Estratégia MACD para neutralizar tendências

Visão geral

A estratégia usa a tendência de eliminação do preço das ações para observar com mais clareza a forma do indicador MACD. A estratégia também combina filtros condicionais de mês e data, bem como a lógica de parada de liquidação, para formar um sistema de estratégia mais completo.

Princípio da estratégia

Em primeiro lugar, calcula-se a EMA do preço, para eliminar a tendência do preço, obtendo a EMA do preço após a eliminação da tendência. Em seguida, com base na EMA, calcula-se a DEMA rápida, a DEMA lenta e a linha reta MACD, respectivamente.*EMA1-EMA2) ◦ DEMA de linha lenta e linha de sinal são iguais ◦ Depois de obter a linha reta MACD (DEMA de linha rápida - DEMA de linha lenta) e a linha de sinal, se a linha MACD atravessar a linha de sinal na linha reta, gerará um sinal de compra; se a linha MACD atravessar a linha de sinal abaixo da linha reta, gerará um sinal de venda ◦ Finalmente, filtrar o sinal com a condição de mês e data e configurar a lógica de parada ◦

A lógica central da estratégia é:

1. Eliminação de tendências de preços e visualização mais clara da forma do MACD

2. Calcule a linha rápida e a linha lenta do DEMA, obtendo a linha reta e a linha de sinal do MACD

3. A linha MACD e a linha de sinal cruzada produzem sinais de negociação

4. Filtração de data e mês

5. Configurar a lógica de stop loss

Análise de vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

1. Eliminar as tendências de preços permite ver mais claramente as interseções dos indicadores MACD, evitando ser enganado pelas tendências.

2. O uso do algoritmo DEMA para calcular os indicadores MACD pode filtrar alguns ruídos e tornar o sinal mais claro.

3. A combinação de filtragem por data e mês pode reduzir algumas transações desnecessárias.

4. Configuração de lógica de parada de perda, que pode parar a perda em tempo hábil e controlar o risco.

5. O uso de cruzamentos para gerar sinais reduz a possibilidade de transações erradas.

6. Em geral, a estratégia, combinada com a eliminação de tendências, o cálculo DEMA e a filtragem de condições, pode produzir um sinal de negociação mais claro e confiável.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:

1. Após a eliminação da tendência, os sinais de cruzamento MACD podem aumentar, o que requer verificação em campo para ser possível.

2. Embora o algoritmo DEMA tenha filtrado parte do ruído, o cálculo do indicador ainda pode apresentar mais falsos sinais.

3. Os filtros de data e de mês podem ser rígidos demais, perdendo algumas oportunidades de negociação.

4. A configuração do ponto de parada deve ser considerada como razoável, sendo que um relaxamento excessivo aumenta o risco e um rigoroso pode causar uma parada frequente.

5. A estratégia baseia-se principalmente no indicador MACD, cuja eficácia pode ser afetada se o mercado não for adequado para o uso do indicador.

6. O espaço para a otimização dos parâmetros da estratégia ainda é grande e precisa de testes adicionais através de testes de retrospectiva e de disco rígido.

Resposta:

1. Adicione outros indicadores de confirmação para evitar falsos sinais

2. Optimizar as condições de filtragem de datas, com a devida flexibilidade.

3. Testar e otimizar cuidadosamente o ponto de parada.

4. A partir de agora, os investidores poderão se juntar a um mecanismo de avaliação de tendências para evitar negociações adversas.

5. A análise e otimização de todos os parâmetros para melhorar a estabilidade.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Teste diferentes médias de preços para encontrar linhas alternativas mais adequadas para o EMA.

2. Experimente diferentes combinações de parâmetros para otimizar o comprimento da linha rápida, a linha lenta e a linha de sinal do MACD.

3. Aumentar os indicadores auxiliares de julgamento, como o indicador de potência, para evitar falsos sinais.

4. Otimizar a estratégia de stop loss, definindo um stop loss móvel ou um stop loss pendente razoável.

5. Otimizar as condições de filtragem por data e mês para que seja mais flexível.

6. Adicionar um juízo de tendência e evitar operações de contra-corrida.

7. Optimizar todos os parâmetros para melhorar a estabilidade da estratégia.

8. Refazer a avaliação em períodos mais longos para verificar o efeito a longo prazo da estratégia.

9. Realizar verificação em tempo real e modificar os parâmetros da estratégia de acordo com a situação em tempo real.

Resumir

Em geral, a estratégia usa a ideia de eliminar a tendência, calcular o indicador MACD na forma de DEMA e, em combinação com o filtro de data para gerar um sinal de negociação, é uma estratégia simples, mas viável. Sua maior vantagem é poder ver claramente o padrão MACD e evitar ser influenciado pela tendência de preços.