SMA cruzando RSI Estratégia de negociação Golden Cross Death Cross

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-24 14:33:51
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Resumo

Esta estratégia combina a média móvel e o índice de força relativa RSI para gerar sinais de negociação com base na direção do MA e no nível do RSI.

Estratégia lógica

A estratégia baseia-se principalmente em dois indicadores:

SMA Moving Average Simple: Calcula o preço médio de fechamento durante um determinado período para determinar a tendência do preço.
Índice de Força Relativa RSI: Compara o ganho médio e a perda média durante um período para determinar se o preço atual está sobrecomprado ou sobrevendido.

Regras de estratégia:

Quando o fechamento está abaixo da SMA e o RSI cruza abaixo da zona de sobrecompra, um sinal de compra é gerado.
Quando o fechamento está acima da SMA e o RSI cruza acima da zona de sobrevenda, um sinal de venda é gerado.

A estratégia combina MA para determinar a tendência principal e RSI para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda, estabelecendo posições no início das tendências.

Análise das vantagens

A estratégia apresenta as seguintes vantagens:

A combinação de análise de tendência e valor reduz os negócios incorretos e torna os sinais mais confiáveis.
Os parâmetros RSI otimizados podem identificar efetivamente os níveis de sobrecompra e sobrevenda.
Os parâmetros da SMA otimizados determinam com precisão a tendência principal.
Regras de negociação simples e claras, fáceis de compreender e implementar, adequadas para iniciantes.
Pode ser aplicado a diferentes produtos e prazos, ampla aplicabilidade.
Pode otimizar o desempenho da estratégia ajustando os parâmetros SMA e RSI.

Análise de riscos

A estratégia apresenta igualmente os seguintes riscos:

A SMA pode ficar atrasada e perder o melhor momento no início das tendências.
Os níveis de sobrecompra e sobrevenda do RSI podem ser configurados incorretamente, levando a sinais imprecisos.
A divergência pode sinalizar uma inversão da tendência, é preciso estar alerta.
Os Whipsaws podem gerar sinais errados e parar perdas em mercados variados.
Baseado apenas na SMA e RSI, outros fatores não considerados.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Teste diferentes períodos de SMA para encontrar aquele que gera sinais mais precisos.
Teste as definições do parâmetro RSI sobrecomprado/supervendido para determinar os valores ideais.
Adicione outros indicadores como MACD, Bollinger Bands para melhorar a precisão do sinal.
Adicionar stop loss à perda de controlo por transação.
Avaliar estratégias de dimensionamento de posições, como percentagem fixa, para gerir o risco global.
Avaliar o desempenho em diferentes produtos e prazos para encontrar cenários ideais.
Adicionar lógica para a divergência para identificar a inversão da tendência.

Conclusão

Em geral, esta é uma tendência típica após a estratégia. Combinando tendência e análise de sobrecompra / sobrevenda fornece sinais de negociação de risco relativamente baixo. Melhorias adicionais através da otimização de parâmetros e refinamento de regras podem aumentar a estabilidade e confiabilidade. No entanto, nenhuma estratégia é perfeita e precisa de avaliação com base na preferência de risco e capital. Geralmente, esta estratégia é adequada para investidores experientes como uma ferramenta auxiliar para a negociação de tendências.

/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Meu Robo com MA e RSI (Regras Específicas)", overlay=true)

// Configuração da Média Móvel
lengthMA = 200
sma200 = sma(close, lengthMA)

// Configuração do RSI
lengthRSI = 14
rsiValue = rsi(close, lengthRSI)
overBought = 70
overSold = 30

// Condições para compra
longCondition = close < sma200 and crossover(rsiValue, overSold)
if (longCondition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)

// Condições para venda
shortCondition = close > sma200 and crossunder(rsiValue, overBought)
if (shortCondition)
    strategy.close("Compra")

// Plot das Médias Móveis e sinais
plot(sma200, title="SMA 200", color=color.blue)
plotshape(series=longCondition, title="Sinal de Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Compra")
plotshape(series=shortCondition, title="Sinal de Venda", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Venda")

Mais.