Esta estratégia é especificamente projetada para negociar as flutuações de preço nos finais de semana, determinando a direção de alta ou baixa com base em faixas de variação percentual pré-definidas. É uma estratégia típica de negociação em intervalo.

Princípio da estratégia:

1. Com base no preço de fechamento da sexta-feira anterior, define-se uma faixa de variação percentual, por exemplo, o limite superior da faixa sendo um aumento de 4,5% em relação ao preço de fechamento.
2. Quando o preço ultrapassa o limite superior da faixa, realiza-se uma operação de venda (short); quando o preço fica abaixo do limite inferior, realiza-se uma operação de compra (long).
3. Com posição já aberta, aumenta-se a posição conforme se ultrapassa um novo nível da faixa, por exemplo, adicionando mais vendas ou mais compras.
4. Quando o lucro acumulado atinge uma determinada percentagem, encerra-se a posição para realizar o lucro, por exemplo, 10%.
5. No máximo, mantêm-se posições em duas direções de cada vez. Todas as posições são encerradas antes da abertura do mercado na segunda-feira.

Vantagens desta estratégia:

1. Define faixas fixas de variação percentual para operar de forma mecanizada.
2. O acréscimo gradual de posições pode resultar em um preço médio de custo mais favorável.
3. Padrão cíclico estável, não sendo afetado por fundamentos.

Riscos desta estratégia:

1. Não é possível limitar o tamanho da perda por operação, existindo o risco de grandes perdas em uma única negociação.
2. Parâmetros fixos não se adaptam à volatilidade do mercado em diferentes períodos de tempo.
3. O padrão cíclico pode sofrer alterações, trazendo o risco de falha do modelo.

Em resumo, esta estratégia utiliza padrões cíclicos para realizar negociações frequentes, mas apresenta certa dificuldade em fixar os lucros. É necessário estar atento aos riscos de falha dos parâmetros e de perdas excessivas em uma única negociação, operando com cautela.