Estratégia de tendência de média móvel

Visão geral

A estratégia de tendência de fita de média móvel é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada em médias móveis. Ela usa uma única linha de média para construir um canal de preços, para determinar a direção da tendência e negociar com base na posição do preço em relação ao canal.

Princípio da estratégia

A estratégia consiste em calcular uma média móvel simples de um determinado período de tempo (o padrão é de 20 períodos) e construir um canal de preços com o seu valor. Os traços superiores e inferiores do canal são os valores mais altos e mais baixos da linha média. Se o preço de fechamento for superior ao traço superior, será considerado uma tendência ascendente; se o preço de fechamento for inferior ao traço inferior, será considerado uma tendência descendente.

Quando a estratégia determina uma mudança de tendência, a operação de negociação é realizada. Se a posição de baixa for para cima, a posição de cima é aberta; Se a posição de cima for para baixo, a posição de cima é aberta.

A lógica de negociação da estratégia é a seguinte:

• Se o preço de fechamento for maior do que o de um ciclo anterior, abra uma posição a mais
• Se o preço de fechamento for menor do que a trajetória inferior do ciclo anterior, abra uma posição de abertura
• Posições de multi-cabeça se estabilizaram quando o preço de fechamento ficou abaixo da trajetória de baixa
• Posições em aberto primárias em cima do preço de fechamento

A estratégia usa uma única linha uniforme para construir um canal de preços e determinar a direção da tendência, julgando que o preço quebrou o canal. É simples, intuitivo, fácil de implementar e adequado para a estratégia de acompanhamento de tendências.

Análise de vantagens

A estratégia de tendência de linha média tem as seguintes vantagens:

• A lógica da estratégia é simples e fácil de entender, reduzindo a dificuldade de implementação.
• Utilização de uma única linha média, regulação de parâmetros simples, evitando otimização excessiva
• Utilizando o canal de preços para determinar a mudança de tendência, é possível identificar claramente os pontos de mudança de tendência
• Largura de canal configurável, sensibilidade de ajuste de estratégia
• A construção de armazéns foi feita usando uma linha uniforme de ruptura, que pode filtrar algumas falsas rupturas.
• As posições continuam a acumular-se na direção da tendência, permitindo uma melhor captação da tendência.
• Posições ajustadas de acordo com a linha média, com controle ativo de risco

Em resumo, a estratégia de tendência de linha uniforme baseia-se em uma lógica simples, usa o canal de preço para capturar a tendência e a conversão, e é adequada para a estratégia de acompanhamento de tendências.

Análise de Riscos

A estratégia de tendência de linha média também apresenta alguns riscos, incluindo:

• A linha média gerou atraso e pode ter perdido o melhor momento para a mudança de tendência
• Falso avanço de falhas em tremores, causando prejuízos desnecessários
• Trades de tendência de longo prazo, com probabilidade de retração maior, necessitam de apoio financeiro suficiente
• A configuração de um único parâmetro é fácil de otimizar, o disco rígido pode ser mais fraco do que a ressonância
• Incapacidade de distinguir os diferentes segmentos do mercado e pode ser insensível a mudanças em períodos mais curtos

Otimizar isso pode ser feito através do seguinte:

• Ajustar o ciclo da linha média para reduzir o atraso
• Aumentar as condições de filtragem para evitar o bloqueio em mercados turbulentos
• Optimizar a gestão de posições e controlar as perdas individuais
• Configuração de parâmetros de confirmação de parâmetros de disco rígido
• Aumentar o julgamento multivariado e identificar tendências de diferentes níveis

Direção de otimização

A estratégia de tendência de linha média também pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

• Otimização de indicadores de linha médiaPode-se experimentar diferentes tipos de médias, como a média móvel ponderada, para ver se isso melhora o desempenho.

• Adicionar condições de filtragemOs filtros podem ser adicionados antes da construção do depósito, como volume de transações, volatilidade, etc., para evitar a captura durante os períodos de turbulência.

• Quadro de tempo múltipla: Usando diferentes médias periódicas, identifique mudanças de tendência em mais escalas de tempo.

• Parâmetros de ajuste dinâmicoO objetivo é que o ciclo da linha média e a largura do canal possam ser ajustados de acordo com a dinâmica do mercado, aumentando a adaptabilidade da estratégia.

• Optimização de posições: Ajuste o tamanho da posição de acordo com a situação do mercado, para evitar perdas excessivas. Pode-se definir um objetivo de lucro para reduzir ativamente a posição.

• Otimização de aprendizagem de máquinaO que é um algoritmo de aprendizagem de máquina: Parâmetros para a otimização automática de estratégias em busca de uma combinação melhor.

• Integrar outras estratégiasA integração com estratégias de acompanhamento de tendências semelhantes, a implementação de estratégias combinadas e a melhoria da estabilidade.

Em resumo, a estratégia de tendência de linha média pode ser totalmente otimizada em termos de indicadores de linha média, condições de filtragem, quadro de tempo, parâmetros dinâmicos e gerenciamento de posições, tornando a estratégia mais estável, flexível e adaptada a mais ambientes de mercado.

Resumir

A estratégia de tendência de linha de equilíbrio é uma estratégia de acompanhamento de tendência mais simples. Ela usa uma única linha de equilíbrio para construir um canal de preço e determinar a direção da tendência para capturar a tendência de linha média e longa através da ruptura do canal de preço. A estratégia possui vantagens como a lógica simples, poucos parâmetros e fácil implementação, como uma estratégia de entrada de seguimento de tendência.