Estratégia de queda de compra do mercado alcista

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-02 16:21:21
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Resumo

A estratégia Bull Market Buy Dips visa comprar as quedas no mercado de touros utilizando o indicador RSI e confirmar a tendência por meio de médias móveis duplas.

Estratégia lógica

A estratégia define primeiro a data de início e de término do backtesting e, em seguida, configura os parâmetros do RSI e das médias móveis rápidas/lentas.

A lógica do sinal de estratégia é:

Quando o RSI cai abaixo do limiar (padrão 35), ele aciona o sinal de compra, pois indica área de sobrevenda.
O MA rápido deve estar acima do MA lento, o que confirma a tendência de alta atual e evita compras em consolidação.
Quando o preço ultrapassa o MA rápido e o MA rápido ultrapassa o MA médio, ele desencadeia um sinal de fechamento para obter lucro.

A aplicação razoável dos princípios de cruzamento RSI e MA ajuda a capturar oportunidades de retração no mercado de alta e obter lucros uma vez que o preço retoma a tendência.

Análise das vantagens

O RSI identifica eficazmente os níveis de sobrevenda
As MAs rápidas/lentas determinam a tendência principal e evitam compras em mercados variados
O cruzamento de MA sugere novamente a retomada da tendência para a obtenção de lucros em tempo útil

O RSI é muito adequado para capturar pontos de reversão. Comprar quando o RSI entra na área de sobrevenda permite bloquear com precisão as oportunidades de sobrevenda. Usar MAs para determinar a tendência pode filtrar o mercado variando e evitar compras repetidas em consolidação. Finalmente, o cruzamento do MA confirma a tendência novamente para tirar lucro em tempo hábil e evitar a perda de retração.

Análise de riscos

Parâmetro RSI inadequado pode não identificar a área de sobrevenda de forma eficaz
A selecção incorreta dos parâmetros MA pode gerar múltiplos sinais falsos
Obtenção de lucro antecipada ou atrasada

Se o parâmetro RSI for definido de forma muito ampla ou muito estreita, ele pode perder a precisão para julgar os níveis de sobrevenda. Períodos MA rápidos ou lentos erroneamente escolhidos também podem levar à determinação de tendência falsa.

Os parâmetros do RSI podem ser otimizados, os períodos MA adequados podem ser selecionados e diferentes mecanismos de obtenção de lucros podem ser testados para melhorar o desempenho da obtenção de lucros.

Orientações de otimização

Parâmetros do RSI de ensaio de diferentes períodos
Tente diferentes combinações de MA
Tentar outros mecanismos de captação de lucro como trailing stop, breakout stop etc.
Otimize o dimensionamento da posição
Considerar o impacto dos custos de negociação

Diferentes períodos de RSI podem ser testados para otimizar o julgamento da área de sobrevenda. Diferentes combinações de períodos de MA podem ser tentadas para encontrar os melhores parâmetros para a determinação da tendência. Outros mecanismos de obtenção de lucro como trailing stop, resistência stop também podem ser testados. Otimizar o tamanho da posição pode controlar melhor os riscos. Finalmente, considerando os custos de negociação pode tornar a estratégia mais próxima da negociação ao vivo.

Resumo

A estratégia Bull Market Buy Dips tem uma lógica clara e sensata em geral, usa habilmente os princípios RSI e MA para capturar o tempo de compra e lucro no mercado de tendências. Através da otimização de parâmetros, testes de lucro e gerenciamento de tamanho da posição, a robustez e o desempenho comercial real podem ser melhorados. Com uma idéia simples e prática, essa estratégia é adequada para capturar retrações no mercado de touros e pode trazer lucros decentes para o portfólio.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(shorttitle='Buy The Dips in Bull Market',title='Buy The Dips in Bull Market (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
    
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,  title = "From Month")     
fromDay   = input(defval = 10,    title = "From Day")       
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year")       
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month")     
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day")     
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year")       
    
showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range")
    
start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false       // create function "within window of time"
    
    
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = input(14, title = 'RSI period', minval=1)
RSI = rsi(close, lengthRSI)

//MA inputs and calculations
inSignal=input(9, title='MAfast')
inlong1=input(50, title='MAslow')
inlong2=input(200, title='MAslow')


MAfast= sma(close, inSignal)
MAslow= sma(close, inlong1)
MAlong= sma(close, inlong2)


RSI_buy_signal= input(35, title='RSI Buy Signal')

    
//Entry
    
    
strategy.entry(id="long", long = true, when = RSI < RSI_buy_signal and MAlong < MAslow and window()) 
    
//Exit
    
    
strategy.close("long", when = close > MAfast and MAfast > MAslow and window())


plot(MAslow, color=color.orange, linewidth=1)
plot(MAfast, color=color.purple, linewidth=1)
plot(MAlong, color=color.blue, linewidth=2)

Mais.