Estratégia de previsão de tendência MACD

Visão geral

A estratégia de previsão de tendências do MACD é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada no indicador MACD e no indicador EMA. A estratégia não gera sinais de negociação através do cruzamento de linhas de sinal como a estratégia MACD tradicional, mas sim através de mudanças na distância entre a linha de indicador MACD e a linha de sinal para produzir sinais de negociação para capturar mudanças na tendência.

Princípio da estratégia

1. Calcule a linha rápida DEMAfast: Calcule a média MMEfast de duas EMAs da linha rápida através do método EMA, e então calcule a linha rápida DEMAfast segundo a fórmula DEMAfast= (((2 * MMEfast) - MMEfastb)).

2. Calcule a linha lenta DEMAslow: Calcule a linha lenta com o método EMA para obter a média de duas vezes do EMA de MMEslow, e então calcule a linha lenta DEMAslow com a fórmula DEMAslow = (((2 * MMEslow) - MMEslowb)).

3. Calcule a linha MACD: a linha MACD é a linha rápida DEMAfast menos o diferencial da linha lenta DEMAslow LigneMACDZeroLag。

4. Cálculo da linha de sinal: Calcule o valor médio MMEsignal de duas vezes em EMA para a linha MACD através do método EMA, e depois a linha de sinal de acordo com a fórmula Lignesignal=((2 * MMEsignal) - MMEsignalb) .

5. Comparação entre linhas MACD e linhas de sinal: quando a linha MACD é maior do que a linha de sinal, gera um sinal de compra; quando a linha MACD é menor do que a linha de sinal, gera um sinal de venda.

6. Os cálculos acima usam o algoritmo DEMA, que pode efetivamente reduzir o atraso do indicador MACD.

Vantagens estratégicas

1. O uso do algoritmo DEMA reduz o atraso do indicador MACD, tornando os sinais de negociação mais sensíveis.

2. O sinal de cruzamento não depende do indicador MACD, mas capta a mudança de tendência através da mudança de distância entre o MACD e a linha de sinal, para entrar na tendência mais cedo.

3. A estratégia é acertada para avaliar as tendências, o fator de lucro pode atingir 1.6-3.5, o rendimento é melhor.

4. A lógica da estratégia é simples, clara e fácil de entender, adequada para a implementação de transações quantitativas.

Risco estratégico

1. O MACD, como um indicador de atraso, pode gerar uma grande quantidade de sinais de negociação inválidos durante a liquidação.

2. Embora o algoritmo DEMA possa reduzir o atraso, mas não eliminá-lo completamente, ainda há algum atraso.

3. Como uma estratégia de acompanhamento de tendências, os rendimentos podem ser fracos em situações de turbulência.

4. É necessário otimizar os parâmetros sma, lma,tsp para adaptar-se a diferentes ciclos e variedades.

5. Pode ser necessário adicionar uma estratégia de controle de perda.

Direção de otimização da estratégia

1. Optimizar os parâmetros sma, lma,tsp para adaptar-se a diferentes ciclos e variedades de transação.

2. Adição de estratégias de stop loss dinâmicas, como o ATR, para controlar cada perda.

3. A partir de agora, você pode usar os indicadores de tendência para evitar a negociação em situações de turbulência.

4. Adição de controle de volume de transação, ajustando posições de acordo com a volatilidade do mercado.

5. Optimizar a lógica de entrada e saída e refinar as regras de sinais de negociação.

Resumir

A estratégia de previsão de tendência MACD pode efetivamente capturar mudanças de tendência, com um fator de lucro de 1.6 a 3.5, com uma certa vantagem. No entanto, ainda é necessário otimizar a configuração de parâmetros, a estratégia de parada de perda, o filtro de choque e outras situações para se adaptar a mais condições de mercado.