Estratégia de negociação de reversão dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-01 16: 49:36
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Resumo

A estratégia de negociação de reversão dupla combina as sub-estratégias 123 reversão e N barras consecutivas para baixo para capturar de forma eficiente as oportunidades de negociação quando ocorre uma reversão de tendência.

Estratégia lógica

123 Reversão

A subestratégia de reversão 123 baseia-se no princípio:

O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de classificação da posição em risco, de acordo com o método de classificação da posição.

O preço de fechamento dos dois dias anteriores mostra uma inversão (ou seja, se o fechamento anterior for inferior ao fechamento anterior ao dia anterior, o fechamento atual é superior ao fechamento anterior) e o estocástico rápido de 9 dias for superior a 50.

Esta subestratégia identifica a reversão da tendência julgando a inversão dos dois preços de fechamento anteriores combinados com o indicador estocástico.

N Barras consecutivas para baixo

A subestratégia N barras consecutivas para baixo baseia-se no princípio:

Contar as barras N recentes e ver se os preços de fechamento mostram movimento descendente consecutivo.

Esta subestratégia identifica a inversão de tendência por movimento de preços consecutivos para baixo.

Combinação de sinais

A estratégia de negociação de reversão dupla combina as duas sub-estratégias, tomando apenas posições reais quando ambos os sinais longos ou curtos são acionados ao mesmo tempo.

Isso ajuda a filtrar alguns sinais falsos e torna os sinais de negociação mais confiáveis.

Análise das vantagens

A estratégia de negociação de reversão dupla tem as seguintes vantagens:

A combinação de múltiplas sub-estratégias ajuda a filtrar sinais falsos de forma eficaz e melhora a confiabilidade dos sinais.
A estratégia de reversão de 123 pode identificar com precisão pontos de reversão de tendência de curto prazo. A estratégia de baixa consecutiva de N bar olha para a reversão de médio e longo prazo. Os dois se complementam e capturam oportunidades de curto prazo em níveis de médio e longo prazo.
A utilização de indicadores técnicos de gráficos de acções torna a estratégia flexível para ajustar parâmetros para diferentes produtos.
A lógica da estratégia é simples e fácil de entender e acompanhar, adequada para os iniciantes aprenderem.
Os parâmetros personalizáveis das sub-estratégias permitem a otimização para diferentes produtos, melhorando a adaptabilidade.

Análise de riscos

Há também alguns riscos associados à estratégia de negociação de reversão dupla:

Os sinais de inversão podem dar sinais falsos às vezes. Embora os sinais combinados reduzam os sinais falsos, o risco não pode ser completamente eliminado. Recomenda-se o uso de paradas.
As sub-estratégias utilizam indicadores simples e podem não se adaptar bem a situações de mercado complexas.
Os parâmetros da subestratégia precisam de otimização para diferentes produtos, caso contrário podem ocorrer problemas de sobreajuste.
As estratégias de reversão são mais adequadas para o médio e longo prazo.
Os sinais de reversão podem surgir durante as correcções de faixa de uma tendência. A tendência geral deve ser confirmada para garantir a coerência com a tendência principal.

Orientações de otimização

A estratégia de negociação de reversão dupla pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Introduzir mais indicadores técnicos, construir um modelo multifator para melhorar a adaptabilidade a situações de mercado complexas, por exemplo, combinando com média móvel, bandas de Bollinger, etc.
Adicionar modelos de aprendizado de máquina para tirar proveito de recursos multidimensionais e melhorar a precisão do sinal.
Otimizar parâmetros para diferentes produtos através de treinamento para melhorar a adaptabilidade.
Incorporar estratégias de stop loss para controlar os riscos de negociação única.
Desenvolver mecanismos dinâmicos de dimensionamento das posições com base nas condições de mercado e nos sinais de subestratégia para reduzir os riscos.
Introduzir módulos de filtragem de tendências para evitar contradições de sinais com a tendência geral.

Conclusão

A estratégia de negociação de reversão dupla capta eficientemente as reversões de tendência, combinando as sub-estratégias de reversão de 123 e N barras consecutivas para baixo. Ele se encaixa melhor para participações de médio e longo prazo e pode filtrar sinais falsos para fornecer oportunidades de negociação confiáveis durante reversões de tendência. Mas também há algumas limitações que precisam ser abordadas através da introdução de mais indicadores técnicos e otimização, juntamente com stop loss e dimensionamento de posição para reduzir riscos, a fim de se adaptar a ambientes de mercado mais complexos. No geral, fornece uma abordagem simples e direta para a negociação de reversão de tendência e serve como bons materiais de aprendizado para iniciantes entenderem e aprenderem sobre estratégias de negociação quantitativas. Com mais técnicas de otimização, pode se tornar uma estratégia de negociação quantitativa muito prática.

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-28 03:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 24/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive lower closes. Returns a value 
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


NBD(nLength) =>
    pos = 0.0
    nCounter = 0
    nCounter :=  iff(close[1] <= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
                   iff(close[1] > open[1], 0, nCounter))
    C2 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
    posprice = 0.0
    posprice := iff(C2== 1, close, nz(posprice[1], 0)) 
    pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Down ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBD = NBD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posNBD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.