Estratégias de acompanhamento de tendências baseadas em volume

Visão geral

A estratégia de acompanhamento de tendências baseada em volume de transações é implementada através do cálculo da proporção de saldo do volume de transações, para determinar a direção da tendência atual e para acompanhar a tendência de transações. A estratégia é inspirada no indicador de volume de transações (On-Balance Volume, OBV), que determina o volume de transações positivo e negativo através do cálculo da relação entre o fechado e o aberto, e depois utiliza a média móvel de N dias para construir o indicador.

Princípios

A estratégia é construída principalmente através dos seguintes passos:

1. Calcule o volume de transação positivo-negativo: se o preço de fechamento for superior ao preço de abertura, o volume de transação da linha K será positivo; se o preço de fechamento for inferior ao preço de abertura, o volume de transação da linha K será negativo; se o preço de fechamento for igual ao preço de abertura, o volume de transação da linha K será zero.

2. A soma do volume de transações de N dias é positiva e negativa, obtendo-se o volume de transações acumulado.

3. Calcule a média móvel de N dias do volume acumulado de transações para obter o valor final do indicador.

4. Faça mais quando o indicador subir na pista; faça vazio quando o indicador descer na pista.

Assim, através do volume de negociação positivo ou negativo para determinar a direção da tendência, em combinação com a média móvel para gerar sinais de negociação, pode efetivamente acompanhar a tendência, capturar a tendência de linha média e longa.

Vantagens

• O volume de transações é mais persuasivo para avaliar a tendência, e reflete a vontade dos participantes no mercado.

• Combinado com uma curva de suavização da média móvel, é útil para acompanhar a tendência e reduzir a frequência de transações.

• Ao ajustar a média móvel diária, é possível adaptar-se ao ritmo do mercado em diferentes períodos.

• A combinação de trajetórias ascendentes e descendentes permite determinar com clareza o tempo de vazio excessivo.

• A lógica da estratégia é simples, clara e fácil de entender.

Riscos

• Há o risco de que os indicadores emitam sinais errados e de que você possa ficar preso em uma situação de choque ao seguir uma tendência.

• Em situações extremas, os indicadores podem se desviar.

• A trajetória ascendente e descendente é estática e não se adapta dinamicamente às flutuações do mercado.

• A falta de uma estratégia de parada de prejuízos, com o risco de expansão dos prejuízos.

• A média móvel está atrasada e pode ter perdido o ponto de viragem.

Otimização de ideias

• Pode-se considerar a combinação de outros indicadores para evitar sinais errados.

• Calculação dinâmica de parâmetros de ascensão e descensão para que possa se adaptar às flutuações do mercado.

• Aumentar os mecanismos de suspensão de perdas e controlar as perdas individuais.

• Adaptar o tipo de média móvel ao ritmo do mercado.

• Otimizar os parâmetros de média móvel e melhorar a captura de tendências.

• Pode-se considerar o uso de tracking stop loss para bloquear os lucros durante a ruptura de embarque e desembarque.

Resumir

A estratégia de rastreamento de tendências baseada em volume de transações determina tendências positivas e negativas, gerando sinais de negociação com a calculação de volumes de transações e a média móvel. A vantagem da estratégia é que a tendência é precisa e está em conformidade com os hábitos de operação de longa linha da maioria dos comerciantes.