Estratégia de negociação de fusão da média móvel da faixa de Bollinger

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-09-18 16:08:43
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Resumo

Esta estratégia combina médias móveis e Bandas de Bollinger para validação de sinais de indicadores duplos para determinar e negociar tendências.

Estratégia lógica

As medias móveis rápidas e lentas são calculadas. Quando a linha rápida cruza acima da linha lenta, um sinal longo é gerado. Abaixo dá um sinal curto. As bandas superiores e inferiores da Bollinger Band também são calculadas. Os sinais de média móvel só são confirmados quando o preço também quebra as Bandas de Bollinger. Isso evita quebra-quebras de falhas.

Vantagens

A validação de dois indicadores evita sinais falsos
As médias móveis determinam a principal direcção da tendência
As bandas de Bollinger confirmam a qualidade da fuga
A capacidade de fazer tanto a longa como a curta duração proporciona flexibilidade

Riscos

As médias móveis e as bandas de Bollinger têm atraso
Condições duplas limitam a frequência de negociação, inadequada para negociação de alta frequência
Os pontos exatos de reversão não podem ser determinados com precisão
Risco de perda de oportunidades

Os riscos podem ser geridos através do encurtamento da média móvel e dos períodos de Bollinger ou da otimização das combinações de parâmetros.

Melhorias

Teste diferentes combinações de média móvel e parâmetros de Bollinger
Considerar a adição de estratégias de stop loss para controlar as perdas
Otimizar regras lógicas para validação dupla
Ensaiar a robustez em diferentes produtos

Conclusão

Esta estratégia valida sinais com indicadores duplos para reduzir sinais falsos, adequado para a detenção de médio/longo prazo.

/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)

ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)

entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long) 


BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev

source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)


vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
    if (entry_bb[i])
        vs_entry :=  true
    if (exit_bb[i])
        vs_exit :=  true
        

entry = entry_ma and vs_entry
exit =  exit_ma and vs_exit

strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)

strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)

Mais.