Estratégia de negociação de reversão de variância
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de reversão de diferença é obtida calculando a proporção de opções de compra e venda de opções de compra e venda, também conhecidas como opções de compra e venda, que geram um sinal de negociação quando a proporção se reverte. A estratégia combina regras simples de gerenciamento de fundos para obter lucro.
Princípio da estratégia
O indicador central da estratégia é a média da taxa de opções de compra-venda e sua diferença padrão. Primeiro, calcule a média da taxa de opções de compra-venda nos últimos 20 dias e, em seguida, calcule a diferença padrão da taxa nos últimos 30 dias.
Depois de fazer um ganho, se a proporção voltar a cair acima da média, apague a posição de fechamento. A linha de parada é definida como 1% do preço de abertura. A linha de parada é definida como três vezes a distância de parada do preço de abertura.
Análise de vantagens
A maior vantagem dessa estratégia é capturar os pontos de reversão do sentimento do mercado. Quando o mercado é excessivamente pessimista ou excessivamente otimista, a taxa de opções de opção de compra e venda pode ser anormal, e a reversão pode capturar a oportunidade de uma reversão local. Além disso, as regras de gerenciamento de fundos estabelecem um stop loss e um stop loss, o que permite controlar efetivamente os riscos e os ganhos de uma única transação.
Análise de Riscos
O principal risco desta estratégia é o problema de configuração de parâmetros. Se os parâmetros forem configurados incorretamente, o sinal de negociação pode ser muito frequente, impedindo a captura de oportunidades de reversão mais significativas. Além disso, os sinais de reversão podem ser falsamente rompidos, resultando em prejuízos.
Direção de otimização
Pode-se considerar a combinação de outros indicadores para verificar o sinal de reversão, para evitar ser enganado por falsas brechas. Por exemplo, pode-se adicionar o indicador de volume de transação, apenas quando o volume de transação aumenta.
Resumir
A estratégia tenta capturar os pontos de reversão do mercado através da computação de uma taxa de opções de baixa e baixa, combinada com princípios simples de gerenciamento de fundos. Sua vantagem está em aproveitar as oportunidades de reversão local, mas também existe o risco de ser enganado por falsas brechas.
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start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © I11L
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strategy("I11L Long Put/Call Ratio Inversion", overlay=false, pyramiding=1, default_qty_value=10000, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash)
SL = input.float(0.01,step=0.01)
CRV = input.float(3)
TP = SL * CRV
len = input.int(30,"Lookback period in Days",step=10)
ratio_sma_lookback_len = input.int(20,step=10)
mult = input.float(1.5,"Standard Deviation Multiple")
ratio_sma = ta.sma(request.security("USI:PCC","D",close),ratio_sma_lookback_len)
median = ta.sma(ratio_sma,len)
standartDeviation = ta.stdev(ratio_sma,len)
upperDeviation = median + mult*standartDeviation
lowerDeviation = median - mult*standartDeviation
isBuy = ta.crossunder(ratio_sma, upperDeviation)// and close < buyZone
isCloseShort = (ratio_sma > median and strategy.position_size < 0)
isSL = (strategy.position_avg_price * (1.0 - SL) > low and strategy.position_size > 0) or (strategy.position_avg_price * (1.0 + SL) < high and strategy.position_size < 0)
isSell = ta.crossover(ratio_sma,lowerDeviation)
isTP = strategy.position_avg_price * (1 + TP) < high
if(isBuy)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if(isCloseShort)
strategy.exit("Close Short",limit=close)
if(isSL)
strategy.exit("SL",limit=close)
if(isTP)
strategy.exit("TP",limit=close)
plot(ratio_sma,color=color.white)
plot(median,color=color.gray)
plot(upperDeviation,color=color.rgb(0,255,0,0))
plot(lowerDeviation,color=color.rgb(255,0,0,0))
bgcolor(isBuy?color.rgb(0,255,0,90):na)
bgcolor(isSell?color.rgb(255,0,0,90):na)