Estratégia abrangente para criar riqueza
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é uma estratégia de negociação integrada, cujo objetivo é obter lucro no curto e médio prazo. Ela integra a estratégia de inversão 123 e a estratégia de oscilador mágico para aproveitar os benefícios de ambos e obter sinais de negociação mais confiáveis.
Princípio da estratégia
A estratégia consiste em duas partes:
123 estratégia de reversão
Esta parte da estratégia é baseada no livro How I Triple My Capital in the Futures Market, uma adaptação da estratégia de inversão descrita na página 183. Ela faz mais quando: a taxa de fechamento é 2 dias consecutivos acima da taxa de fechamento do dia anterior e a linha lenta aleatória é inferior a 50 no dia 9; ela faz um vazio quando: a taxa de fechamento é 2 dias consecutivos abaixo da taxa de fechamento do dia anterior e a linha rápida é superior a 50 no dia 9.
A estratégia do oscilador mágico
Esta parte da estratégia usa um indicador de oscilador mágico, que compara o valor atual do AO com o valor do período anterior. Se o valor atual do AO for superior ao período anterior, é considerado adequado para fazer mais, a coluna é mostrada em azul; Se o valor atual do AO não for superior ao período anterior, é considerado adequado para fazer menos, a coluna é mostrada em vermelho.
A regra de geração de sinais combinados é: se a estratégia de inverso 123 e a estratégia de oscilante mágico emitem sinais de compra ao mesmo tempo, faça uma estratégia múltipla; se ambos emitem sinais de venda ao mesmo tempo, faça uma estratégia de folga.
Análise de vantagens
A maior vantagem da estratégia integrada é a integração dos benefícios de dois tipos diferentes de estratégias, que podem melhorar a confiabilidade e a estabilidade do sinal.
Concretamente, a estratégia de inversão 123 é mais adequada no curto e médio prazo, podendo capturar oportunidades de reversão. A estratégia do oscilador mágico é mais focada em tendências de curto prazo, com maior sensibilidade. Os dois se complementam, podendo filtrar alguns sinais falsos e, ao mesmo tempo, capturar melhores oportunidades de entrada em diferentes fases.
Além disso, a estratégia utiliza a informação da linha K e os indicadores de oscilação de forma integrada, tendo em conta a informação e a relação de quantidade e preço do movimento dos preços em si, de forma mais abrangente e tridimensional.
Análise de Riscos
O maior risco da estratégia é que a integração de várias estratégias também significa a integração de seus respectivos riscos.
A estratégia de inversão por si só não pode evitar completamente o risco de ficar preso em um mercado em choque. A estratégia de oscilador mágico também é mais sensível às flutuações de mercado de curto prazo. Se ambos emitirem sinais errados, o dano será duplicado.
Além disso, a configuração de parâmetros também afeta a eficácia da estratégia. É necessário testar e otimizar repetidamente para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
Para evitar riscos, pode-se ajustar adequadamente o tamanho da posição estratégica, reduzindo a barreira de risco de uma única transação. Além disso, pode-se definir uma linha de parada para evitar que os prejuízos se expandam ainda mais.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:
Testar e otimizar os parâmetros para encontrar a combinação ideal de parâmetros
Adicionar outros indicadores ou condições de filtragem para melhorar ainda mais a qualidade do sinal
Optimização de vários quadros de tempo em combinação com diferentes períodos de tempo
Aumentar a estratégia de parada dinâmica para melhor controlar o risco
Considere os custos reais das transações e defina as condições de entrada e saída
Considere a direção da tendência em grande escala e evite operações de contra-balanço
Resumir
Esta estratégia combina os benefícios das duas estratégias de inversão 123 e oscilador mágico, mantendo uma certa flexibilidade e sensibilidade às mudanças do mercado, ao mesmo tempo em que aumenta a confiabilidade do sinal. No entanto, é necessário otimizar ainda mais os parâmetros e controlar rigorosamente o risco para obter lucros estáveis no mercado real.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 09/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the oscillator as a histogram where blue denotes
// periods suited for buying and red . for selling. If the current value
// of AO (Awesome Oscillator) is above previous, the period is considered
// suited for buying and the period is marked blue. If the AO value is not
// above previous, the period is considered suited for selling and the
// indicator marks it as red.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BWAC(nLengthSlow,nLengthFast) =>
pos = 0.0
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
nRes = xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
pos:= iff(nRes > nRes[1], 1,
iff(nRes < nRes[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Awesome Oscillator (AC)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Awesome Oscillator (AC) ----")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBWAC = BWAC(nLengthSlow,nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBWAC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBWAC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )