Estratégia de previsão da tendência do MACD

Resumo

A Estratégia de Predicção de Tendência do MACD é uma estratégia de tendência baseada no indicador MACD e no indicador EMA. Ao contrário das estratégias tradicionais do MACD que geram sinais de negociação cruzando linhas de sinal, esta estratégia gera sinais de negociação por mudanças na distância entre a linha MACD e a linha de sinal para capturar mudanças de tendência.

Estratégia lógica

1. Calcular a linha rápida DEMAfast: Calcular dois valores EMA da linha rápida MMEfast e calcular a linha rápida DEMAfast de acordo com a fórmula DEMAfast = ((2 * MMEfast) - MMEfastb).

2. Calcular a linha lenta DEMAslow: Calcular dois valores da EMA da linha lenta MMEslow e calcular a linha lenta DEMAslow de acordo com a fórmula DEMAslow = ((2 * MMEslow) - MMEslowb).

3. Calcule a linha MACD: A linha MACD é a diferença entre a linha rápida DEMAfast e a linha lenta DEMAslow, LigneMACDZeroLag.

4. Calcular a linha de sinal: Calcular dois valores EMA da linha MACD MMEsignal e calcular a linha de sinal Lignesignal de acordo com a fórmula Lignesignal = ((2 * MMEsignal) - MMEsignalb).

5. Comparar linha MACD e linha de sinal: gerar sinal de compra quando a linha MACD é maior que a linha de sinal e gerar sinal de venda quando a linha MACD é menor que a linha de sinal.

6. O cálculo acima utiliza o algoritmo DEMA, que pode efetivamente reduzir o atraso do indicador MACD.

Vantagens da estratégia

1. O uso do algoritmo DEMA pode reduzir o atraso do indicador MACD e tornar os sinais de negociação mais sensíveis.

2. Não depende de sinais de cruzamento do MACD, mas capta mudanças de tendência através de mudanças de distância entre o MACD e as linhas de sinal, que podem entrar em tendências mais cedo.

3. A estratégia avalia com precisão a tendência e o fator de lucro pode atingir 1,6-3,5 com boa rentabilidade.

4. A lógica da estratégia é simples e clara, fácil de entender e implementar, adequada para negociação quantitativa.

Riscos da Estratégia

1. Como um indicador de atraso, o MACD pode gerar muitos sinais de negociação inválidos em mercados de intervalo.

2. Embora o algoritmo DEMA reduza o atraso, não pode eliminar completamente o atraso.

3. Como uma tendência de seguir a estratégia, o lucro pode não ser bom em mercados variados.

4. Os parâmetros sma, lma, tsp devem ser otimizados para diferentes períodos e variedades.

5. As estratégias de stop loss podem ter de ser adicionadas ao controlo das perdas.

Orientações para a otimização da estratégia

1. Otimizar os parâmetros de SMA, LMA e TSP para adaptá-los a diferentes períodos e variedades de negociação.

2. Adicionar estratégias dinâmicas de stop loss como ATR para controlar a perda por negociação.

3. Incorporar indicadores de avaliação da tendência para evitar a negociação em mercados variados.

4. Adicionar o dimensionamento das posições para ajustar as posições com base na volatilidade do mercado.

5. Otimizar a lógica de entrada e saída para refinar as regras do sinal de negociação.

Resumo

A estratégia de previsão de tendência do MACD melhora o cálculo do MACD usando o algoritmo DEMA para reduzir o atraso e julga a tendência através de mudanças de distância entre o MACD e as linhas de sinal. Como uma estratégia de tendência, ela pode efetivamente capturar mudanças de tendência. O fator de lucro pode atingir 1,6-3,5, com certas vantagens. Mas ainda precisa de uma otimização adicional dos parâmetros, estratégias de stop loss, filtragem de mercados variados, etc. para se adaptar a mais ambientes de mercado. Esta será a direção de desenvolvimento desta estratégia.