Estratégias de negociação baseadas nos indicadores EMA e MAMA

Visão geral

A estratégia baseia-se em EMA e MAMA, dois indicadores que julgam as tendências de mercado e geram sinais de negociação com base em suas circunstâncias cruzadas. A EMA é frequentemente usada para determinar a direção da tendência do mercado, enquanto a MAMA pode capturar com mais precisão os pontos de giro do mercado, e a combinação dos dois pode melhorar o desempenho da estratégia.

Princípio da estratégia

1. Calculação de EMAs rápidas e lentas, que refletem tendências de mercado de curto e longo prazo, respectivamente
2. Calcule as linhas MAMA e FAMA, que são respectivamente as médias móveis adaptadas
3. Quando uma EMA rápida atravessa uma EMA lenta, gera um sinal de compra
4. Quando a EMA rápida atravessa a EMA lenta, gera um sinal de venda
5. Quando o MAMA usa o FAMA, gera um sinal de compra
6. Quando o MAMA atravessa o FAMA, gera um sinal de venda
7. O cruzamento de MAMA e FAMA pode ser usado para validar o sinal de cruzamento EMA ou para capturar uma reversão de tendência antecipada

Concretamente, a estratégia primeiro calcula o EMA rápido (fl) e o EMA lento (sl), refletindo respectivamente tendências de curto e longo prazo.

Em seguida, calcula-se o MAMA e o FAMA de acordo com a fórmula de John Ehlers:

1. Calcule a Transformação de Hilbert do preço e extraia informações de fase do sinal
2. O ciclo instantâneo do sinal p é calculado com base na informação de fase
3. Peso α baseado no valor p
4. MAMA e FAMA com base no peso α

Por fim, a estratégia gera um sinal de negociação com base no cruzamento entre a EMA e a MAMA/FAMA:

• EMA faz mais com o Golden Fork
• A EMA está vazia no momento da morte
• MAMA faz mais do que FAMA
• MAMA e FAMA ficam livres

Análise de vantagens

Esta estratégia, combinada com as vantagens dos indicadores EMA e MAMA, pode melhorar a precisão dos sinais de negociação.

Os pontos fortes da EMA:

• A sua capacidade de simplificar os dados de preços e reduzir o ruído
• Acompanhar as tendências do mercado e ter um certo atraso
• Parâmetros flexíveis, com sensibilidade ajustável a tendências de curto e longo prazo

Os pontos fortes da MAMA:

• Parâmetros de adaptação, sem necessidade de um ciclo de especificação artificial
• Responder rapidamente e antecipar mudanças de tendência
• Identificar com precisão as áreas de suporte e resistência

Os benefícios da combinação:

• EMA avalia direção das principais tendências
• MAMA verifica sinais e capta mudanças antecipadas
• Melhorar a precisão e a taxa de sucesso dos sinais

Análise de Riscos

A estratégia tem os seguintes riscos:

• EMA e MAMA são indicadores de confirmação tardia, com o ponto de entrada um pouco atrasado, o que pode trazer risco de deslizamento
• Em situações de grandes tremores, EMA e MAMA se cruzam frequentemente, gerando cascos múltiplos e cascos vazios.
• Os parâmetros EMA e MAMA estão mal definidos e podem perder a tendência ou gerar falsos sinais

Medidas de resposta:

• O uso de stop loss para controlar perdas
• Parâmetros de escolha razoáveis, evitando ser demasiado sensível
• Usado em combinação com outros indicadores, sinal de confirmação

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em:

• Optimizar os parâmetros do ciclo EMA para que sejam mais adequados às características de diferentes variedades
• Ajustar a sensibilidade do parâmetro MAMA α para otimizar a velocidade de captura de rotação
• Adicionar filtros para outros indicadores, como MACD, RSI, etc., para evitar falsos sinais
• Aumentar as estratégias de stop loss para controlar os riscos
• Optimizar a retrospectiva e escolher a melhor combinação de parâmetros
• Aumentar o stop-loss para maximizar os lucros

Resumir

A estratégia integra os benefícios dos dois indicadores EMA e MAMA, e é capaz de capturar as reviravoltas de tendência em tempo hábil e em tempo hábil. É uma estratégia confiável de acompanhamento de tendências. Através da otimização de parâmetros e controle de risco, pode-se aumentar a vitória e a rentabilidade da estratégia.