Estratégia de fuga de Ichimoku

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-13 16:48:22
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Resumo

A estratégia Ichimoku Breakout utiliza o conceito de médias móveis e usa a relação entre as linhas Ichimoku e o preço para determinar a direção da tendência.

Análise dos princípios

O núcleo desta estratégia baseia-se na teoria das linhas de Ichimoku.donchian()Função para calcular a média do mais alto e mais baixo baixo durante um determinado período como a linha de equilíbrio.

Especificamente, a estratégia calcula primeiro a Linha Tenkan (TS) utilizando oTenQuando o preço quebra acima da linha, é considerado um movimento de tendência e gera um sinal longo.

Além disso, a estratégia calcula a Linha Kijun (KS) utilizando oKijO Conselho Europeu deTSA linha de transmissão, que funciona como um filtro para evitar falsos sinais.TScruzadas acimaKSSerá desencadeado um sinal longo.

O código também traça a Nuvem Ichimoku para ajudar no julgamento da direção da tendência.

Análise das vantagens

Utiliza a média móvel para determinar a tendência, simples e fácil de entender
Ichimoku Cloud fornece referência adicional para melhorar a precisão
A linha Chikou também filtra sinais como condição auxiliar.
Ajuste flexível com diferentes combinações de parâmetros

Análise de riscos

A estratégia da média móvel é sensível aos parâmetros, diferentes períodos podem produzir resultados variados
Seguimento da tendência pura não é possível avaliar a tendência em relação ao intervalo, existem riscos de perdas
Má gestão dos períodos de consolidação, propensos a sinais errados
Julgamento em nuvem instável, pode induzir em erro

Considere a combinação com indicadores de momento como o MACD para a força da tendência. Adotar um sistema de média móvel múltipla para melhorar a estabilidade.

Orientações de otimização

Adicionar indicadores de impulso para determinar a força da tendência
Considere o sistema de média móvel múltipla, por exemplo, cruz de ouro
Adicionar indicadores de canal e volatilidade para detectar intervalos
Otimizar parâmetros para encontrar a melhor combinação de períodos
Incorporar uma estratégia de stop loss para limitar as perdas por transação

Conclusão

O Ichimoku Breakout Strategy é relativamente simples e direto, adequado para iniciantes para entender a tendência usando médias móveis. Ele também pode ser expandido com múltiplos indicadores para sistemas enriquecidos. No entanto, seu desempenho prático requer mais verificação e otimização antes de ser aplicado na negociação ao vivo, especialmente no controle de risco. A chave é aplicá-lo com sabedoria com base nas condições do mercado e não seguir cegamente as linhas.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Ichimoku Crypto Breakout", shorttitle="Ichimoku Breakout", overlay=true)

Ten = input(18, minval=1, title="Tenkan")
Kij = input(52, minval=1, title="Kijun")
LeadSpan = input(104, minval=1, title="Senkou B")
Displace = input(52, minval=1, title="Senkou A")
SpanOffset = input(52, minval=1, title="Span Offset")

sts = input(true, title="Show Tenkan")
sks = input(true, title="Show Kijun")
ssa = input(true, title="Show Span A")
ssb = input(true, title="Show Span B")

source = close

//Script for Ichimoku Indicator
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TS = donchian(Ten)
KS = donchian(Kij)
SpanA = avg(TS, KS)
SpanB = donchian(LeadSpan)

CloudTop = max(TS, KS)

Chikou = source[Displace]
SpanAA = avg(TS, KS)[SpanOffset]
SpanBB = donchian(LeadSpan)[SpanOffset]

//Kumo Breakout (Long)
SpanA_Top = SpanAA >= SpanBB ? 1 : 0
SpanB_Top = SpanBB >= SpanAA ? 1 : 0

SpanA_Top2 = SpanA >= SpanB ? 1 : 0
SpanB_Top2 = SpanB >= SpanA ? 1 : 0

SpanA1 = SpanA_Top2 ? SpanA : na
SpanA2 = SpanA_Top2 ? SpanB : na

SpanB1 = SpanB_Top2 ? SpanA : na
SpanB2 = SpanB_Top2 ? SpanB : na

//plot for Tenkan and Kijun (Current Timeframe)
p1= plot(sts and TS ? TS : na, title="Tenkan", linewidth = 2, color = gray)
p2 = plot(sks and KS ? KS : na, title="Kijun", linewidth = 2, color = black)
p5 = plot(close, title="Chikou", linewidth = 2, offset=-Displace, color = orange)

