Estratégia de Crossover de Média Móvel Ponderada Elástica

Visão geral

A estratégia usa uma média móvel ponderada elástica de dois períodos diferentes (EVWMA) para operar de forma cruzada para gerar um sinal de compra e uma de venda. Um sinal de compra é gerado quando uma linha de curto período atravessa uma linha de longo período. Um sinal de venda é gerado quando uma linha de curto período atravessa uma linha de longo período.

Princípio da estratégia

A estratégia determina a variação da tendência através do cálculo das linhas EVWMA de diferentes períodos e fazendo com que elas se cruzem.

Para se ter uma ideia, primeiro calcula duas linhas EVWMA:

1. Linha de curto período m1, período length1, o padrão é 5

2. A linha de comprimento m2, a duração do período 2, o padrão é 40

Em seguida, ele julga a interseção de m1 e m2 com as funções de crossover e crossunder:

• Se m1 atravessado por m2, gera um sinal de compra e executa a operação long

• Se a m1 atravessar a m2, um sinal de venda será gerado e uma operação de curto prazo será executada.

Note-se que o EVWMA, ao contrário da média móvel comum, dá maior peso aos dados mais recentes, de modo a responder mais rapidamente às mudanças de preço. A fórmula de cálculo é a seguinte:

data = (nz(data[1]) * (nb_floating_shares - volume)/nb_floating_shares) + (volume_price/nb_floating_shares)

Nz ((data)[1]) representa o valor do EVWMA do período anterior, o nb_floating_shares representa o volume total de transações no período, o volume representa o volume de transações do período atual e o volume_price representa o volume de transações do período atual. Isso permite que os dados mais recentes sejam mais pesados.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A utilização do EVWMA permite uma resposta mais rápida às mudanças de preços e melhores oportunidades de lucro

2. O uso de duplo cruzamento de linhas EVWMA permite detectar pontos de mudança de tendência e entrar em tempo

3. Simples de usar e fácil de implementar

4. Duração de ciclo personalizável, adaptável a diferentes circunstâncias de mercado

5. Não precisa de parâmetros complexos de otimização, é fácil de disco rígido

Riscos e soluções

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Os binários não conseguem filtrar o ruído do mercado, podendo gerar uma grande quantidade de sinais inativos

   • Solução: Filtrar os sinais com outros indicadores, como volume de transações

2. Não é possível determinar o ponto de reversão da tendência e existe o risco de perder a reversão.

   • Solução: ajuste adequadamente os parâmetros do ciclo, ou adicione outros indicadores que determinem a reversão da tendência

3. Mecanismos de bloqueio ininterrupto que não controlam os riscos de forma eficaz

   • Solução: Defina um Stop Loss Ratio razoável com base em dados históricos ou de volatilidade

4. Parâmetros de otimização insuficiente, configuração de ciclo de linha imprópria pode perder o efeito

   • Solução: escolher o comprimento de ciclo adequado através do feedback dos parâmetros de otimização

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Aumentar as estratégias de suspensão de prejuízos e controlar rigorosamente os riscos

2. Optimizar a duração do ciclo da linha, escolher o melhor parâmetro

3. Adição de sinais de filtragem de volume de transação para reduzir transações inválidas

4. Combinado com outros indicadores, o que determina a reversão da tendência e reduz as oportunidades perdidas

5. Parâmetros de otimização dinâmica, comprimento de ciclo da linha de ajuste de acordo com as mudanças do mercado

6. Distinguir entre mercados de títulos e mercados de títulos, usando diferentes parâmetros

7. Algoritmos de aprendizagem de máquina usam treinamento de big data para determinar quando comprar ou vender

Resumir

Em geral, esta estratégia de cruzamento de média móvel ponderada elástica pode ser usada para detectar mudanças de tendência e gerar sinais de negociação. A estratégia é simples e fácil de usar, mas há alguns riscos e direções de otimização.