Esta estratégia usa o cruzamento das médias móveis de 9 dias e 20 dias para determinar a direção da tendência e tomar decisões de negociação.
Esta é uma estratégia simples de tendência baseada no cruzamento das médias móveis de 9 e 20 dias.
Defina as cores do candelabro. O candelabro é de cor verde se o preço de fechamento hoje for maior do que ontem, e vermelho se for menor.
Defina a cor do MA de 9 dias. É colorido de verde se o MA de 9 dias sobe e o MA de 20 dias também sobe. É colorido de vermelho se o MA de 9 dias desce e o MA de 20 dias também desce. Caso contrário, é preto.
Configure a cor do MA de 20 dias. É colorido preto se o MA de 20 dias sobe e preto se ele desce. Caso contrário, nenhuma mudança.
Traça o MA de 200 dias na Marinha.
Traçar os pontos de cruzamento dos MA de 9 dias e 20 dias em magenta.
Gravar o preço médio ponderado por volume (VWAP) em branco.
O valor de referência deve ser calculado de acordo com o método de cálculo do método de cálculo do valor de referência.
O acima combinado com médias móveis, candelabros, pontos de cruzamento e análise de preços de volume para determinar tendências e sinais de mercado.
Esta simples estratégia a curto prazo tem as seguintes vantagens:
É fácil de usar, basta observar a relação entre os dois MAs.
Os MAs de 9 e 20 dias têm efeitos suavizantes e reduzem o ruído do mercado.
Os cruzes MA são sinais claros de inversão de tendência.
Integra múltiplos indicadores técnicos para melhores decisões. Candlesticks, MA e análise de preços de volume dão uma visão abrangente da tendência.
Código simples e limpo para testes e otimização fáceis.
Aplicável a diferentes produtos e prazos, funciona em qualquer produto com dados OHLC.
Apesar das vantagens, a estratégia apresenta também os seguintes riscos:
Os parâmetros de MA necessitam de otimização para diferentes mercados.
São propensos a falhas e retiros, os sinais podem ser rapidamente invalidados.
Incapaz de lidar com mercados de gama limitada, podem ocorrer perdas frequentes em mercados sem tendência.
Os sinais curtos errados podem levar a perdas crescentes em mercados agitados.
Incapaz de responder a grandes notícias, baseia-se apenas em dados históricos.
Para abordar os riscos, considere ajustar o tamanho da posição, usar stop loss, otimizar parâmetros ou combinar com outros fatores.
A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:
Otimizar os períodos de MA para encontrar a melhor combinação para os diferentes mercados.
Adicionar outros indicadores para filtrar os sinais, por exemplo, MACD, KD, Bollinger Bands. Isso pode reduzir os falsos sinais.
Adicione estratégias de stop loss como trailing stop loss para limitar as perdas.
Negociar apenas em tendências aparentes e evitar mercados de gama.
Otimizar os modelos de gestão de fundos, incluindo o dimensionamento das posições, o stop loss, o trailing stop loss, etc., para melhorar a estabilidade.
Teste o desempenho em diferentes produtos e prazos e ajuste os parâmetros.
Aplicar modelos de aprendizagem de máquina como RNN e LSTM para engenharia de recursos e otimização de parâmetros.
Em resumo, esta é uma estratégia simples e prática de tendência de curto prazo. Identifica tendências usando cruzes de MA e integra velas, MA e análise de preços de volume para tomada de decisão. Mas também tem alguns riscos que precisam ser abordados através de otimização de parâmetros, stop loss e gerenciamento de dinheiro. O aprendizado de máquina pode melhorar ainda mais o desempenho.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=1
strategy("Dieyson daytrade EMA 9+20+200+VWAP and bar & line color", overlay=true)
//bar color rules
Dgbar = close>close[1] and ema(close,20)>ema(close[1],20)
Drbar = close<close[1] and ema(close,20)<ema(close[1],20)
//Barcolors
barcolor(Dgbar ? green : na)
barcolor(Drbar ? red : na)
//MM09 Colorful
MMgreen9 = ema(close,9)>ema(close[1],9) and ema(close,20)>ema(close[1],20)
MMred9 = ema(close,9)<ema(close[1],9) and ema(close,9)<ema(close[1],9)
col8 = (MMgreen9 ? color(green,0) : na)
col28 = (MMred9 ? color(red,0) : na)
col38 = (not MMgreen9 and not MMred9 ? color(black,0) : na)
plot(ema(close,9), color=col8, style=line, linewidth=2)
plot(ema(close,9), color=col28, style=line, linewidth=2)
plot(ema(close,9), color=col38, style=line, linewidth=2)
//MM20 Colorful
MMgreen = ema(close,20)>ema(close[1],20)
MMred = ema(close,20)<ema(close[1],20)
col = (MMgreen ? color(black,0) : na)
col2 = (MMred ? color(black,0) : na)
col3 = (not MMgreen and not MMred ? color(black,0) : na)
col4 = color(navy,0)
plot(ema(close,20), color=col, style=line, linewidth=1)
plot(ema(close,20), color=col2, style=line, linewidth=1)
plot(ema(close,20), color=col3, style=line, linewidth=1)
plot(ema(close,200), color=col4, style=line, linewidth=3)
plot(cross(ema(close,9), ema(close,20)) ? ema(close,9) : na, style = cross,color=fuchsia, transp=0, linewidth = 4)
//plot(cross(ema(close,9), ema(close,200)) ? ema(close,9) : na, style = cross, color=fuchsia, transp=0,linewidth = 4)
colorvwap = color(white,0)
plot(vwap, color=colorvwap, style=line, linewidth=1)
c = crossover(ema(close,9), ema(close,20)) and ema(close,9) > ema(close,20)
v = crossunder(ema(close,9), ema(close,20))
strategy.entry("COMPRA", strategy.long,when=c)
strategy.entry("VENDA", strategy.short,when=v)