Estratégia de comprar na segunda-feira e lucrar na quarta-feira
ChaoZhang
Esta estratégia é projetada em torno de uma regra de negociação periódica, comprando no fim da segunda-feira e saindo antes da abertura da quarta-feira, para capturar a tendência de preços nesse período.
Princípios da estratégia:
Execute uma operação de compra antes do fechamento da segunda-feira, abrindo posições múltiplas.
Execução de stop-loss antes da abertura de negociações todas as quartas-feiras.
Configure a percentagem de stop loss para evitar a expansão dos prejuízos.
Configure uma meta de porcentagem de suspensão e bloqueie o lucro.
Desenhar uma linha de stop loss para mostrar o lucro e o prejuízo.
Os benefícios da estratégia:
O método de negociação periódica tem menor risco de retração e melhor desempenho histórico.
As regras são bem definidas para facilitar a execução de transações algorítmicas.
A configuração Stop Loss é simples e prática.
Os riscos desta estratégia:
Não é possível adaptar-se às consequências de um evento inesperado no padrão de ciclo.
Não é possível limitar a expansão de perdas individuais.
O que aconteceu com o Facebook foi que o Facebook foi bloqueado e não foi possível acompanhar o que estava acontecendo.
Em resumo, a estratégia utiliza um mecanismo de negociação com ciclos mecânicos, com um grande efeito de retrocesso, mas é difícil de lidar com mudanças no padrão do ciclo e os investidores devem usá-la com cautela.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Wednesday", "Mon-Wed Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.wednesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")