Estratégia de ajuste fino de recuo de tendência
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia visa capturar pequenas reversões na tendência e abrir mais posições no final da reversão para obter lucro. Ele combina o uso de indicadores técnicos como a linha média EMA, o indicador MACD e o indicador RSI para determinar a tendência e o momento do fim da reversão, além de usar o indicador ATR para definir o preço de stop loss.
Princípios
A estratégia primeiro calcula a EMA média, o MACD e o RSI para determinar a direção e a força da tendência atual.
Ele usa 3 EMAs (curto de 21 ciclos, médio de 50 ciclos, longo de 200 ciclos) e é considerado uma tendência ascendente quando a média curta atravessa duas longas médias.
O indicador MACD determina a força da tendência, quando a linha MACD ou a coluna Histo atravessam o eixo 0, a tendência ascendente é considerada forte.
O indicador RSI julga se está superaquecido e sobrevendido, quando o RSI ultrapassa 50, o julgamento de retração pode terminar.
O indicador de SuperTrend é usado para determinar o ponto de retorno específico. Quando a SuperTrend inverte de baixo para cima, gera um sinal de compra.
Por fim, o preço do stop loss e o stop profit são definidos de acordo com o indicador ATR.
Vantagens
- A utilização de uma combinação de indicadores permite que os sinais de negociação sejam mais confiáveis.
- A primeira é a de capturar as oportunidades de curta-circuito na tendência, com uma alta taxa de vitória.
- Configurar mecanismos de prevenção de danos para controlar os riscos.
Riscos
- O excesso de tempo de retorno pode aumentar os prejuízos
- Combinação de vários indicadores, configuração de parâmetros mais complexos, que necessitam de testes repetidos e otimização.
- A configuração de stop loss é muito flexível e pode aumentar os prejuízos.
Medidas de gestão de riscos:
- Optimizar os parâmetros para garantir que os indicadores sejam usados corretamente.
- Ajustar o ponto de parada para evitar perdas excessivas.
- Evitar ações que demoram demais a ser resgatadas.
Direção de otimização
- Teste diferentes combinações de parâmetros para encontrar o melhor estado do indicador.
- Ativar o Stop Loss Stop Set em função da flutuação das ações durante o dia.
- Adicionar indicadores de preço e quantidade para evitar a falta de capacidade.
Resumir
A estratégia utiliza um conjunto de indicadores técnicos para avaliar tendências e reversões, com uma forte confiabilidade. Controlar os riscos através de um rigoroso mecanismo de stop loss, retirar e eliminar os riscos em tempo hábil.
/*backtest
start: 2022-10-06 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="pullb", overlay = true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
//variables
///emas var
ema_src = input.source(close, "EMA Source")
ema_1 = input.int(21, 'EMA 1 len')
ema_2 = input(50, 'EMA 2 len')
ema_3 = input(200, 'EMA 3 len')
///macd var
mac_src = input.source(close, "MACD Source")
mac_1 = input.int(12, 'MACD Fast')
mac_2 = input.int(26, 'MACD Signal')
mac_3 = input.int(9, 'MACD Histogram')
///rsi var
rsi_src = input.source(close, "RSI Source")
rsi_len = input.int(14, 'RSI Len')
///stoch var
smoothK = input.int(3, "K", minval=1)
smoothD = input.int(3, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)
stoch_src = input(close, title="RSI Source Stoch")
//usage variables
ema_b = input.bool(true, "Use EMA Filter")
rsi_b = input.bool(true, "Use RSI Filter")
macd_b = input.bool(true, "Use MACD Filter")
//stoch_b = input(title="Use STOCH Filter", type=bool, defval=true)
//emaas
ema1 = ta.ema(ema_src, ema_1)
ema2 = ta.ema(ema_src, ema_2)
ema3 = ta.ema(ema_src, ema_3)
//macd
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(mac_src, mac_1, mac_2, mac_3)
//rsi
rsi = ta.rsi(rsi_src, rsi_len)
//stoch
rsi1 = ta.rsi(stoch_src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
//supertrend
Periods = input.int(14, "ATR Period")
src_st = input.source(close, "Supertrend Source")
Multiplier = input.float(2.0 , "ATR Multiplier")
changeATR= input.bool(true, "Change ATR Calculation Method ?")
showsignals = input.bool(true, "Show Buy/Sell Signals ?")
highlighting = input.bool(true, "Highlighter On/Off ?")
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr3= changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up=src_st-(Multiplier*atr3)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up,up1) : up
dn=src_st+(Multiplier*atr3)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
//conditions
///buy
rsi_cond_b = if rsi_b
rsi >= 50
else
true
macd_cond_b = if macd_b
(histLine >= 0 or histLine < histLine[1])
else
true
ema_cond_b = if ema_b
(ema1 > ema2 and ema2 > ema3)
else
true
look_for = input.int(5, "Bars from cross to signal")
stoch_signal_sum = 0
for i = 0 to (look_for)
if k[i] > d[i] and k[i + 1] < d[i + 1] and (k[i + 1] < 20 and d[i + 1] < 20)
stoch_signal_sum := stoch_signal_sum + 1
stoch_cond_b = if stoch_signal_sum > 0
if k > 80 and d > 80
false
else
true
else
false
sup_cond_b = buySignal
buy_sig = (rsi_cond_b and macd_cond_b and ema_cond_b and stoch_cond_b and sup_cond_b)
tp_b = close + (ta.atr(14) * 3)
sl_b = close - (ta.atr(14) * 1.5)
if (buy_sig)
strategy.entry("long", strategy.long)
strategy.exit("exit", "long", stop = sl_b, limit = tp_b)
plot(tp_b)
plot(sl_b)