Estratégia de negociação quantitativa baseada na verificação de múltiplos indicadores
ChaoZhang
Este artigo detalha uma estratégia de quantificação para a formação de sinais de negociação através da verificação de vários indicadores. A estratégia usa um julgamento integrado de vários indicadores para aumentar a confiabilidade do sinal.
Princípios estratégicos
O conjunto da estratégia utiliza duas técnicas de negociação:
(I) 123 estratégia de reversão de forma
Calcular a relação de preço de fechamento da linha K para determinar as possíveis formas de fundo e topo;
Determinação de sinais de reversão combinados com indicadores aleatórios para evitar sinais errados;
(ii) Aterrar o indicador de poluição do ar
Calculação do indicador de volume de vazio e sua média móvel;
A tendência de desvios de relação entre os indicadores e a linha de equilíbrio;
O sinal de negociação final é gerado somente quando os julgamentos de ambas as tecnologias coincidem.
Assim, através da verificação de múltiplos indicadores, é possível filtrar certos sinais falsos e melhorar a precisão do sinal.
A vantagem estratégica
A maior vantagem desta estratégia é a verificação de combinações de vários indicadores, o que evita a limitação de um único indicador e aumenta a estabilidade do sinal.
Outra vantagem é a combinação de dois tipos diferentes de tecnologia, que aumenta ainda mais a abrangência do julgamento.
Por fim, o uso combinado também oferece mais espaço de parâmetros para testes de otimização.
C. Riscos potenciais
Mas a estratégia também tem os seguintes problemas:
Em primeiro lugar, a combinação de múltiplos indicadores aumenta a dificuldade de otimização de parâmetros, e a configuração inadequada pode levar a otimização excessiva.
Em segundo lugar, pode haver divergências entre os dois tipos de sinais tecnológicos, e é necessário definir regras claras de julgamento.
Por fim, alguns indicadores, como os indicadores aleatórios, ainda estão atrasados.
Quatro conteúdos, resumo
Este artigo detalha uma estratégia de negociação de quantificação através da validação de vários indicadores. Ela melhora a qualidade do sinal através do uso combinado de indicadores, mas também precisa de atenção para problemas como a dificuldade de otimização de parâmetros e atraso de indicadores.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 21/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Accumulation is a term used to describe a market controlled by buyers;
// whereas distribution is defined by a market controlled by sellers.
// Williams recommends trading this indicator based on divergences:
// Distribution of the security is indicated when the security is making
// a new high and the A/D indicator is failing to make a new high. Sell.
// Accumulation of the security is indicated when the security is making
// a new low and the A/D indicator is failing to make a new low. Buy.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SWAD(Length) =>
pos = 0.0
xWAD = 0.0
xPrice = close
xWAD:= iff(close > nz(close[1], 0), nz(xWAD[1],0) + close - low[1],
iff(close < nz(close[1],0), nz(xWAD[1],0) + close - high[1],0))
xWADMA = sma(xWAD, Length)
pos:= iff(xWAD > xWADMA, 1,
iff(xWAD < xWADMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed Williams AD", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed Williams AD ----")
LengthWillAD = input(14, step = 1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSWAD = SWAD(LengthWillAD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSWAD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSWAD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )