Estratégia de entrada e saída aleatória
ChaoZhang
Visão geral
Uma estratégia de entrada e saída aleatória é uma estratégia que simula a entrada e saída usando um gerador de números aleatórios.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é:
Cada linha K produz um número entre 0 e 100 de forma aleatória.
Se o número aleatório for menor do que o limiar de probabilidade de entrada definido, a posição é aberta. A probabilidade de entrada padrão é de 10%.
Se o número aleatório for menor do que o limiar de probabilidade de saída definido, a probabilidade de saída padrão é de 3%.
Há três direções: apenas mais, apenas vazio, e uma direção aleatória.
Também é possível configurar o ano de início da operação para evitar que a situação se agrave.
Ao definir diferentes probabilidades de entrada, probabilidades de saída e parâmetros de direção, é possível simular o comportamento de negociação aleatória de diferentes tipos de comerciantes, examinando o desempenho de diferentes mercados em negociações aleatórias.
Análise de vantagens
Simulação de decisões aleatórias tomadas por operadores reais, de forma a aproximar-se da realidade do mercado.
Pode-se testar a diferença de desempenho de diferentes mercados em negociações aleatórias.
Em que mercados é possível obter lucros positivos, mesmo em operações aleatórias?
A negociação aleatória pode ser usada como uma estratégia de referência para testar a vantagem de outras estratégias.
Análise de Riscos
Não é possível aproveitar as tendências do mercado e não é possível determinar o momento da entrada.
A partida aleatória pode acabar em posição desfavorável.
O Brasil não é um país com um mercado com uma direção clara.
Otimizar a probabilidade de entrada e saída para evitar a frequência excessiva ou o período de garantia muito curto.
A inclusão de um mecanismo de suspensão de perdas pode ser considerada para evitar a expansão dos prejuízos.
Direção de otimização
Ajustar as probabilidades de entrada e saída para encontrar combinações adequadas para diferentes mercados.
Adere a uma estratégia de stop loss para controlar as perdas individuais.
Optimizar a gestão de posições e reduzir o risco de transações individuais
Quando as tendências são claras, pode ser alterado para uma estratégia de acompanhamento de tendências.
Em combinação com a análise estatística, procure quais mercados são mais eficazes para a negociação aleatória.
Resumir
A estratégia de entrada e saída aleatória simula decisões aleatórias de comerciantes, testando o desempenho de diferentes mercados em negociações aleatórias. O princípio da estratégia é simples e pode ser usado como referência para testar a eficácia de outras estratégias.
/*backtest
start: 2022-10-04 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_1",2]]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gregoirejohnb
//
// "tHe MaRkEtS aRe RaNdOm", say moron academics.
//
// The purpose of this study is to show that most markets are NOT random! Most markets show a clear bias where we can make such easy money, that a random number generator can do it.
//
// === HOW THE INDICATOR WORKS ===
//
// -The study will randomly enter the market
// -The study will randomly exit the market if in a trade
// -You can choose a Long Only, Short Only, or Bidirectional strategy
//
// === DEFAULT VALUES AND THEIR LOGIC ===
//
// Percent Chance to Enter Per Bar: 10%
// Percent Chance to Exit Per Bar: 1%
// Direction: Long Only
// Commission: 0
//
// Each bar has a 10% chance to enter the market. Each bar has a 1% to exit the market [if in a trade]. It will only enter long.
//
// I included zero commission for simplication. It's a good exercise to include a commission/slippage to see just how much trading fees take from you.
//
// === TIPS ===
//
// -Increasing "Percent Chance to Exit" will shorten the time in a trade. You can see the "Avg # Bars In Trade" go down as you increase. If "Percent Chance to Exit" is too high, the study won't be in the market long enough to catch any movement, possibly exiting on the same bar most of the time.
// -If you're getting the red screen, that means the strategy lost so much money it went broke. Try reducing the percent equity on the Properties tab.
// -Switch the start year to avoid black swan events like the covid drop in 2020.
// -
// === FINDINGS ===
//
// Most markets lose money with a "Random" direction strategy.
// Most markets lose ALL money with a "Short Only" strategy.
// Most markets make money with a "Long Only" strategy.
//
// Try this strategy on: Bitcoin (BTCUSD) and the NASDAQ (QQQ).
//
// There are two popular memes right now: "Bitcoin to the moon" and "Stocks only go up". Both are seemingly true. Bitcoin was the best performing asset of the 2010's, gaining several billion percent in gains. The stock market is on a 100 year long uptrend. Why? BECAUSE FIAT CURRENCIES ALWAYS GO DOWN! This is inflation. If we measure the market in terms of others assets instead of fiat, the Long Only strategy doesn't work anymore.
// Try this strategy on: Bitcoin/GLD (BTCUSD/GLD), the Eurodollar (EURUSD), and the S&P 500 measured in gold (SPY/GLD).
//
// Bitcoin measured in gold (BTCUSD/GLD) still works with a Long Only strategy because Bitcoin increased in value over both USD and gold.
// The Eurodollar (EURUSD) generally loses money no matter what, especially if you add any commission. This makes sense as they are both fiat currencies with similar inflation schedules.
// Gold and the S&P 500 have gained roughly the same amount since ~2000. Some years will show better results for a long strategy, while others will favor a short strategy. Now look at just SPY or GLD (which are both measured in USD by default!) and you'll see the same trend again: a Long Only strategy crushes even when entering and exiting randomly.
//
// === "JUST TELL ME WHAT TO DO, YOU NERD!" ===
//
// Bulls always win and Bears always lose because fiat currencies go to zero.
//
strategy(title="Random Entries Work", shorttitle="REW", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, currency=currency.USD,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0)
// === GENERAL INPUTS ===
strategy = input(defval="Long Only",title="Direction",options=["Long Only", "Short Only", "Random"])
enter_frequency = input(defval=10,minval=1,maxval=100,title="Percent Chance to Enter")
exit_frequency = input(defval=3, minval=0,maxval=100,title="Percent Chance to Exit",tooltip="This should be much lower than Percent Chance to Enter. Higher values decrease time in market. Lower values increase time in market.")
start_year = input(defval=2020, title="Start Year")
// === LOGIC ===
r = random(0,100)
enter = enter_frequency > r[0]
exit = exit_frequency > r[0]
direction = random(0,100) >= 50
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() =>
strategy.opentrades == 0 and enter and (strategy == "Long Only" or (strategy == "Random") and direction) and
time > timestamp(start_year, 01, 01, 01, 01)
exitLong() =>
exit
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=enterLong())
strategy.close(id="Long", when=exitLong())
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() =>
strategy.opentrades == 0 and enter and (strategy == "Short Only" or (strategy == "Random" and not direction)) and
time > timestamp(start_year, 01, 01, 01, 01)
exitShort() =>
exit
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=enterShort())
strategy.close(id="Short", when=exitShort())