Estratégia de acompanhamento de tendência de média móvel dupla
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia usa uma combinação de médias móveis rápidas e médias móveis lentas para determinar a direção da tendência, gerando um sinal de negociação quando a linha rápida quebra a linha lenta, pertencendo ao sistema de negociação de médias móveis duplas.
Princípios
A estratégia usa médias móveis rápidas de curto prazo e médias móveis lentas de longo prazo.
A MA lenta é usada para determinar a direção da tendência principal. Quando o preço está acima da MA, é considerado uma tendência ascendente; quando o preço está abaixo da MA, é considerado uma tendência descendente.
Em uma tendência ascendente, se a MA rápida atravessasse a MA lenta, geraria um sinal de compra; em uma tendência descendente, se a MA rápida atravessasse a MA lenta, geraria um sinal de venda.
Após o surgimento do sinal de negociação, pode-se optar por definir o ponto de parada para continuar a acompanhar o stop loss.
Vantagens
A combinação de MA rápida e lenta é eficaz para identificar tendências.
A MA rápida pode gerar um sinal de negociação mais sensível.
O MA é um processo lento para eliminar o ruído do mercado e evitar falsas rupturas.
Pode-se escolher entre vários algoritmos MA, como EMA, DEMA, etc.
Pode ser ativada uma estratégia de stop loss para acompanhar o stop loss.
Riscos e soluções
MA há problemas de atraso, que podem causar atraso no sinal. Parâmetros mais sensíveis podem ser testados.
O ponto de parada pode estar muito perto, causando danos com a ruptura. Deve ser deixado espaço para oscilação.
O risco de manipulação de preços, sem levar em conta o volume de transações, pode ser adicionado à confirmação de volume de transações.
A confirmação pode ser feita somente com base no indicador de propensão a falsos sinais.
Dificuldade de otimização de parâmetros. Pode-se usar otimização por etapas ou algoritmos genéticos para encontrar os parâmetros ótimos.
Otimização de ideias
Teste diferentes parâmetros do algoritmo MA, procurando o melhor parâmetro.
Estudo da auto-adaptação da média móvel para aumentar a sensibilidade
Adicionar outros indicadores ou fatores para otimizar a filtragem do sinal.
Estabelecer um mecanismo dinâmico de suspensão de prejuízos para tornar a suspensão de prejuízos mais flexível
Optimizar as estratégias de gestão de fundos, como o ajuste de posições de acordo com a dinâmica do ATR.
Resumir
A estratégia utiliza a tendência de julgamento cruzado de MA duplo para gerar sinais de negociação e pode definir o risco de limitação de perda. Sua lógica de negociação é simples e clara, mas há dificuldades na escolha de parâmetros. Pode ser melhorada por meio de otimização de parâmetros, filtragem de indicadores e estratégia de parada para tornar a estratégia mais estável e confiável.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's Trend MAs Strategy v1.7", shorttitle = "Trend MAs str 1.7", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
needstops = input(false, "stops")
stoppercent = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "Stop, %")
type = input(7, defval = 7, minval = 1, maxval = 7, title = "Type of Slow MA")
src = input(close, defval = close, title = "Source of Slow MA")
usefastsma = input(true, "Use fast MA Filter")
fastlen = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "fast MA Period")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "slow MA Period")
bars = input(2, defval = 2, minval = 0, maxval = 3, title = "Bars Q")
needbg = input(false, defval = false, title = "Need trend Background?")
needarr = input(false, defval = false, title = "Need entry arrows?")
fastsma = ema(src, fastlen)
//DEMA
dema = 2 * ema(src, len) - ema(ema(close, len), len)
//TEMA
xPrice = close
xEMA1 = ema(src, len)
xEMA2 = ema(xEMA1, len)
xEMA3 = ema(xEMA2, len)
tema = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
//KAMA
xvnoise = abs(src - src[1])
nfastend = 0.20
nslowend = 0.05
nsignal = abs(src - src[len])
nnoise = sum(xvnoise, len)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
kama = nz(kama[1]) + nsmooth * (src - nz(kama[1]))
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Trend
ma = type == 1 ? sma(src, len) : type == 2 ? ema(src, len) : type == 3 ? vwma(src, len) : type == 4 ? dema : type == 5 ? tema : type == 6 ? kama : type == 7 ? center : 0
trend = low > ma and low[1] > ma[1] and low[2] > ma[2] ? 1 : high < ma and high[1] < ma[1] ? -1 : trend[1]
//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
redbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == -1 ? 1 : bars == 2 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : bars == 3 and bar == -1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 ? 1 : 0
greenbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == 1 ? 1 : bars == 2 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : bars == 3 and bar == 1 and bar[1] == 1 and bar[2] == 1 ? 1 : 0
//Signals
min = min(open, close)
max = max(open, close)
up = trend == 1 and (low < fastsma or usefastsma == false) and redbars == 1 ? 1 : 0
dn = trend == -1 and (high > fastsma or usefastsma == false) and greenbars == 1 ? 1 : 0
//Lines
colorfastsma = usefastsma == true ? red : na
plot(fastsma, color = colorfastsma, title = "Fast MA")
plot(ma, color = blue, linewidth = 3, transp = 0, title = "Slow MA")
//Arrows
plotarrow(up == 1 and needarr == true ? 1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(dn == 1 and needarr == true ? -1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 90)
//Alerts
alertcondition(up == 1, title='buy', message='Uptrend')
alertcondition(dn == 1, title='sell', message='Downtrend')
//Trading
stoplong = up == 1 and needstops == true ? close - (close / 100 * stoppercent) : stoplong[1]
stopshort = dn == 1 and needstops == true ? close + (close / 100 * stoppercent) : stopshort[1]
longCondition = up == 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = stoplong)
shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = stopshort)