Estratégia de negociação do oscilador de números primos

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-02 14:42
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Resumo

Esta estratégia usa o indicador Oscilador de Números Primeiros para determinar as tendências do mercado e construir posições longas / curtas em conformidade. O PNO calcula a diferença entre o número primo mais próximo do preço e o preço em si, com valores positivos indicando tendências de alta e valores negativos indicando tendências de baixa. A estratégia pode capturar informações de tendência ocultas durante oscilações de preços e fornecer orientação para a negociação de ruptura.

Estratégia lógica

A estratégia primeiro define uma função PrimeNumberOscillator que toma o preço e allowedPercent como parâmetros. A função procura o número primo mais próximo do preço dentro da faixa allowedPercent e retorna sua diferença. Uma diferença positiva indica alta e uma diferença negativa indica baixa.

Na estratégia, a função PrimeNumberOscillator é chamada para calcular o valor xPNO. A direção da posição é determinada pelo sinal de xPNO e multiplicada pelo reverseFactor para obter a direção final do comércio. As posições longas / curtas são abertas com base na direção.

A estratégia baseia-se principalmente no indicador PNO para a direção da tendência. O indicador em si é bastante bruto e precisa ser combinado com outros fatores para verificação de sinal. Mas baseia-se em princípios matemáticos e pode fornecer alguma orientação objetiva.

Análise das vantagens

Baseado em princípios matemáticos, relativamente objetivo
Pode identificar tendências ocultas nas oscilações
Ajuste flexível dos parâmetros para o ajuste da sensibilidade
Simples de implementar, fácil de compreender e de otimizar

Análise de riscos

O PNO em si é bruto, propenso a múltiplos falsos sinais.
Precisa de verificação a partir de outros indicadores técnicos, não pode ser utilizado isoladamente
É necessária uma seleção cuidadosa dos parâmetros, grande demais ou pequeno demais falhará
Alta frequência de negociação, controlo das necessidades de dimensionamento das posições

Orientações de otimização

Adicionar filtros como média móvel, RSI para verificação de sinal
Implementar o stop loss para limitar o risco de queda
Ajuste dinâmico permitidoPercentual com base nas condições de mercado
Otimizar o dimensionamento das posições através da volatilidade e de outras métricas

Conclusão

A estratégia determina a direção da tendência com base nos princípios de oscilação de números primos, com lógica e implementação simples.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/03/2018
// Determining market trends has become a science even though a high number or people 
// still believe it’s a gambling game. Mathematicians, technicians, brokers and investors 
// have worked together in developing quite several indicators to help them better understand 
// and forecast market movements.
//
// Developed by Modulus Financial Engineering Inc., the prime number oscillator indicates the 
// nearest prime number, be it at the top or the bottom of the series, and outlines the 
// difference between that prime number and the respective series.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
PrimeNumberOscillator(price, percent) =>
    res = 0
    res1 = 0
    res2 = 0
    for j = price to price + (price * percent / 100)
        res1 := j
	    for i = 2 to sqrt(price)
        	res1 := iff(j % i == 0 , 0, j)
            if res1 == 0 
                break
		if res1 > 0 
		    break
    for j = price to price - (price * percent / 100)
        res2 := j
	    for i = 2 to sqrt(price)
        	res2 := iff(j % i == 0 , 0, j)
            if res2 == 0 
                break
		if res2 > 0 
		    break
    res := iff(res1 - price < price - res2,  res1 - price, res2 - price)
    res := iff(res == 0, res[1], res)
    res
    
strategy(title="Prime Number Oscillator Backtest")
percent = input(5, minval=0.01, step = 0.01, title="Tolerance Percentage")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPNO = PrimeNumberOscillator(close, percent)
pos = iff(xPNO > 0, 1,
       iff(xPNO < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
clr = iff(xPNO > 0, green, red)
p1 = plot(xPNO, color=blue, title="KPO")
p2 = plot(0, color=black, title="0")
fill(p1,p2,color=clr)

Mais.