Seguindo a estratégia da Supertrend

Resumo (Overview)

Esta estratégia é baseada em indicadores de tendência ultra, usando a linha de tendência ultra para determinar a direção da tendência, e com a linha de tendência ultra como linha de parada, para implementar uma estratégia de negociação automática para acompanhar a tendência ultra. A estratégia é adequada para variedades de tendência mais óbvia, capaz de capturar a tendência de linha média longa, para acompanhar a tendência forte.

Princípio de Estratégia

O indicador de ultrapassagem é composto pela média da amplitude real (ATR) e pelo cálculo de um multiplicador especificado, que permite determinar efetivamente a direção da tendência de preços. Quando o preço está acima da linha de tendência de ultrapassagem, é uma tendência ascendente, quando o preço está abaixo da linha de tendência de ultrapassagem, é uma tendência descendente.

Esta estratégia começa com a contagem da linha de tendência superior e da linha de tendência inferior. A linha de tendência superior é calculada como a média dos preços mais altos e mais baixos, menos N vezes o ATR. A linha de tendência inferior é calculada como a média dos preços mais altos e mais baixos, mais N vezes o ATR.

Em seguida, calcule a direção da tendência relativa dos preços. Quando os preços estão acima da linha de tendência inferior superior da linha K anterior, é definido como uma tendência ascendente, quando os preços estão abaixo da linha de tendência superior superior da linha K anterior, é definido como uma tendência descendente.

De acordo com a direção da tendência julgada, escolha a linha de tendência superior ou a linha de tendência inferior como linha de tendência superior. Quando a tendência é ascendente, a linha de tendência superior toma a linha de tendência superior, quando a tendência é descendente, a linha de tendência superior toma a linha de tendência inferior.

Finalmente, a estratégia usa a linha de ultra-trend como uma linha de parada, fazendo mais quando o preço atravessa a linha de ultra-trend, fazendo um vazio quando o preço atravessa a linha de ultra-trend, e fazendo uma parada de perda quando o preço toca a linha de ultra-trend.

Análise de vantagem

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O uso de indicadores de hipertrend para determinar a direção da tendência de preços permite um acompanhamento eficaz da tendência.

2. A linha de ultra-trend serve como uma linha de stop-loss, que pode limitar perdas.

3. A retirada estratégica foi menor, com o Sharpe ratio atingindo 2,51, mostrando um desempenho estável.

4. O número de transações pode ser de até 1988 e pode ser otimizado para aumentar a taxa de vitória.

5. A transação é totalmente automática, sem necessidade de intervenção humana.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Os indicadores ultra-trend são sensíveis às mudanças de preço e podem gerar mais sinais de whipsaw, reduzindo a lucratividade.

2. É uma variedade que se deteriora facilmente durante a tendência de oscilação e não é indicada para variedades de disco horizontal.

3. Sem levar em conta o impacto de eventos econômicos importantes, os prejuízos podem ser maiores durante esse período.

4. A taxa de ganhos e perdas é de apenas 41%, mas a taxa de ganhos e perdas deve ser melhorada.

5. Os parâmetros precisam ser otimizados para diferentes variedades e períodos de tempo.

6. A gestão rigorosa dos fundos é necessária para evitar perdas excessivas.

Direções de otimização

A estratégia pode ser otimizada nas seguintes direções:

1. Filtração em combinação com outros indicadores, evitando whipsaw, aumentando a taxa de vitória. Por exemplo, MA, MACD, etc.

2. Aumentar a confirmação de tendência, evitando que a linha de tendência ultrapassar a linha de tendência produza sinais errados. Por exemplo, a confirmação de ruptura de canal de adição.

3. Ajustar os parâmetros para diferentes variedades e períodos de tempo. Por exemplo, ajustar os parâmetros do ciclo ATR.

4. A estratégia de evitar eventos econômicos importantes durante os principais comunicados de imprensa.

5. Optimizar a estratégia de stop loss, por meio de stop loss móvel, stop loss sonoro, etc.

6. Optimizar o gerenciamento de posições e ajustar exposições de acordo com as condições do mercado para controlar o risco de abertura.

Conclusão

Esta estratégia baseia-se em indicadores de tendência ultra, uma estratégia de seguimento de tendência simples foi concebido, o desempenho ainda, mas há mais sinais de negociação, a taxa de vitória está para ser melhorada. Otimizar a filtragem em conjunto com outros indicadores, ajustar os parâmetros para adaptar-se a diferentes variedades, a gestão de fundos rigorosa, a estratégia pode ser uma estratégia de seguimento de tendência estável com um retrocesso moderado.