Estratégia de negociação de rompimento de intervalo de volatilidade histórica

Visão geral

Esta estratégia baseia-se em uma faixa de flutuação histórica dos preços para determinar os sinais de negociação. Ela calcula a diferença entre o preço mais alto e o preço mais baixo em um determinado período e forma uma faixa de flutuação através de uma média móvel. Quando os preços atravessam a trajetória ascendente e descendente dessa faixa, os sinais de negociação são gerados.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia é a taxa de flutuação histórica dos preços.

1. Calcula a diferença entre o preço máximo e o preço mínimo do Bar no passado N, representado por HL

2. Calcula a média dos preços mais altos e mais baixos do Bar no passado N (H, L)

3. Taxa de flutuação = HL / avg (H, L)

Onde N é o parâmetro “Volatility Length”.

A taxa de flutuação é calculada de acordo com o seguinte gráfico:

Subida = atual fechamento + atual fechamento * taxa de flutuação

Baixa rotação = atual fechamento - atual fechamento * taxa de flutuação

A trajetória ascendente e descendente é suavizada através da linha média WMA, com o parâmetro “Average Length” [2].

Faça mais quando o preço sobe; faça menos quando o preço desce.

O sinal de equilíbrio é dado de acordo com o parâmetro “Exit Type”:

1. Quando o tipo de saída é o MA de volatilidade, o preço retorna para o equilíbrio médio da WMA;

2. Quando o Exit Type é um Range Crossover, o preço retorna ao equilíbrio do trajeto ascendente e descendente.

Vantagens estratégicas

• Usar oscilações de preços para capturar tendências
• WMA uniformizado para um intervalo mais estável e confiável
• A entrada de ruptura facilita a captação dos pontos de viragem da tendência
• Retorno à linha de equilíbrio ou parada em tempo de subida e descida
• Optimizar os parâmetros com amplo espaço, adaptando-se a diferentes mercados

Risco estratégico

• A ruptura do intervalo é propensa ao risco de reversão de salto
• Os investidores devem ter uma visão clara do que está acontecendo.
• A linha média WMA às vezes não é sensível o suficiente para identificar uma reversão de tendência
• Não é fácil de otimizar para parâmetros, requer muita tentativa e erro
• A retirada é mais arriscada e requer mais atenção na gestão de fundos

Os riscos podem ser reduzidos através das seguintes medidas:

• Parâmetros de otimização para tornar o intervalo mais estável e confiável
• Adicionar outros indicadores para evitar o retrocesso
• Redução do SIZE das transações e foco na gestão de fundos
• Consideração de um mecanismo de readmissão

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Optimização de parâmetros

Teste diferentes parâmetros de comprimento para encontrar a melhor combinação.

1. Adicionar outros critérios de avaliação

Por exemplo, se o MACD também forca o ouro ao mesmo tempo em que o preço se acelera, a entrada é maior.

1. Optimizar o modo de deter perdas

Pode ser otimizado para tracking stop loss com elasticidade, em vez de simples stop loss de ruptura de intervalos.

1. Adição de mecanismo de reentrada

Após a parada de perda, se a tendência continuar, pode-se definir condições de reentrada e a tendência pode ser seguida novamente.

1. Optimizar a gestão de posições

A posição de negociação pode ser ajustada dinamicamente de acordo com a volatilidade do mercado.

Resumir

A estratégia em geral é mais adequada para o comportamento de tendência, através de trajetórias e subtrajetórias na volatilidade para julgar a direção e a força da tendência, e em conjunto com a linha média WMA para formar uma faixa de negociação mais confiável, resultando em pontos de venda e venda. Mas também há alguns problemas, como o atraso na determinação da tendência, o método de parada pode ser melhorado, etc.