição com alta latência que abandona a abertura, evitando perfeitamente riscos decorrentes de falhas da exchange. Configuração livre de quantidade de ordens e slippage de abertura para aumentar a taxa de sucesso.
4. Suporta moedas de arbitragem personalizadas, permitindo evitar pares com baixa liquidez.
5. Se a taxa de garantia for insuficiente, fecha automaticamente a posição, evitando perdas por liquidação forçada unilateral.
6. Equilíbrio de posições à vista, evitando a necessidade de transferência manual de moedas para equilibrar fundos.
7. Fechamento hedgeado, liquidação total com um clique, botões manuais para permitir/proibir negociação.

Sobre os resultados
Depende muito das condições de mercado.
O retorno real depende dos seguintes fatores, em ordem decrescente de importância:

1. Condições de mercado. Inclui a escolha de exchanges e pares de negociação. Quanto maior o volume de negociação, maior a rotação, mais ativa a negociação, com cenários de pump e dump por market makers, mais oportunidades de arbitragem surgem.
2. Taxas de negociação. Nas mesmas condições de mercado, se você usar uma taxa de 0,2% para executar a estratégia, pode ganhar 1 dólar por dia; se usar uma taxa de 0,01%, pode ganhar 100 dólares por dia. Boas condições de mercado são raras; quando o mercado está bom, todos podem lucrar com arbitragem; mas quando o mercado está normal, a comparação é sobre taxas de negociação, o que é mais evidente em moedas principais. A lógica é simples: quando surge uma diferença de preço, se a taxa de outros for baixa, eles podem lucrar com arbitragem; mas se sua taxa for alta, a diferença pode nem cobrir as taxas.
3. Desempenho de servidor e rede. Nas mesmas condições de mercado e taxas, se sua rede for melhor que a de outros, você pode obter sinais de negociação mais cedo e executar ordens mais cedo, resultando em melhores retornos. Por exemplo, alguns traders quantitativos profissionais alugam servidores na mesma sala de máquinas da exchange (co-location) para reduzir ao máximo a latência de rede, mesmo que isso custe caro para reduzir atrasos de milissegundos.
   Em suma, o maior fator que afeta os retornos são as condições de mercado. Escolher uma moeda que oscila frequentemente e tem alta taxa de rotação oferece vantagens sobre moedas sem oscilação e baixa rotação. Nas mesmas condições de mercado, é necessário reduzir ao máximo as taxas de negociação, utilizando cartões de pontos, descontos em tokens da plataforma, e códigos de convite para obter descontos. Essas reduções de taxas se transformarão em seu lucro; caso contrário, tudo será contribuído para a exchange. Abaixo estão as políticas de taxas das principais exchanges; outras exchanges têm políticas semelhantes que precisam ser estudadas especificamente.
4. Tipo de conta. Por exemplo, na OKX, se seus ativos forem superiores a 5Wu, você pode mudar para o modo de conta com margem cruzada, aumentando a eficiência de capital, além de permitir empréstimo automático de moedas. Quanto maior o nível VIP, maior a quantidade de moedas que pode ser emprestada. Se sua conta não puder pedir emprestado, inicialmente não será possível vender à vista, sendo necessário esperar para comprar à vista e vender contratos antes de fazer hedge à vista, resultando em menos caminhos de arbitragem no início. O retorno inicial será menor.

Formas de cobrança
Forma de cobrança 1: Compartilhamento de lucros sob gestão (20%-30%) (não é necessário fornecer API). Requer pagamento antecipado de comissão de 300U ou mais.
(O capital sob gestão é de pelo menos 1W USDT. Com registro por convite, a taxa do gestor é isenta. Se o capital atingir 5W USDT, com registro por convite, a taxa de operação + taxa do gestor são isentas. Taxa de operação da plataforma FMZ: 36 U/mês, taxa do gestor: 10 U/mês)
Forma de cobrança 2: Aluguel mensal, a partir de 300U/mês dependendo do capital, ajustável conforme o mercado. (Contas registradas por convite têm desconto).

Contato
QQ3148186168

Configuração recomendada para o gestor
Região: Japão
CPU & memória: 2 núcleos (vCPU) 1 GiB
Sistema operacional: CentOS