Estratégia de acompanhamento da tendência baseada no oscilador de volume

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-03 15:47:22
Tags:

Resumo

A estratégia de rastreamento de tendência baseada no oscilador de volume julga a direção da tendência atual calculando a proporção do volume de negociação positivo e negativo e implementa a negociação de tendência. Inspirado no indicador de volume no balanço (OBV), determina a positividade e a negatividade do volume de negociação com base na relação entre os preços fechados e abertos, e então constrói um indicador usando a média móvel de N dias. Ele vai longo quando o indicador atravessa acima do trilho superior e vai curto quando atravessa abaixo do trilho inferior.

Princípios

As principais etapas desta estratégia são:

Calcule o volume positivo/negativo: se o preço de fechamento for maior que o preço de abertura, o volume do candelabro é positivo. Se o preço de fechamento for menor que o preço de abertura, o volume é negativo. Se eles forem iguais, o volume é 0.
Somar o volume positivo/negativo de N dias para obter o volume acumulado.
Calcular a média móvel de N dias do volume acumulado para obter o valor final do indicador.
O indicador deve ser comprido quando atravessar a linha superior e curto quando atravessar a linha inferior.

Ao julgar a direcção da tendência através da positividade/negatividade do volume e gerar sinais de negociação com médias móveis, esta estratégia pode efetivamente acompanhar as tendências e capturar os movimentos a médio e longo prazo.

Vantagens

Usar o volume para determinar as tendências é mais convincente, uma vez que o volume reflete a participação no mercado.
A suavização com médias móveis ajuda no acompanhamento da tendência e reduz a negociação excessiva.
O período da média móvel pode ser ajustado para se adequar aos diferentes ritmos do mercado.
Os carris superiores/inferiores fornecem sinais longos/cortos claros.
A lógica é simples e fácil de entender.

Riscos

Existe o risco de falsos sinais e a estratégia pode também ficar bloqueada em mercados de gama.
A divergência pode ocorrer durante grandes oscilações de mercado.
Os trilhos estáticos superior/inferior não se adaptam à volatilidade do mercado.
Não há stop loss, levando a perdas excessivas.
As médias móveis estão atrasadas e podem perder pontos de virada da tendência.

Reforço

Combinar com outros indicadores de confirmação para evitar sinais falsos.
Calcular os trilhos superior/inferior de forma dinâmica para se adaptar à volatilidade.
Adicionar mecanismos de stop loss para limitar as perdas.
Ajustar o tipo de média móvel para corresponder ao ritmo do mercado.
Otimizar os períodos de média móvel para um melhor acompanhamento da tendência.
Considere as paradas de atraso nos travões superior/inferior do trilho para garantir lucros.

Conclusão

A estratégia do oscilador de volume rastreia efetivamente as tendências de médio a longo prazo, julgando as tendências por meio de positividade/negatividade de volume e gerando sinais com médias móveis. Sua vantagem reside na determinação precisa da tendência e alinhamento com as práticas de longo prazo da maioria dos traders. No entanto, alguns problemas permanecem que exigem melhorias adicionais para lidar melhor com a complexidade do mercado.

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/12/2017
// This is the second part of TFS trading strategy. The concept of this 
// indicator is similar to that of On-Balance Volume indicator (OBV). It 
// is calculated according to these rules:
// If Close > Open, Volume is positive
// If Close < Open, Volume is negative
// If Close = Open, Volume is neutral
// Then you take the 7-day MA of the results. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Volume Oscillator", shorttitle="TFS: Volume Oscillator")
AvgLen = input(7, minval=1)
TopBand = input(40000, step=1)
LowBand = input(-35000, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xClose = close
xOpen = open
xVolume = volume
nVolAccum = sum(iff(xClose > xOpen, xVolume, iff(xClose < xOpen, -xVolume, 0))  ,AvgLen)
nRes = nVolAccum / AvgLen
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
       iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="TFS", style = histogram)

Mais.