//Plot for Kumo Cloud (Dynamic Color)
p3 = plot(ssa and SpanA ? SpanA : na, title="SpanA", linewidth=2, offset=Displace, color=green)
p4 = plot(ssb and SpanB ? SpanB : na, title="SpanB", linewidth=2, offset=Displace, color=red)

p8 = plot(ssa and SpanA1 ? SpanA1 : na, title="Span A1 above", style=linebr, linewidth=1, offset=Displace, color=green)
p9 = plot(ssa and SpanA2 ? SpanA2 : na, title="Span A2 above", style=linebr, linewidth=1, offset=Displace, color=green)
p10 = plot(ssb and SpanB1 ? SpanB1 : na, title="Span B1 above", style=linebr, linewidth=1, offset=Displace, color=red)
p11 = plot(ssb and SpanB2 ? SpanB2 : na, title="Span B2 above", style=linebr, linewidth=1, offset=Displace, color=red)

fill(p8, p9, color = lime, transp=70, title="Kumo Cloud Up")
fill (p10, p11, color=red, transp=70, title="Kumo Cloud Down")

LongSpan = (SpanA_Top and source[1] < SpanAA[1] and source > SpanAA) or (SpanB_Top and source[1] < SpanBB[1] and source > SpanBB) ? 1 : 0
cupSpan = LongSpan  == 1 ? LongSpan : 0

//Kumo Breakout (Long)
//plotarrow(cupSpan, title="Kumo Breakout Long", colorup=green, maxheight=50)

//Kumo Breakout (Long) Alerts
Long_Breakout = (SpanA_Top ==1 and crossover(source, SpanAA)) or (SpanB_Top ==1 and crossover(source, SpanBB))
//Long_Breakout = ((SpanA_Top ==1 and crossover(KS, SpanAA)) or (SpanB_Top ==1 and crossover(KS, SpanBB))) and TS >= KS
//alertcondition(Long_Breakout, title="Kumo Breakout Long", message="Kumo Long")

//Kumo Breakout (Short)
ShortSpan = (SpanB_Top and source[1] > SpanAA[1] and source < SpanAA) or (SpanA_Top and source[1] > SpanBB[1] and source < SpanBB) ? 1 : 0
cdnSpan = ShortSpan == 1 ? ShortSpan : 0

//Kumo Breakout (Short)
//plotarrow(cdnSpan*-1, title="Kumo Breakout Short", colordown=red, maxheight=50)

//Kumo Breakout (Short) Alerts
Short_Breakout = (SpanA_Top ==1 and crossunder(source, SpanBB)) or (SpanB_Top ==1 and crossunder(source, SpanAA))
//alertcondition(Short_Breakout, title="Kumo Breakout Short", message="Kumo Short")

//Kumo Twist
Kumo_Twist_Long = SpanA[1] < SpanB[1] and SpanA > SpanB ? 1 : 0
Kumo_Twist_Short = SpanA[1] > SpanB[1] and SpanA < SpanB ? 1 : 0

cupD = Kumo_Twist_Long == 1 ? Kumo_Twist_Long : 0
cdnD = Kumo_Twist_Short == 1 ? Kumo_Twist_Short : 0

//Kumo Twist (Long/Short)
//plotarrow(cupD, title="Kumo Twist Long", colorup=green, maxheight=50)
//plotarrow(cdnD*-1, title="Kumo Twist Short", colordown=red, maxheight=50)

//Kumo Twist (Long/Short) Alerts
KumoTwistLong_Cross = crossover(SpanA, SpanB)
//alertcondition(KumoTwistLong_Cross, title="Kumo Twist Long", message="Kumo Twist Long")
KumoTwistShort_Cross = crossunder(SpanA, SpanB)
//alertcondition(KumoTwistShort_Cross, title="Kumo Twist Short", message="Kumo Twist Short")

//Kumo Twist (Long/Short) - Bar Color
BarColor = Kumo_Twist_Long ? green : Kumo_Twist_Short ? red : na
barcolor(BarColor)

//Chikou above/below Price
Chikou_Above = close > Chikou
Chikou_Below = close < Chikou

//Kumo Twist (Long/Short) - Plot Character on location of Chikou to Price & Price to Kumo
//plotchar(Kumo_Twist_Long and Chikou_Above, title="Kumo Twist Long and Chikou above Price", char="A", location=location.abovebar, color=green)
//plotchar(Kumo_Twist_Long and Chikou_Below, title="Kumo Twist Long and Chikou below Price", char="B", location=location.abovebar, color=red)
//plotchar(Kumo_Twist_Short and Chikou_Above, title="Kumo Twist Short and Chikou above Price", char="A", location=location.belowbar, color=green)
//plotchar(Kumo_Twist_Short and Chikou_Below, title="Kumo Twist Short and Chikou below Price", char="B", location=location.belowbar, color=red)

//Base and Conversion Line Cross
//long = cross(TS, KS) and TS>KS

long = (cross(TS, SpanA) or cross(TS, SpanB)) and TS>SpanA and TS>SpanB and TS>=KS
short = cross(TS, KS) and KS >= TS

strategy.entry("long", strategy.long, when=Long_Breakout)
strategy.entry("short", strategy.short, when=Short_Breakout)
//strategy.exit("bracket", when=short)

Mais.